Анализ рынка на базе открытых позиций от Армада Маркетс - страница №2
 Подписка на RSS
Сообщений: 116
|
Tickmill
Активист
Сообщений: 108
|
Добрый день! Чем объяснить рост пары eur/usd после саммита в Джексон Хоул? QE3 сейчас не будет, но в будущем, возможно и будет – подобные комментарии слышим целый год, поэтому подобной фразой можно объяснить как рост, так и падение eur/usd. Задним числом, естественно. В своих прогнозах мы опираемся исключительно на конкретные цифры, а не размытые во времени и смысле фразы. Кто нас читал, знают, что уже несколько недель мы рекомендуем открывать исключительно “длинные” позиции по паре eur/usd, т.к. большинство участников рынка – продают. Подумайте – на ком собирается заработать ММ?
Посмотрим, насколько изменилась ситуация по сравнению с прошлой неделей. По данным за 28.08 от CFTC, спекулятивные счета по прежнему удерживали 147к контрактов на продажу EURO FX и всего 46к на покупку, т.е. получаем соотношение 1 к 3.2 в пользу продаж. Клиенты ОАНДА удерживают 59% от суммарной нетто позиции также на продажу. Видим, что по сравнению с прошлой неделей, число продавцов сократилось, что и логично, ведь многие получили маржин колл. Тем не менее, на спекулятивных счетах по прежнему доминируют продажи, и мы, в который раз, рекомендуем работать только от покупок. Ставим отложенный ордер бай лимит на 1.2520 (верхняя линия) со стопом на 1.2460 (нижняя линия). Цель – 1.2640. Небольшим объемом можно заходить и с текущих уровней (круг), т.к. стоп лосс будет больше, но мы будем ждать удобного момента. По прошлому трейду мы закрылись по планируемому тейк профиту на 1.2555, заработав 80 пунктов.
 По паре eur/jpy мы удерживаем позицию на продажу от 99.00, стоп лосс ставим в символический плюс 10 пунктов. Смущает, что пара не хочет падать, от нашей точки входа пара “проваливалась” более чем на 100 пунктов, но ниже не идет. Нет нужного “выстрела”. Сейчас имеем прибыль ~50 пунктов, позицию можно закрыть, либо ждать дальше, как мы. По паре nzd/jpy ситуация лучше – на данный момент имеем прибыль более 100 пунктов, стоп лосс ставим на 63.10, и если тренд резко развернется, то в худшем случае мы получим +60 пунктов. Цель снижения прежняя – 62.05. По паре usd/jpy по прежнему придерживаемся “медвежьих” взглядов только по тому, что большинство покупает данную пару (ОАНДА – 82% нетто позиции на покупку). Покупки преобладают и в парe aud/jpy. По паре gbp/usd тоже стоит ожидать продолжение роста, т.к. 60% позиций открыто на продажу.
|
|
|
Tickmill
Активист
Сообщений: 108
|
Добрый день! Все складывается наилучшим образом. В прошлом прогнозе мы рекомендовали покупать пару eur/usd от 1.2520 (см.рисунок), т.к. участники рынка позиционировались строго на продажу и мы перешли в команду ММ, который, как правило, двигает рынок против толпы. Хотя продажи сохраняются (в ОАНДА 63% нетто позиции по прежнему “медвежья”), мы закрываем данный трейд по текущей цене 1.2670, зафиксировав ровно +150 пунктов. Вечером будут данные по NFP, и могут быть резкие “выносы” как вверх, так и вниз. Не будем рисковать и играть в рулетку, просто дождемся статистики. По паре eur/jpy наша позиция закрылась по безубытку, хотя имели в моменте 100 пунктов прибыли. Мы ожидали значительно снижения, которого так и не случилось. Хорошо то, что и на этом трейде было невозможно потерять, т.к. позиция сразу вышла в плюс. Тейк профитом закрылась и наша давняя позиция по nzd/jpy, открытая по 63.70 с целью 62.05 (см. рисунок).
  На текущий момент все позиции закрыты, т.к. впереди высоковолатильный вечер и мы пока не видим интересных формаций, куда можно было бы зайти с хорошим соотношением риск/прибыль. Глядя на позиционирование участников рынка, можно сделать вывод, что движение вверх по eur/usd, gbp/usd продолжится, т.к. на продажу открыто, соответственно, 63% и 60% от нетто позиции. Входить прямо сейчас уже опасно, т.к. выходит слишком длинный стоп лосс и можно попасть под резкую коррекцию, которая и необходима для продолжения движения.
Резюме: сегодня день скальперов, мы пока без позиции, ибо не стоит лезть в рынок каждый день.
|
|
|
Tickmill
Активист
Сообщений: 108
|
Добрый день! На рынке сейчас скучать не приходится, однако сложно реализовать какую либо идею, т.к. цели вверху – туманны, а ближайшие поддержки, за которые можно было бы поставить стоп лосс – слишком далеко. Пара eur/usd обновила свой многомесячный максимум, что не удивительно, учитывая количество продаж. По данным CFTC за 4.09, 46к контрактов было на покупку и аж 149к на продажу EURO FX. Данная динамика наблюдается уже несколько недель подряд, и все это время мы настоятельно рекомендовали работать исключительно от покупок. Завтра будет заседание FRS, по-этому стоит ожидать повышенной волатильности и “срывание” стопов как быков, так и медведей. Единственный уровень, от которого можно покупать с коротким стопом, это 1.2580 – не будем бегать за ценой, а подождем пару где нам надо. По данным ОАНДА, медведей по eur/usd чуть более 60%, что говорит за продолжение роста. Показательна была и сегодняшняя утренняя “коррекция”, когда часовая свеча оставила шип вниз на 50 пунктов и ушла резко вверх, что бы не выпустить продавцов. Вполне возможно повторение данного сценария и завтра.
Интересная картина сложилась на графике nzd/usd, где видим возможное “снятие стопов” на всех интервалах выше 1 часа. Похоже, что как и в прошлый раз по паре nzd/jpy, ММ пока не выгодно идти выше сегодняшнего максимума. В прошлый раз данная идея сработала на отлично, позволив нам заработать около 170 пунктов. Пробуем использовать данную ситуацию – продаем пару с текущих уровней (0.8195), стоп лосс на 0.8245, тейк профит 81.05, соотношение риск/прибыль почти 1 к 2.
|
|
|
Tickmill
Активист
Сообщений: 108
|
Добрый день! Уходящая неделя выдалась даже более чем интересная, но, к сожалению, не для всех. Давно замечено, что паттерны/комбинации свечей на ценовых графиках имеют свойство повторятся, особенно за короткий промежуток времени. Коррекционный шип на часовом графике eur/usd 12.09., по всей видимости, оказался для ММ крайне удачным решением, и он скопировал его и на след.день (см. рисунок). Данный сценарий был предсказуем, и мы писАли об этом ранее. Если что-то хорошо работает, то зачем изобретать велосипед? Поразительно, но даже после теста 1.3170 продавцов остается предостаточно. По данным ОАНДА, на “шорт” открыто аж 63.5% от суммарной нетто позиции. Мы по прежнему рекомендуем работать только от покупок, если система дает таковой сигнал, либо не лезть в рынок вообще, потому-что совсем не понятно, куда ставить стоп лосс. На рисунке обозначен момент “дежа-вю” с корекционными шипами и уровни, от которых надо покупать небольшим объемом, со стопом на последней линии. Это мелкий таймфрэйм, и при более глубокой коррекции будет прокол нижней линии, по-этому вход только небольшим объемом со стопом.
 По нашей позиции nzd/usd мы получили справедливый стоп лосс. Аналогичную ситуацию видим сегодня на паре aud/usd – длинный шип поверх предыдущих максимумов. Отличный сигнал с хорошим соотношением риск/прибыль. Открываем короткую позицию от 1.0560, с целью 1.03350, как минимум. Подробности на рисунке. Смущает то, что по данным ОАНДА, 56% позиций по aud/usd уже стоят на продажу… сейчас мы “с толпой”, но на этот случай у нас есть защитный стоп приказ.
|
|
|
Tickmill
Активист
Сообщений: 108
|
Добрый день. Начнем неделю с обзора открытых позиций от CFTC по фьючерсным контрактам на 14.09. По паре eur/usd мы по прежнему, уже которую неделю, рекомендуем работать только от покупок. Сейчас ситуация не изменилась – на покупку EURO FX открыто 48к контрактов, в то время как на продажу 137к. Из-за стоп лоссов и маржин-коллов соотношение упало, но продавцы доминируют. 62.6% нетто позиции клиентов ОАНДА тоже ставят на “селл”. Вывод: не стоит ждать разворота тренда. Мы не видим точки входа по данной паре, т.к. нет знакомых формаций, и стоп-лосс сейчас слишком длинный, поэтому в рынок не лезем.
Мы удерживаем открытую в пятницу позицию по паре aur/usd на продажу от 1.0560. По данным CFTC ситуация выглядит за дальнейшее ослабление австралийского доллара – на покупку открыто 107к фьючерсных контракта, а на продажу всего 37к. Сейчас имеем плавающую прибыль 90 пунктов, позиция сразу пошла “в нужную сторону”. Те, кто последовал нашему примеру, но не привык высиживать длинные движения, могут уже сейчас забрать 80-100 пунктов. Мы будем ждать ранее озвученную цель 1.0335.
Наша торговая идея на сегодня – это мини-трэйд по usd/jpy. 77.7% от нетто позиции клиентов ОАНДА стоит на покупку. Продаем пару по текущему уровню 78.75, стоп лосс 30 пунктов, тэйк профит 60.
|
|
|
Tickmill
Активист
Сообщений: 108
|
Добрый день. Прошедшая торговая неделя выдалась крайне интересной, мы стали свидетелями быстрых и мощных движений. После массовых маржин-коллов и сокращения открытых позиций на продажу (о чем мы писали в прошлом обзоре), пара начала коррекционное движение. Мы уже обозначали уровни возможных отскоков и уже видели первый из них, когда пара поднялась без просадки ровно от обозначенного нами уровня, позволив трейдерам заработать до 120 пунктов (см.рисунок). Второй сильный уровень – 1.2800. Сами мы в данном трейде не участвовали. Куда пойдет пара дальше? По данным CFTC за 21.09, на спекулятивных счетах было открыто 49к контрактов на покупку EURO FX и 122к на продажу. Как видим, разница резко сократилась. У клиентов крупного брокера ОАНДА на продажу открыто уже 57.5% от суммарной нетто позиции. По данной паре мы пока вне рынка.
 По нашему трейду в паре usd/jpy мы получили стоп-лосс, хотя идея с продажей оказалось верной. Обидно, что мимолетное движение нас выбило из прибыльной сделки, но это рынок – и такое случается часто. Точка входа другие детали трейда на рисунке ниже.
По паре aud/usd, v которой мы удерживали “короткую” позицию, мы зафиксировали прибыль 220 пунктов. Цель была 1.0335, но сегодня пара коснулась 1.3337, и мы не стали рисковать, а закрылись рядом. Радует то, что и в данном трейде не было просадки, и, в зависимости от терпения, можно было заработать 80 – 220 пунктов. Не исключаем дальнейшее снижение данной пары, но уже без нас, т.к. не видим формаций с коротким стоп-лоссом. По данным CFTC, 117k контрактов по фьючерсу на австралийский доллар удерживается на покупку и 48к на продажу.
Торговая идея на сегодня – экзотическая пара gbp/aud, где на 4-часовом графике сформировалась формация, где можно зайти с минимальным риском. Ставим buy limit на 1.5580 со стопом 1.5520, цель 1.5780. Спрэд по данной паре нас не пугает – в дневное время он полтора – два пункта. А какой спрэд по данной паре у вашего брокера?
|
|
|
Tickmill
Активист
Сообщений: 108
|
Добрый день. По паре eur/usd наблюдаем скорее флэт, чем тренд. Несмотря на снижение с 1.3170 до 1.2800, участники рынка по прежнему верят в падение данной пары и не закрывают продажи. По данным CFTC за 28.09, по EURO FX было открыто 103к контракта на продажу и 53к на покупку. В ОАНДЕ данный показатель 57% в пользу продавцов. От сюда следует, что, вероятнее всего, коррекция закончилась и нас ждет повторное тестирование 1.3170, как минимум. Будем следить за положением сил – перевес продавцов сейчас не настолько большой, что бы делать однозначные выводы.
Касательно нашей прошлой торговой идеи по gbp/aud – мы получили стоп лосс, несмотря на то, что прогноз оказался абсолютно верным. Подкачало лишь исполнение – цена собрала стоп лосс и “улетела” (см.рисунок).
Интересная картина сложилась сейчас по металлам – золоту и серебру. Сейчас наблюдаем длительную консолидацию на локальных вершинах, что может быть “раздачей”. По нашему мнению, это хороший момент для продажи, т.к. можно зайти с очень коротким стоп лоссом. Даже если цена рванет вверх, убыток будет небольшим. Открываем по текущему уровню позицию на продажу но золоту, стоп за верхний шип, цель – 1700. По серебру ситуация аналогична.
|
|
|
Tickmill
Активист
Сообщений: 108
|
Добрый день. В прошлый раз писали о возможности продолжения восходящего тренда по паре eur/usd. В принципе, так и случилось, и мы видели резкий рывок почти на 200 пунктов. Сейчас ситуация поменялась не сильно – участники рынка по прежнему верят в продолжение снижения. По данным CFTC за 5.10., участники удерживали 98к контрактов на продажу EUR FX и 48к на покупку. В ОАНДЕ число продавцов сократилось до 55%. По данной паре мы пока не видим интересных формаций и просто наблюдаем, тренд вверх по прежнему более актуален, т.к. продавцов больше.
Прошлый трэйд по золоту закончился стоп лоссом – видимо мы были не единственными продавцами, и прежде чем упасть на 20$, цена ненадолго обновила максимумы, “слизав” наш стоп. И снова верный прогноз, но неверное исполнение.
Сегодняшняя торговая идея с коротким стопом и длинным тейк-профитом – gbp/usd. Пара находится в затяжном падении и на рынке накопилось достаточное количество продавцов, которые ставят на отскок. По данным CFTC, на рынке открыто 65к фьючерсных контрактов на покупку и 35к на продажу фунта. Становимся в ряды последних. Глядя на часовой график пары, видим сужающийся треугольник, который скоро “выстрелит”, предположительно по тренду. Открываем позицию на продажу от 1.6015, стоп 1.6050, тейк 1.5900, как показано на рисунке. Ознакомиться с нашими торговыми условиями вы можете бесплатно на реальном Welcome-счете https://client.armadamarkets.com/Welcome/eng3cW1/
|
|
|
Tickmill
Активист
Сообщений: 108
|
Добрый день. Уже которую неделю, если не который месяц, мы рекомендуем работать по паре eur/usd исключительно от покупок, т.к. участниками рынка удерживается крупная позиция на продажу и рынку не выгодно идти вниз. Помните, что рынок идет всегда только в ту сторону, где наибольшее количество участников получит убыток. Этот факт известен всем. Многие упорно продают в течении всего тренда вверх. По данным CFTC за 12.10, на спекулятивных счетах было открыто 40к контрактов на покупку и аж 112к контрактов на продажу EURO FX. Это, а не новости из Греции и Испании, объясняет почему рынок растет. Наши старые рекомендации по прежнему в силе. На рисунке указаны точки, где, при коррекции, можно с минимальным риском зайти в тренд.
 Касательно нашего прошлого прогноза по gbp/usd, мы получили заслуженный стоп лосс. Данный треугольник не был пробит в направлении тренда вниз, а послужил разворотной фигурой. Благо цена ошибки там была небольшая. Сегодняшняя идея – золото. Как и с евро, будем ставить на рост данного актива. На графике видим консолидацию, напоминающую консолидацию, и шип вниз, что может быть набором позиции неким крупным игроком. Так как золото очень волатильный инструмент, то маленьким объемом покупаем по 1750 с целью 1760 (выйдем там, то потенциал сходить выше тоже есть), стоп 1743. Напомним, что опробовать наши торговые условия (спрэды, молниеносное исполнение для скальперов, отсутствие реквот) на реальном счете с 15 ЕВРО, которые уже внесены за вас, вы можете по ссылке https://client.armadamarkets.com/Welcome/eng3cW1/. Прибыль с данного Welcome-счета вы можете снять (максимально 15 евро) и перевести на свой реальный счет.
|
|
|
Tickmill
Активист
Сообщений: 108
|
Добрый день! Обратим внимание на падение пары eur/usd до 1.2880, хотя на рынке до сих пор преобладают продажи. По данным CFTC за 26.10, на рынке было открыто 38к контрактов на покупку EUR FX и 93к на продажу. Видно, что многие фиксируют свои позиции. Показатель по ОАНДЕ -54.5% на продажу. В связи с этим можно предположить, что тренд вверх по прежнему актуален, хотя краткосрочная техническая картина совсем не веселая. Сейчас ситуация не совсем ясна, и рекомендуем воздержаться от торговли данной парой до прояснения ситуации. Мы видим 2 возможных сценария – а) так как преобладают продажи, то сильного падения так и не будет и ниже текущих уровней если и упадем, то не сильно, ведь ММ не выгодно “дарить” деньги всей толпе продавцов; б) тренд уже поменялся, пара завалиться, и те, кто сейчас продают, получат прибыль и станут играть без стоп-лосса “на отскок”, полагая, что пара упала уже “достаточно”, в результате чего частные клиенты перевернуться на покупку, что будет значить сигнал “на продажу”. В таком случае, ММ компенсирует потери при нынешнем снижении курса. В любом случае мы будем пристально следить за открытыми позициями в наших обзорах.
Глядя на графики, сейчас у нас напрашивается только один трейд – по паре gbp/usd. Там сложилась интересная ситуация, т.к. фунт выглядит очень сильным в последнее время. Принимая во внимание падающую пару eur/usd, многие трейдеры продают и gbp/usd, причем с усиленным энтузиазмом. По данным АОНДА, более 73% открытой нетто-позиции стоит на продажу, что является крайне ярким показателем. Будем пробовать использовать данную возможность – ставим buy limit на 1.6045, стоп 1.6010, тейк – как минимум 1.6135. На часовом графике на уровне 1.6045 находится точка входа на покупку, которая выглядит точно как из любого учебника технического анализа. Это немного и смущает в данном трейде, но у нас есть стоп и соотношение риск/прибыль почти 1 к 3. Наш прошлый трейд по золоту, увы, закончился стоп-лоссом. Напомним, что протестировать наши торговые условия (спрэды, молниеносное исполнение для скальперов, отсутствие реквот) на реальном счете с 15 ЕВРО, которые уже внесены за вас, вы можете по ссылке https://client.armadamarkets.com/Welcome/ru2pu7in/. Регистрация счета займет 30 секунд.
 |
|
|
03 сентября 2012 в 13:00
