Аналитика компании Mtrading - страница №76
 Подписка на RSS
Сообщений: 1277
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Межрыночный анализ курса EURUSDЗдравствуйте, уважаемые коллеги!
Ключевыми событиями прошедшей недели стали заседание ЕЦБ и выступление министра финансов США Стивена Мунчина. Выступая в швейцарском Давосе, государственный казначей заявил, что США устраивает слабый доллар, что стало первым заявлением чиновника подобного ранга, за несколько последних десятилетий.
Ранее американская администрация подвергала нападкам за манипулирование валютным курсом исключительно Китай, но как оказалось у нее у самой не все так чисто, что почему-то меня не удивляет.
Позднее, выступая на пресс-конференции по итогам заседания Совета Управляющих, глава ЕЦБ Марио Драги в ответ на вопрос журналиста о высоком курсе евро, заявлениях Мунчина и возможности «валютных войн», сказал примерно следующее: - «избыточная волатильность или беспорядочные изменения обменных курсов могут иметь неблагоприятные последствия для экономической и финансовой стабильности».
Констатируя, что изменения на валютных рынках являются одним из основных факторов препятствующих снижению рисков для мировой экономики, косвенно подтвердив своими словами возможное влияние центральных банков на валютные курсы, и существование договоренностей между странами в области валютного регулирования.
Из заявлений Мунчина и Драги можно выделить несколько основных моментов: - США довольны сложившейся ситуацией, и не собираются учитывать интересы других стран, в свою очередь рост курса евро вызывает обеспокоенность ЕЦБ, но не на столько, чтобы он встал в жесткую оппозицию США. В случае необходимости вполне возможна реализация договоренностей между центральными банками для стабилизации валютных курсов.
Несмотря на то, что позднее Трамп дезавуировал заявления Мунчина, осадок от выступления министра финансов США, в кругу финансовой элиты все же остался. Они привыкли делать покерное лицо при блефе, но их блеф вскрыли.
При этом следует отметить, что по субъективному мнению автора данной статьи, тон заявлений на пресс-конференции главы ЕЦБ, относительно текущей ситуации с курсом евро, стал менее жестким, чем он был полгода назад, когда Драги говорил об обеспокоенности членов Совета Управляющих высоким курсом.
Экономическая активность в зоне евро восстанавливается лучше прогнозов, инфляция постепенно растет, а значит, текущий курс не очень волнует центральный банк. «Сильный циклический импульс, продолжающееся сокращение экономического спада и увеличение использования мощностей еще больше усилили нашу уверенность в том, что инфляция будет сходиться к нашей инфляционной цели ниже, но близко к 2%»[1].Апеллировать в подобных условиях к процентным ставкам или другим фундаментальным факторам для анализа курса EURUSD представляется мне нецелесообразным. Судя по всему текущая ситуация более или менее устраивает все стороны.
Однако легкий ропот недовольства текущим курсом доллара США становится все отчетливей. Сегодня стали появляться сведения о заявлениях министра финансов Японии Асо и его заместителя Нишимуры, которые обеспокоены увеличением курса японской иены препятствующему преодолению дефляционных процессов.
Посмотрим, что говорят нам о текущей ситуации позиции трейдеров. Оценивая перспективы фьючерсного рынка можно предположить, что по состоянию на прошлый вторник, изменений в настроениях участников не произошло, и трейдеры были настроены на продажи доллара США, хеджируя риски и зарабатывая на росте курсов иностранных валют.
В евро, британском фунте, японской иене, канадском, австралийском и новозеландском долларе, а также в мексиканском песо произошло повсеместное увеличение Открытого Интереса (ОИ) участников, что говорит о продолжении текущего тренда на ослабление доллара США. Однако следует учитывать тот факт, что эти данные отражают состояние рынка до описываемых выше событий, поэтому более или менее объективные данные о текущей ситуации мы получим только в будущую пятницу.
Если рассматривать по совокупности данных, полученную от чиновников информацию, позиции трейдеров и техническую картину, то можно сделать вывод относительно предстоящей динамики доллара США. После стремительного падения в январе, доллару США требуется некоторое выравнивание статистических отклонений, что может привести к незначительному укреплению курса на 1 – 1.5%, и может произойти в рамках технической коррекции.
В свою очередь европейская валюта, сдерживаемая страйками call опционов фьючерсного рынка, экспирация, которых произойдет 9 февраля и техническими сопротивлениями, на данном фоне, вполне может опуститься в зону значений 1.2085 – 1.2325, являющейся по совместительству серединой торгового канала (рис.1).
Рис.1: Комплексная техническая картина курса EURUSD
Анализируя текущую техническую картину, сложившуюся на курсе EURUSD, можно констатировать, что ключевой поддержкой для евро является зона значений 1.2275 – 1.2330 состоящая из верхней границы торгового канала и страйков опционов типа PUT. Именно в этой зоне может произойти окончание коррекционного снижения и начало восстановления курса европейской валюты, которое возможно приведет к обновлению максимумов и выходу евро в зону значения 1.26 и выше.
В этой связи нам необходимо пристально наблюдать за уровнем 1.2330. Сценарий возврата к восходящему тренду с большой долей вероятности будет сопровождаться импульсным пробоем данного уровня: - снизу – вверх, с одновременным образованием «медвежьей ловушки».
Такому сценарию может предшествовать выход важной новости, например публикация решения Комитета по открытым рынкам ФРС США или, как вариант, выход данных по безработице. Такое развитие событий будет сигналом и возможностью для занятия трейдерами длинных позиций в паре EURUSD, c целями, расположенными на уровнях 1.26, 1.27 и даже 1.28.
В том случае, если курс EURUSD продолжит свое снижение, преодолеет уровень 1.2330 и закрепится ниже данного уровня, то целью снижения будет выступать нижняя граница торгового диапазона расположенная возле отметки 1.2085, в направлении которой можно будет открывать краткосрочные продажи.
При открытии коротких позиций трейдерам следует учитывать, что фактически, они будут осуществлять сделки против основной тенденции, комплексные характеристики, которой пока не поменяли своего качества. Следовательно, трейдеры продавая евро будут иметь дело с отрицательным математическим ожиданием и очень высокой вероятностью восстановления восходящего тренда.
Говорить же о перемене среднесрочной тенденции можно будет только тогда, когда курс EURUSD закрепится ниже отметки 1.2085, преодолев зону торгового канала 1.2085 – 1.2330, в котором, судя по всему, и будут происходить переходные процессы формирования нового среднесрочного импульса. Причем направление этого импульса пока предсказать невозможно.
Поскольку курс EURUSD является ключевым для всего валютного рынка, можно предположить, что аналогичные процессы будут развиваться и в других валютных парах. При этом, несмотря на текущие тенденции, с точки зрения реализации торговых возможностей, я советую трейдерам обратить внимание на валютные кроссы EURCHF, EURAUD и GBPCHF, где по моему мнению складываются неплохие условия для долгосрочных продаж. Глеб Кабанов – аналитик компании MTrading
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
ехнический анализ FOREX от 30 января 2018 года
EURUSD
По евро была реализована приоритетная модель на продажу от ключевого сопротивления [1.2455 – 1.2447] до нижней «Целевой зоны» [1.2369 – 1.2352]. Вчера Америка закрылась выше поддержки. Сейчас цена торгуется прямо в зоне.
Дальнейшее падение евро будет зависеть от того, удастся ли игрокам закрепиться ниже «Целевой зоны». Если да, то следующей целью станет «Золотая зона» с границами [1.2285 – 1.2276]. Если нет, то можно рассчитывать на коррекцию к новому ключевому сопротивлению [1.2428 – 1.2420], откуда мы вновь будем искать продажи с целью обновить локальный минимум.
Для покупок нужно увидеть мощный импульс в бай, который принес бы пробой «Промежуточной зоны» и закрепление выше. В этом случае будем покупать EURUSD до верхней «Целевой зоны» [1.2520 – 1.2504].
Уровни
Поддержка 1 – [1.2369 – 1.2352]
Поддержка 2 – [1.2285 – 1.2276]
Сопротивление 1 – [1.2428 – 1.2420]
Сопротивление 2 – [1.2520 – 1.2504]
Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Продажа из области [1.2428 – 1.2420] со стопом 1.2462 и профитом 1.2342, 1.2387.
GBPUSD
Фунт также реализовал модель на продажу и закрылся в «Целевой зоне» [1.4088 – 1.4063]. Сейчас мы можем наблюдать пробой данной среднесрочной поддержки, но пока еще без закрепления.
Дальнейшие события могут развиваться следующим образом: пробой «Целевой зоны» и достижение «Золотой» [1.3960 – 1.3947], либо удержание поддержки и коррекция.
В случае коррекции будем искать продажи от ключевого сопротивления [1.4165 – 1.4152] по паттерну. Целью по коротким сделкам будет вчерашний, либо сегодняшний минимум.
Для покупок следует пробивать «Промежуточную зону» и закрывать Америку выше.
Уровни
Поддержка 1 – [1.4088 – 1.4063]
Поддержка 2 – [1.3960 – 1.3947]
Сопротивление 1 – [1.4165 – 1.4152]
Сопротивление 2 – [1.4306 – 1.4280]
Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области [1.4165 – 1.4152] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.4030, 1.3964.
USDJPY
Доллар/йена консолидируется между ключевым сопротивлением [109.31 – 109.22] и «Золотой зоной» [108.45 – 108.36]. Пока держится последняя, о дальнейшем падении котировок говорить рано. В случае коррекции к «Промежуточной зоне» можно рассмотреть продажи, но в случае резкого пробоя, необходимо будет покупать инструмент до верхней «Целевой зоны» [110.37 – 110.18]. Возможно, ключевую роль в тренде USDJPY сыграют завтрашние новости от ФРС США.
Уровни
Поддержка – [108.45 – 108.36]
Сопротивление 1 – [109.31 – 109.22]
Сопротивление 2 – [110.37 – 110.18]
Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Продажа по паттерну из области [109.31 – 109.22] со стопом по правилам паттерна и профитом 108.36. В случае закрепления над уровнем 109.20 – покупка от уровня со стопом 108.85 и профитом 110.18. USDCAD
Канадец реализует паттерн на покупку от «Целевой зоны» с целью обновить максимум 25 января.
Несмотря на это, локальный тренд будет оставаться нисходящим до тех пор, пока держится ключевое сопротивление «Промежуточная зона» [1.2389 – 1.2380]. Поэтому, в случае ложного пробоя максимума 25 января, мы будем продавать инструмент с целью 1.2287 и ниже.
А если же будет пробой отметки 1.2390 и закрепление выше, тренд сменится на восходящий, и мы будем покупать USDCAD до верхней «Целевой зоны» [1.2501 – 1.2480].
Уровни
Поддержка – [1.2307 – 1.2288]
Сопротивление 1 – [1.2389 – 1.2380]
Сопротивление 2 – [1.2501 – 1.2480]
Торговые рекомендации по USDCAD на сегодня
Удержание покупок от уровня 1.2310 со стопом 1.2279 и профитом 1.2390.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Технический анализ сырьевых рынков от 30 января 2018 года
GOLD
По золоту сменился локальный приоритет для торговли на нисходящий, т.к. Америка вчера закрылась ниже «Промежуточной зоны» [1348.5 – 1346.7]. Это значит, что нижняя «Целевая зона» [1331.0 – 1327.5] будет достигнута с большой долей вероятности, поэтому на сегодня рекомендую искать продажи по тренду.
Выгодной областью для поиска продаж смотрится диапазон цен между пробитой «Промежуточной зоной» и новой коррекционной, которая является ключевым сопротивлением теперь.
Для покупок XAUUSD требуется покупателям хорошенько постараться и закрыть Америку выше отметки 1353.6. Это возможно, но пока маловероятно.
Уровни
Поддержка – [1331.0 – 1327.5]
Сопротивление 1 – [1346.7 – 1353.6]
Сопротивление 2 – [1372.9 – 1369.4]
Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа из области [1346.7 – 1353.6] со стопом 1357.7 и профитом 1331.0.
WTI
По нефти образовался паттерн «1-2-3» на продажу на крупном таймфрейме. Несмотря на то, что вчера ключевая поддержка была удержана, сегодня на азиатской торговой сессии она была пробита. Европа откроется ниже, поэтому смело можно искать продажи до нижней целевой зоны на локальной коррекции.
Выгодной областью цен на продажу смотрится диапазон [65.43 – 65.86]. Целью по коротким сделкам выступит «Целевая зона» [64.55 – 64.36].
Для покупок я рекомендую дождаться пробоя отметки 65.86 и закрытие выше. В этом случае игроки сформируют явный флэтовый диапазон, а мы приступим к поиску длинных сделок по приоритету до верхней «Целевой зоны» [66.93 – 66.74].
Уровни
Поддержка – [64.55 – 64.36]
Сопротивление 1 – [65.43 – 65.86]
Сопротивление 2 – [66.93 – 66.74]
Торговые рекомендации по WTI на сегодня
Продажа из области [65.43 – 65.86] со стопом 66.22 и профитом 64.55.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Технический анализ сырьевых рынков от 31 января 2018 года
Сегодня в 22:00 МСК ожидается решение по процентной ставке ФРС и заявление FOMC. Рекомендую быть предельно осторожными при торговле в это время, а также снизить торговые риски и обезопасить открытые позиции. Возможна ускоренная отработка сценариев, описанных ниже, в виду повышения волатильности на финансовых рынках.
GOLD
Золото торгуется в локальном нисходящем тренде и вчера произошел ретест пробитой «Промежуточной зоны» [1348.5 – 1346.7]. Игроки попытались продолжить нисходящий импульс, но вышло неудачно – минимум так и не был обновлен. В итоге сегодня мы видим рост котировок и вновь приближение цены к пробитой зоне. Второй раз продавать от неё не имеет никакого смысла, лучше подождать теста ключевого сопротивления [1353.6 – 1351.9].
По достижении ключевого сопротивления ищем селл с целью обновить локальный минимум и достигнуть нижнюю «Целевую зону» [1331.0 – 1327.5], в области которой можно будет закрыть если не все продажи, то хотя бы большую их часть.
В случае пробоя «Промежуточной зоны» [1353.6 – 1351.9] будем покупать металл до верхней «Целевой зоны» [1372.9 – 1369.4].
Уровни
Поддержка – [1331.0 – 1327.5]
Сопротивление 1 – [1353.6 – 1351.9]
Сопротивление 2 – [1372.9 – 1369.4]
Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа из области [1353.6 – 1351.9] со стопом 1357.7 и профитом 1334.7, 1331.0.
WTI
За вчерашний день нефть успешно достигла «Целевой зоны» [64.55 – 64.36] и пробила её. Следовательно, перед продавцами открылась следующая локальная цель – «Золотая зона» с границами [63.58 – 63.48].
Продажи рекомендую рассматривать от ключевого сопротивления тренда [64.77 – 64.67]. В случае его пробоя приоритет сменится на восходящий и будем искать покупки до верхней «Целевой зоны» [65.84 – 65.65].
Уровни
Поддержка 1 – [63.58 – 63.48]
Поддержка 2 – [62.60 – 62.41]
Сопротивление 1 – [64.77 – 64.67]
Сопротивление 2 – [65.84 – 65.65]
Торговые рекомендации по WTI на сегодня
Продажа из области [64.77 – 64.67] со стопом 65.12 и профитом 63.60.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Инвестируем легко и просто: - золото
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня я хотел бы затронуть тему инвестирования в золото.
В свете снижения курса доллара США, а также рисков коррекции фондовых рынков, в ближайшие два года, аналитики сулят золоту блестящие инвестиционные перспективы, и в этом смысле сейчас как раз очень подходящее время для того чтобы диверсифицировать и приумножить свои накопления включив в них золото в качестве резервного актива.
Инвестиционное золото, цена которого определяется Банком России по цене фиксинга золота в Лондоне, через официальный курс рубля и доллара, может стать отличным дополнением к портфелю инвестиций. Особенно это актуально для тех инвесторов, кто сейчас подумывает над покупкой доллара США с целью сохранения своих накоплений, а такие вопросы всегда актуальны в среде российских инвесторов, не склонных доверять собственному правительству.
Вот, что пишет в своем релизе по поводу золота Всемирный Совет (World Gold Council) «Актуальность золота как стратегического актива» [1]. «Многие инвесторы покупают золото в качестве диверсификатора - из-за его низкой корреляции с большинством основных активов и в качестве хеджирования от системного риска, и сильных отклонений фондового рынка. Некоторые используют его для накопления, как защитника от инфляции, и перепадов валютных курсов. Золото не только полезно в периоды повышенной неопределенности. Его цена увеличилась в среднем на 10% в год с 1971 года, когда золото стало свободно торговаться после краха Бреттон-Вудса.»(рис.1) Золото традиционно имеет низкую корреляцию с различными финансовыми активами, будь-то валютные курсы или фондовые рынки. Единственная валюта, с которой золото имеет высокую обратную связь это японская иена, что используется трейдерами при заключении торговых сделок в качестве межрыночного ориентира. С финансовыми активами золото коррелирует также не очень хорошо. Корреляционная связь между золотом и доходностью S&P500 на недельном временном отрезке даже в периоды высокой волатильности коэффициент корреляции не превышает 0.35, что делает золото незаменимым активом для балансировки портфеля, и может использоваться как в инвестиционных целях, так и в торговых системах (рис.2).
Рис.1: Среднегодовая доходность различных активов. Источник: Bloomberg, ICE Benchmark Administration, Всемирный золотой совет
Рис.2: Корреляция золота, товаров и индекса S&P500. Источник: Bloomberg, Всемирный золотой совет
При инвестировании в золото в рублях, в будущем мы будем иметь три неизвестные: - это цена золота в рублях, цена золота в долларах США и курс рубля в долларах США. Сразу хочу предупредить читателя, что инвестиций без рисков не бывает, и поэтому следует добавлять золото в свой портфель в пропорциях, беря пример с Банка России, где объем золота в активах составляет около 20%. Можно увеличить долю золота до 30%, однако превышать данный объем не рекомендуется.
Рассмотрим варианты развития событий. Предположим, что с течением времени цена золота в долларах США увеличивается. Это благоприятный вариант развития ситуации, т.к. в данном случае инвестиция в золоте фактически защищена от неблагоприятных последствий, и опасность для нее будет представлять только значительное укрепление курса рубля в долларах США. При этом рост цены золота, с большой долей вероятности будет превышать укрепление курса рубля, т.к. золото это товарный актив, а изменение цены товарных активов априори выше, чем у валютного курса, за исключением форс-мажорных обстоятельств.
Неблагоприятный вариант развития ситуации предполагает, что цена золота в долларах США начнет понижаться, что может быть вызвано значительным укреплением курса доллара США и общим падением товарных цен. Исключать такое развитие событий мы не можем. Но в таком случае, велика вероятность того, что курс российского рубля будет падать и может измениться на 10, 15 или даже 20 процентов, что будет сопоставимо со снижением цены золота. При этом в связи с тем, что цена золота в рублях пересчитывается через цену золота в долларах США, данный вариант развития событий не принесет инвестору убытков в рублевом эквиваленте, и скорее всего они ограничатся упущенной выгодой, в сравнении с другими типами инвестиций.
Худший вариант развития событий предусматривает падение цены золота в долларах США на фоне стабильного курса рубля. Именно для данной ситуации необходимо соблюдение пропорции в 30% от общего количества активов. Такая пропорция избавит инвестора от необходимости распродавать золото по невыгодным ценам, в случае необходимости получения наличности, и позволит переждать падение цены золота в краткосрочной перспективе.
И наконец, лучший вариант развития событий предполагает рост цены золота в долларах на фоне падения курса рубля. В данном варианте развития событий, инвестор получит прибыль и от изменения курса рубля в долларах, и от изменения цены золота в долларах США.
Разберем небольшие примеры, которые говорят о безопасности долгосрочных инвестиций в золото. С ноября 2015 года, курс доллара США по отношению к корзине иностранных валют снизился на 11%. За этот же период времени цена золота в долларах США выросла на сопоставимую величину 13%. В свою очередь, курс рубля по отношению к доллару США укрепился на 15%.
Рискнув инвестировать доллары в рубли, и разместив рубли на депозите в банке, в ноябре 2015 года, инвестор мог бы сейчас получить гипотетическую прибыль около 30%, за счет процентов на депозит и укрепления курса рубля. В свою очередь, инвестировав рубли в золото, инвестор не заработал бы практически ничего, но зато избежал бы очень неприятной ситуации когда, с декабря 2015 года по февраль 2016 года, курс рубля обесценивался к доллару США до отметки 80 рублей за доллар. С другой стороны купив доллары в ноябре 2015 года, по цене 63 рубля, инвестор имел бы убыток в размере около 15%.
Если бы инвестор покупал золото в феврале 2016 года, когда курс был 80 рублей за доллар, то сейчас за счет курсовой разницы он потерял бы около 30% от суммы своих инвестиций, но за то, наш инвестор получил бы 30% дохода за счет роста цены золота.
Как видим, даже при неблагоприятных условиях риски инвестирования в золото для инвестора стремятся к нулю, но за то имеются значительные возможности для увеличения стоимости активов при благоприятном развитии ситуации. Глеб Кабанов – аналитик Mtrading
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Технический анализ FOREX от 02 февраля 2018 года
Сегодня в 16:30 МСК выходят данные по экономике США, а именно «Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе» и «Уровень безработицы». Возможен всплеск волатильности в это время, и, как следствие, ускоренная отработка сценариев.
EURUSD
В паре EURUSD сменился локальный тренд на восходящий и была достигнута «Целевая зона» [1.2519 – 1.2502] за вчерашний день. «Целевая зона» является сильным среднесрочным сопротивлением, к тому же на этих же ценовых отметках есть технический уровень сопротивления, образованный 25 января.
На сегодня возможны два варианта:
Т.к. закрепления выше 1.2519 не произошло, то мы можем рассчитывать на коррекцию в область ключевой поддержки тренда [1.2437 – 1.2429]. Где будем искать паттерн на покупку. Пробой «Целевой зоны» и дальнейший рост котировок в область «Золотой зоны» [1.2494 – 1.2586]. В связи с этим возможны агрессивные продажи от сопротивления и покупки по паттерну от ключевой поддержки. Рекомендую быть осторожным в момент выхода новостей.
Уровни
Поддержка 1 – [1.2437 – 1.2429]
Поддержка 2 – [1.2353 – 1.2336]
Сопротивление 1 – [1.2519 – 1.2502]
Сопротивление 2 – [1.2494 – 1.2586]
Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Агрессивная продажа из области [1.2519 – 1.2502] со стопом 1.2525 и профитом 1.2440. Покупка по паттерну из области [1.2437 – 1.2429] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2525. GBPUSD
Фунт продолжает торговаться в локальном восходящем тренде. Вчера через тест «Дополнительной зоны» [1.4210 – 1.4203] была повторно протестирована «Целевая зона» [1.4260 – 1.4235]. Америка закрылась на внешней границе 1.4260, что говорит об удержании среднесрочного сопротивления.
Т.к. тренд восходящий, то на сегодня актуальны покупки инструмента. Учитывая важные новости, рекомендую присмотреться к покупкам от ключевой поддержки [1.4139 – 1.4136]. Продажи возможны в коррекцию от «Целевой зоны». Для продаж по тренду требуется пробивать ключевую поддержку и закрепляться ниже.
Уровни
Поддержка 1 – [1.4139 – 1.4136]
Поддержка 2 – [1.4021 – 1.3996]
Сопротивление 1 – [1.4260 – 1.4235]
Сопротивление 2 – [1.4376 – 1.4363]
Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Покупка по паттерну из области [1.4139 – 1.4136] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.4273. Агрессивная продажа по паттерну из области [1.4260 – 1.4235] правилам паттерна и профитом 1.4150. USDJPY
В паре USDJPY сменился тренд на восходящий путем вчерашнего пробоя «Промежуточной зоны» [109.31 – 109.22] и закрытия Америки выше. Другими словами, пара пошла по альтернативному сценарию, описанному ранее.
Сейчас мы наблюдаем развитие локального восходящего импульса, основной целью которого является достижение верхней «Целевой зоны» [110.37 – 110.18]. Промежуточная цель роста находится в области вчерашнего максимума дня. На сегодня рекомендую удерживать покупки от пробитой «Промежуточной зоны» до целей.
Альтернативный вариант: продажи USDJPY в результате выхода негативных новостей по доллару США. Скорее всего, к этому варианту мы приступим на следующей неделе, если произойдет закрытие торгов ниже ключевой поддержки [108.78 – 108.69].
Уровни
Поддержка 1 – [109.31 – 109.22]
Поддержка 2 – [108.78 – 108.69]
Сопротивление – [110.37 – 110.18]
Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Удержание покупок из области [109.31 – 109.22] со стопом 108.96 и профитом 110.16.
USDCAD
USDCAD все-таки пробил «Целевую зону» [1.2307 – 1.2288]: трейдеры закрыли Америку ниже 1.2288. Значит, следующей целью в локальном нисходящем импульсе значится «Золотая зона» с границами [1.2210 – 1.2201].
На сегодня рекомендую искать продажи от ключевого сопротивления тренда [1.2354 – 1.2345]. Частичный тейк-профит лучше установить на минимум 31 января.
Что касается покупок, то для них нужно хорошо постараться покупателям пары и закрыть торги выше «Промежуточной зоны». В этом случае уже на следующей неделе приступим к поиску длинных сделок с целью в области верхней «Целевой зоны» [1.2465 – 1.2445].
Уровни
Поддержка – [1.2210 – 1.2201]
Сопротивление 1 – [1.2354 – 1.2345]
Сопротивление 2 – [1.2465 – 1.2445]
Торговые рекомендации по USDCAD на сегодня
Продажа по паттерну из области [1.2354 – 1.2345] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2250, 1.2210.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Перспективы золота – составляем торговый планЗдравствуйте, уважаемые коллеги!
В своей прошлой статье «Инвестируем легко и просто: - золото», я рассказал о преимуществе инвестирования золота в рублях, сегодня я хотел бы обсудить перспективы золота в текущей ситуации. Но прежде чем мы приступим к рассмотрению, я хотел бы познакомить читателей с новостями, которые на этой неделе пришли из Комиссии по товарным фьючерсам США, и касаются они манипуляций на рынке золота, в том числе в целях искусственного снижения его цены.
Расследование, проведенное под руководством CFTC, с привлечением Министерства юстиции США и ФБР, привело к уголовным и гражданским делам в отношении трех банков и шести лиц. Трейдеры Bullion Bank нанятые UBS, DeutscheBank и HSBC, обвиняются в мошенническом манипулировании ценами на золото и другими драгоценными металлами при торговле фьючерсными контрактами, в период с 2008 до 2013 годы. Как раз в тот период, когда в 2008 - 2011 годах, цена на золото повысилась от уровня $1100 до $1900, а потом в 2011 - 2013 годах, также резко снизилась от уровня $1900 до $1100 за тройскую унцию.
В решении CFTC сказано: что DeutscheBank «участвовал в схеме манипулирования ценой фьючерсных контрактов на драгоценные металлы»; UBS «пытался манипулировать ценой фьючерсных контрактов на драгоценные металлы»; HSBC «участвовал в многочисленных spoofing [1] акциях в отношении некоторых фьючерсных продуктов в золоте и других драгоценных металлах. Это хорошая новость для долгосрочных инвесторов, однако, главным бенефициаром от низких цен на золото считается Китай (странно, что не Россия), который проводил и возможно проводит сейчас активные закупки золота в свои резервы.
При этом в 2016 и 2017 годах, в связи с геополитическими событиями и снижением курса доллара США, золото добавило в цене от своих локальных минимумов 2015 года около 20%, и сейчас тренд может быть продолжен. По крайней мере, сейчас, перспективы золота выглядят вполне оптимистичными.
Еще полгода - год назад, видя понижающийся тренд в золоте, я скептически относился к покупкам золота, рассчитывая накапливать позицию от уровней $1100 и даже ниже. Однако сейчас я поменял свое представление о ситуации, и считаю, что покупать золото, можно и от текущих значений, что сам активно практикую, как в торговом терминале, так и инвестируя в золотые активы, в том числе акции золотодобывающих компаний.
Следует сразу отметить, я технический аналитик, я не могу проводить исследования перспектив цены на уровне World Gold Counsil или других организаций, я могу ошибаться с точкой входа, но в целом среднесрочная и долгосрочная перспектива цены, мне нравится. Я ясно вижу, что рынок золота ожил, а само оно может вырваться из пятилетнего диапазона.
По сравнению с 2015 годом, когда цена золота достигала значений ниже $1100, количество открытых фьючерсных позиций увеличилось на треть: - с 500 до 800 тысяч контрактов. Это говорит о приходе на рынок новых денег, которые будут двигать цену вверх. Причем, по сравнению с прошлым годом количество денег на рынке, сейчас активно увеличивается. Весной 2017 года, «Открытый Интерес» (ОИ) [2] на рынке золота составлял 650 тыс. контрактов. При этом значение ОИ, сейчас меньше чем оно было в 2011 году, когда ОИ составлял около 1 млн. контрактов при цене золота $1900. Хотя значение ОИ не имеет прямого влияния на цену, он говорит о том, что цене и, интересу инвесторов есть, куда расти.
В дополнение хочу привести еще один фундаментальный факт, на который я хотел бы обратить внимание читателей. Кроме защиты инвесторов от геополитических рисков, золото традиционно используется для защиты от обесценивания денег. В этой связи обращаю внимание инвесторов на количество денег обращающихся сейчас в мировой финансовой системе (рис.1).
Рис.1: Объемы балансов центральных банков: - ФРС США, ЕЦБ, Банк Японии.
В 2011 году, когда цена золота достигла своего пика на значении $1900, на балансах ЦБ в пассивах было около 6 – 6.5 трлн. в долларовом эквиваленте, а в сентябре 2017 объем пассивов составлял уже $14.3 трлн. С сентября ФРС сократил баланс на $50 млрд. при этом ЕЦБ и Банк Японии продолжают покупать активы и эмитировать деньги.
Сейчас эти деньги абсорбирует фондовый рынок, который без значительных коррекций растет уже три года, а если брать по большому счету, то последние 10 лет. Но как мы знаем, деревья бывают высокими, но не растут до небес. Когда-нибудь сколь-нибудь значительная коррекция наступит, и тогда золото подвергнется стремительному росту, на фоне укрепления курса доллара США, а значит взрывному росту цены в других валютах.
Долгосрочные инвесторы, работающие без кредитного плеча, могут постепенно накапливать позицию в золоте, не обращая внимания на текущую цену, однако трейдеры работающие с кредитным плечом не могут позволить себе такой роскоши.
Если говорить о текущих перспективах цены, то золото находится в восходящем тренде, что делает его покупки более выгодными, нежели продажи с математической точки зрения. В этом смысле определяющей стратегией для трейдеров могут стать покупки на небольшом снижении цены.
С технической точки зрения мне представляется важным, что вначале текущего года, на недельном тайме, определяющим перспективы цены на год, золото сумело легко преодолеть сопротивление $1300 и обновить двухлетний максимум. Это открывает для него перспективы дальнейшего роста к уровням $1400, $1500 и даже выше.
Однако исключать сценарий снижения цены золота полностью нельзя. Так например, в рамках текущей коррекции золото может вновь снизиться к уровню $1300, но я предполагаю, что такое снижение будет всего лишь незначительной коррекцией перед предстоящим ростом.
По крайней мере, сейчас, несмотря на распродажу золота на фоне отчета по безработице в США, среднесрочные и долгосрочные перспективы драгоценного металла выглядят вполне оптимистичными.
Составляя план покупок, я исхожу из того, что тренд будет продолжен, пока я не увижу обратного. Глобальной зоной поддержки, наиболее привлекательной с точки зрения приобретения золота является зона значений $1300 – $1310.
Если цена опустится ниже этих значений и закрепится там, то тогда с большой долей вероятности восходящий тренд будет остановлен, а снижение продлиться до уровня $1200. Менее значимой поддержкой сейчас является уровень $1325, в области, которого золото может остановиться, совершить развороти вновь начать движение вверх. Если же золото опуститься ниже уровня $ 1300 нам потребуется вновь оценить обстановку. Будьте внимательны и осторожны. Глеб Кабанов – аналитик MTrading
[1]Spoofing – выставление и отмена множества торговых заявок с целью инициации мнимой торговой активности
[2] Открытый Интерес,Open Interest – характеристика указывающая количество незакрытых фьючерсных контрактов, показывает интерес участников рынка покупать, или продавать золото по текущим ценам. Чем выше ОИ тем сильнее рост цены.
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 05 февраля 2018 года
EURUSD
Сегодня в 19:00 МСК ожидается выступление главы ЕЦБ Марио Драги, речь которого может повлиять на курс EURUSD довольно существенно. Примите, пожалуйста, данный факт во внимание.
Переходим к анализу валютной пары по маржинальным зонам. Локальный тренд является восходящим. В пятницу на нонфармах состоялся тест ключевой поддержки тренда [1.2437 – 1.2429]. Америка закрылась выше зоны, это говорит о том, что пока покупатели не готовы пустить цены в область среднесрочной поддержки [1.2353 – 1.2336].
Но все может измениться на этой неделе и даже сегодня. Если будет пробита «Промежуточная зона», и Америка закроется ниже, то уже на следующий торговый день будем искать продажи до нижней «Целевой зоны».
Для покупок по тренду рекомендую ждать соответствующего сигнала/паттерна, которого пока нет.
Уровни
Поддержка 1 – [1.2437 – 1.2429]
Поддержка 2 – [1.2353 – 1.2336]
Сопротивление 1 – [1.2519 – 1.2502]
Сопротивление 2 – [1.2494 – 1.2586]
Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Покупка по паттерну из области [1.2437 – 1.2429] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2520.
GBPUSD
По фунту в результате массовой распродажи актива произошла смена краткосрочного тренда на нисходящий. Теперь целью по продажам является нижняя «Целевая зона» с границами [1.4021 – 1.3996]. Короткие сделки можно открывать с текущих цен со стопом за локальный максимум.
Вторая отметка для поиска продаж – это ключевое сопротивление [1.4222 – 1.4209]. По его достижении ищем селл с промежуточной фиксацией в области сегодняшнего минимума.
Покупать британца будем только тогда, когда быки пробьют ключевое сопротивление и закроются выше. В таком случае ориентиром для фиксации покупок будет верхняя «Целевая зона» [1.4363 – 1.4337].
Уровни
Поддержка – [1.4021 – 1.3996]
Сопротивление 1 – [1.4149 – 1.4136]
Сопротивление 2 – [1.4222 – 1.4209]
Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Продажа с текущих со стопом 1.4178 и профитом 1.4024. Продажа из области [1.4222 – 1.4209] со стопом 1.4261 и профитом 1.4090, 1.4024. USDJPY
Доллар/йена в пятницу достигла основной цели по покупкам – верхней «Целевой зоны» [110.37 – 110.18]. Сегодня мы наблюдаем коррекцию в область «Дополнительной зоны» [109.98 – 109.94]. Данная зона является сильной поддержкой, поэтому от нее мы можем искать дальнейшие покупки. Целью по длинным сделкам будет обновление пятничного максимума.
Второй отметкой для поиска покупок является ключевая поддержка [109.50 – 190.41]. Пока держится данная зона, тренд является восходящим.
Для продаж желательно увидеть пробой с закреплением ниже «Промежуточной зоны». В этом случае мишенью выступит нижняя «Целевая зона» с границами [108.55 – 108.36].
Уровни
Поддержка 1 – [109.98 – 109.94]
Поддержка 2 – [109.50 – 190.41]
Сопротивление 1 – [110.37 – 110.18]
Сопротивление 2 – [111.26 – 111.16]
Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Агрессивно: покупка по паттерну из области [109.98 – 109.94] со стопом по правилам паттерна и профитом 110.45.
Консервативно: покупка из области [109.50 – 190.41] со стопом 109.20 и профитом 110.45.
USDCAD
USDCAD также достиг приоритетной цели по покупкам [1.2465 – 1.2445]. На данный момент инструмент торгуется в локальном восходящем тренде и отступает от дневных максимумов. Первой целью коррекции от «Целевой зоны» является «Дополнительная зона», от которой можно искать покупки далее по тренду. Вторая отметка для поиска длинных сделок – это ключевая поддержка [1.2350 – 1.2341]. Тейк-профит рекомендую ставить на отметку 1.2450.
Что касается продаж, то для них требуется пробивать ключевую поддержку и закрепляться ниже. В этом случае локальный тренд сменится на нисходящий, и мы будем продавать доллар до нижней «Целевой зоны» [1.2251 – 1.2232].
Уровни
Поддержка 1 – [1.2400 – 1.2396]
Поддержка 2 – [1.2350 – 1.2341]
Сопротивление 1 – [1.2465 – 1.2445]
Сопротивление 2 – [1.2556 – 1.2547]
Торговые рекомендации по USDCAD на сегодня
Агрессивно: покупка по паттерну из области [1.2400 – 1.2396] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2450
Консервативно: покупка из области [1.2350 – 1.2341] со стопом 1.2308 и профитом 1.2450.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.
|
|
Олег
Участник
Сообщений: 35
|
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 07 февраля 2018 года
EURUSD
По евро мы наблюдаем торговлю в локальном нисходящем тренде. Вчера отработала «Промежуточная зона» в приоритет - минимум дня был обновлен. Однако среднесрочная поддержка «Целевая зона» [1.2353 – 1.2336] еще держится, и это вызвало коррекцию котировок вновь к ключевому сопротивлению, которое сместилось немного ниже. Его границы [1.2405 – 1.2397].
Сегодня мы увидим либо продолжение down-тренда и обновление вчерашнего лоу, либо пробой «Промежуточной зоны» и смену приоритета. В первую очередь, естественно, рекомендую искать продажи по паттерну. Часть позиций, в случае удачного исхода, можно оставить на «Золотую зону» [1.2269 – 1.2261].
Уровни
Поддержка 1 – [1.2353 – 1.2336]
Поддержка 2 – [1.2269 – 1.2261]
Сопротивление 1 – [1.2405 – 1.2397]
Сопротивление 2 – [1.2498 – 1.2481]
Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области [1.2442 – 1.2434] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2318, 1.2272.
GBPUSD
Фунт также, как и евро, торгуется в краткосрочном нисходящем тренде. В результате пробоя «Целевой зоны» была достигнута вчера «Золотая зона» [1.3893 – 1.3880]. В области «Золотой зоны» прошла фиксация продаж и открытие крупных покупок, что повлекло за собой локальную коррекцию, и теперь котировки «уткнулись» в ключевое сопротивление тренда. Границы ключевого сопротивления [1.3976 – 1.3963].
Сегодня ищем дальнейший селл с целью обновить вчерашний минимум и достигнуть «Целевую зону 2» [1.3765 – 1.3740].
Покупать британца будем в случае пробоя «Промежуточной зоны» и закрытия выше.
Уровни
Поддержка 1 – [1.3893 – 1.3880]
Поддержка 2 – [1.3765 – 1.3740]
Сопротивление 1 – [1.3976 – 1.3963]
Сопротивление 2 – [1.4117 – 1.4091]
Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области [1.3976 – 1.3963] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3841, 1.3769.
USDJPY
Участники рынка на графике USDJPY рисуют противоречивую картину: с одной стороны, вчера на Америке мы закрылись выше «Промежуточной зоны» [109.49 – 109.39]; с другой, в первые часы азиатской сессии американские покупки были поглощены.
Пока держится лоу 109.076, мы можем рассматривать длинные сделки от «Дополнительной зоны» [109.22 – 109.17], но если он будет перебит, то перед нами возникнет не что иное, как паттерн «ложный пробой». В таком случае можно рассмотреть продажи с первой целью в области новой «Промежуточной зоны» [108.75 – 108.65].
По достижении новой «Промежуточной зоны» будем смотреть реакцию игроков, и в случае появления сигнала на покупку рекомендую плюсово залокироваться и ждать разрешения ситуации.
Уровни
Поддержка 1 – [109.22 – 109.17]
Поддержка 2 – [108.75 – 108.65]
Сопротивление – [110.55 – 110.36]
Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
В случае пробоя лоу 109.076 - продажа по паттерну со стопом 109.73 и профитом 108.75. Агрессивная покупка по паттерну от «Дополнительной зоны» [109.22 – 109.17] со стопом по правилам паттерна и профитом 109.71, 110.35. Покупка по паттерну из области [108.75 – 108.65] со стопом по правилам паттерна и профитом 109.71, 110.35. USDCAD
USDCAD «пошел» в коррекцию. Вчера была отработана «Дополнительная зона» согласно торговой рекомендации, но потом котировки вновь спустились к прежним отметкам и под закрытие американской сессии пробили новую «Дополнительную зону» [1.2516 – 1.2511].
Предполагаемой целью коррекционного движения является «Промежуточная зона» [1.2465 – 1.2455]. По её достижении рекомендую искать покупки далее по тренду.
Краткосрочная тенденция сменится на продажу в том случае, если состоится закрытие Америки ниже отметки 1.2455. Тогда с удовольствием поработаем в селл до нижней «Целевой зоны» [1.2364 – 1.2345].
Уровни
Поддержка 1 – [1.2465 – 1.2455]
Поддержка 2 – [1.2364 – 1.2345]
Сопротивление 1 – [1.2556 – 1.2547]
Сопротивление 2 – [1.2671 – 1.2650]
Торговые рекомендации по USDCAD на сегодня
Покупка по паттерну из области [1.2465 – 1.2455] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2564, 1.2647.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.
|
|
|
29 января 2018 в 19:53
