Анализ рынка на базе открытых позиций от Армада Маркетс - страница №3
 Подписка на RSS
Сообщений: 116
|
Tickmill
Активист
Сообщений: 108
|
Добрый день! Пара eur/usd упала до 1.2800, который является сильной поддержкой. Ситуация интересна в первую очередь тем, что клиенты ОАНДЫ перевернулись на покупку, веря в восходящий тренд. А это уже сигнал к продажам. Ирония в том, что как только толпа, наконец, встает “по тренду” – рынок быстро разворачивается. Данные CFTC показывают, что на 2.11. трейдеры удерживали 38к контрактов на покупку и 96к контрактов на продажу EURO FX. Вероятно, что падение последних дней заставило и их перевернуться. В прошлом обзоре от 29.10, мы предположили, что пока пара не готова к падению. И действительно – ниже отметок 29.10 пара так и не пошла, а отскочила на 130 пунктов, как показано на рисунке белым кружком. Так как настроения клиентов поменялись, следует предположить, что падение сейчас более вероятно. Ставим отложенный ордер sell limit на прошлый уровень поддержки 1.2890, который сейчас, вероятно, сыграет роль сопротивления. Ждем коррекции и входим на продажу, стоп на 1.2955. Ситуация до конца не однозначна, нужно дождаться подтверждающих данных от CFTC (нужен перевес покупок), и стоп в данном трейде немного длинный – поэтому заходим небольшим объемом. Если это зарождение нисходящего тренда, то мы окажемся в самом его начале, и с целью определимся позже.
 По паре gbp/usd мы прогнозировали отскок от 1.6045 до 1.6135. Как говорится – получите, распишитесь. Был небольшой нюанс: первоначальный стоп “слизнул” шип часовой свечи на пару пунктов. Т.к. свеча не закрепилась под 1.6010, а цена резво отскочила, пришлось перезайти на открытии новой. Данный прогноз мы строили на основании того, что пара сможет упасть лишь до ближайшей поддержки, т.к. частные клиенты почти поголовно стояли на продажу (сейчас продавцов по фунту 58% – ОАНДА).
Протестировать наши торговые условия (спрэды, молниеносное исполнение для скальперов, отсутствие реквот) на реальном счете с 15 ЕВРО, которые уже внесены за вас, вы можете по ссылке https://client.armadamarkets.com/Welcome/ru2pu7in/. Регистрация счета займет 30 секунд.
|
|
|
Tickmill
Активист
Сообщений: 108
|
Добрый день! Поспешим ответить на название нашего прошлого обзора словом “да”. Однако, все не так просто. С последнего пика 1.3130 eur/usd уже упала более чем на 400 пунктов, но покупки заметно сократились. По данным CFTC за 9.11., частные клиенты удерживали уже 45к контрактов на покупку и 112к на продажу, что весьма странно при таком падении. Крупные хеджеры (которые “угадывают” с направлением чаще, чем частные клиенты) смотрят уверенно вверх – у них открыто 143к контрактов на покупку и 55к на продажу EURO FX. Клиенты одного из крупнейших брокеров ОАНДА позиционируются строго 50/50. Практически все аналитики пишут о падении до 1.25-1.26. Вполне может быть, но данные открытых позиций не поддерживают данное развитие событий. Тут может быть 2 причины – частные клиенты уже позакрывали свои покупки с убытками, значит сильного падения уже не будет, и надо уже сейчас искать разворотные модели и пытаться купить eur/usd, вместе с хеджерами. Второй вариант, более радикальный – частники, по неким причинам, вообще сейчас не лезут в eur/usd, и для формирования покупки нужен еще один/два трендовых дня вниз. Если после этого толпа встанет “на отскок”, это и будет началом падения еще пунктов на 300-400. Мы больше склоняемся к первому варианту – ММ больше не выгодно идти вниз, там нет денег.
В прошлый раз мы обозначили уровень, от которого ожидали начало падения, как показано на рисунке. До “нашей” линии цена не дошла 10 пунктов, оставив на часовых свечах несколько длинных шипов. Мы понимаем, что крайне сложно предсказать с точностью до нескольких пунктов точку разворота, но надеемся, что сама идея и диапазон разворота смогли принести пользу.
 Сегодняшняя торговая идея отличается от всех остальных – позволим себе сделку с большим риском, где вход основан на сугубо личном мнении. Итак, на 4-часовом графике aud/jpy видим некую формацию, выход из которой подразумевает движение на величину диапазона, т.е. 170 пунктов. Только при закреплении 4-часовой свечи ниже 82.30 открываем позицию на продажу с целью 81.00, что даже скромнее, чем 170 пунктов. В случае реализации данного сценария, вполне логично можем увидеть и 80.40. Стоп за 83.05, но пока не ставим – как всегда могут “слизать” шипом. В пользу укрепления йены говорит позиционирование клиентов ОАНДА, где 70% нетто-позиции по usd/jpy за рост. Обратите внимание, что более 3/4 позиции удерживается на покупку золота и серебра.
 Протестировать наши торговые условия (спрэды, молниеносное исполнение для скальперов, отсутствие реквот) на реальном счете с 15 ЕВРО, которые уже внесены за вас, вы можете по ссылке https://client.armadamarkets.com/Welcome/ru2pu7in/. Регистрация счета займет 30 секунд.
|
|
|
Tickmill
Активист
Сообщений: 108
|
Добрый день! В последнее время наблюдаем вялый рынок, после падения ниже 1.2700 пара eur/usd консолидируется около 1.2800. В нашем последнем обзоре от 12.11, когда пара была на отметке 1.2687, мы сказали, что “ниже не пойдем – там денег нет”. Данный момент обозначен на рисунке овалом. Объяснение этому простое – набранных на покупку позиций было мало. По данным CFTC за 16.11., ситуация сильно не изменилась. Соотношение продаж к покупкам было 123/40, что указывает на повышенную вероятность роста пары. Крупные хеджеры тоже удерживают покупки – 150к контрактов против 48к на продажу. Клиенты ОАНДЫ тоже начинают верить в нисходящий тренд -53% от суммарной нетто-позиции стоит на продажу. Учитывая данные факты можно сказать, что наибольшую вероятность положительного исхода имеют сделки на покупку. Несмотря на это, мы не видим сейчас никаких формаций и точек для входа – рынок не имеет четкого направления и в любой позиции получается длинный стоп-лосс.
 Наша прошлая идея с aud/jpy не увенчалась успехом, пара “выстрелила” вверх, однако мы ничего не потеряли. Так как у нас нет сейчас никаких активных идей, которые могли бы сработать с хорошим соотношением риск/прибыль, то попробуем дождаться “погоды у моря”. С коротким стоп-лоссом будем ждать пару aud/usd на уровне 1.0325, цель отскока 1.0385.
Протестировать наши торговые условия (спрэды, молниеносное исполнение для скальперов, отсутствие реквот) на реальном счете с 15 ЕВРО, которые уже внесены за вас, вы можете по ссылке https://client.armadamarkets.com/Welcome/ru2pu7in/. Регистрация счета займет 30 секунд.
|
|
|
Tickmill
Активист
Сообщений: 108
|
Добрый день. В прошлом обзоре, когда цена eur/usd была 1.2800, мы рассказывали, почему стоит придерживаться покупок в данной паре. Разнонаправленные позиции хеджеров и частных клиентов дают и сейчас намёк на продолжение роста. По данным CFTC за 26.11. у хеджеров было открыто 155к контрактов на покупку и лишь 45к на продажу. Частные клиенты делают всё наоборот – 37к на покупку и аж 128к на продажу. 60% от нетто-позиции клиентов АОНДЫ тоже смотрит вниз. С такими показателями рекомендуем пока работать только от покупок. Ближайшая цель 1.3050. Сами мы вне рынка, т.к. не видим точек, где можно зайти с коротким стопом. Пара может к вечеру “провалиться” пунктов на 60, собрав все стопы, и также быстро вернуться.
В прошлом прогнозе мы ставили на рост пары aud/usd, но цена не дошла до нашего ордера на покупку 14 пунктов и “выстрелила” на 150 пунктов (см.рисунок ниже). К таким ситуациям мы уже привыкли, т.к. невозможно точно предсказать где именно остановится/развернется рынок. Можно лишь попытаться определить некий диапазон, где данное событие наиболее вероятно.
Минитрейд на сегодня – со стопом в 15 пунктов и тейк-профитом в 45 – это покупка пары usd/jpy от 81.90. Сейчас мы видим некую консолидацию, выход из которой, предположительно, будет вверх.
Протестировать наши торговые условия (спрэды, молниеносное исполнение для скальперов, отсутствие реквот) на реальном счете с 15 ЕВРО, которые уже внесены за вас, вы можете по ссылке https://client.armadamarkets.com/Welcome/ru2pu7in/. Регистрация счета займет 30 секунд.
|
|
|
Tickmill
Активист
Сообщений: 108
|
Добрый день! Мы все стали свидетелями новогоднего ралли, в которое никто не верил. В прошлом обзоре, когда пара eur/usd колебалась 1.2940 – 1.3000, мы писали о том, что многие позиционируются на продажу и рост продолжится (мы ждали 1.3050), т.к. ММ надо зарабатывать и, как минимум, получить хорошие бонусы в конце года. С того момента пара “выстрелила” на 1.3125, и это не предел. Почему? Все просто – еще не все закрылись по маржин-коллу или стоп-лоссу, о чем свидетельствуют след.данные: 70% от нетто-позиции клиентов ОАНДЫ стоит на продажу, CFTC за 30.11.показывают, что частные клиенты удерживали 36к контрактов на покупку и аж 102к на продажу. Хеджеры делали наоборот – 130к на покупку и 51к на продажу. Данная статистика красноречиво говорит о том, что рост продолжится, и, как и раньше, следует работать только от покупок. На рисунке ниже мы показали хорошие уровни для входа в лонг, стоп-лосс – нижняя линия. Сейчас можем ожидать лишь коррекцию, но никак не разворот.
 В прошлый раз мы прогнозировали рост пары usd/jpy от уровня 81.90. Цена не дошла до нашей заявки ровно 1 пункт, но мы склонны “засчитать” данный прогноз, т.к. “выстрел” случился практически ювелирно от указанного нами уровня (см.рисунок ниже).
Торговая идея на сегодня: пара gbp/usd. Аналогично с парой eur/usd, практически все трейдеры поголовно сидят в продажах. Более 65% от суммарной нетто-позиции клиентов ОАНДЫ стоит на продажу. Следовательно – ищем точку входа на покупку. На графике их две – это 1.6050 и 1.6010. Стоп-лосс – нижняя линия. Цель данного трейда – 1.6150. Пока все продают, тренд так просто не изменится. Протестировать наши торговые условия (спрэды, молниеносное исполнение для скальперов, отсутствие реквот) на реальном счете с 15 ЕВРО, которые уже внесены за вас, вы можете по ссылке https://client.armadamarkets.com/Welcome/ru2pu7in/. Регистрация счета займет 30 секунд.
|
|
|
Tickmill
Активист
Сообщений: 108
|
Добрый день! В прошлом обзоре, как и в течении предыдущих недель, мы рекомендовали покупать пару eur/usd и gbp/usd. Действительно, обе пары сейчас поднялись гораздо выше. Давайте посчитаем финансовый результат наших действий. Несмотря на то, что мы правильно указали будущее движение пары eur/usd, в своих сделках на покупку от 1.3040 и 1.2990, мы понесли суммарный убыток в размере 110 пунктов и закрылись по стоп-лоссу на уровне 1.2960. Собрав наш стоп, цена благополучно “выстрелила” на “коротких” позициях остальных участников до 1.3120. По паре gbp/usd план сработал идеально – наши покупки от 1.6050 и 1.6010 закрылись по тейк-профиту 1.6150, который мы обозначили сразу. Итог этих сделок дал 240 пунктов прибыли.
На данный момент ситуация практически не изменилась – частные клиенты по прежнему пытаются поймать самую вершину тренда и упорно продают как евро, так и фунт и других “союзников” (aud, nzd, chf). По данным CFTC за 07.12, частные клиенты удерживали 48к контрактов на покупку и 81к на продажу. Позиции хеджеров также сократились – 118к на покупку и 78к на продажу. У ОАНДЫ 68.5% от нетто-позиции eur/usd тоже на продажу. По паре gbp/usd данный показатель подошел к 70%. Вывод напрашивается сам – сейчас проще заработать покупая откаты. С этой целью ставим buy limit на 1.3110, стоп 1.3080, тейк 1.3170. По остальным парам не видим интересным моментов, т.к. входя по тренду сейчас – везде получаются слишком длинные стопы. От трейдинга тоже надо отдыхать – поэтому ограничимся одной возможной сделкой с маленьким стопом. Протестировать наши торговые условия (спрэды, молниеносное исполнение для скальперов, отсутствие реквот) на реальном счете с 15 ЕВРО, которые уже внесены за вас, вы можете по ссылке https://client.armadamarkets.com/Welcome/ru2pu7in/. Регистрация счета займет 30 секунд.
 |
|
|
Tickmill
Активист
Сообщений: 108
|
Добрый день! Перед предстоящими праздниками воздержимся от торговли и каких-либо прогнозов, т.к. рынок будет очень “тонким” и стоит ожидать абсолютно неадекватные движения/шипы в обе стороны. В такое время лучше не торговать, т.к. есть большой риск, что любой стоп-лосс будет исполнен. Прошлая наша торговая идея не сработала – пара eur/usd поползла сразу вверх так и не дойдя до нашего buy limit’а. Поэтому рассмотрим текущие открытые позиции участников.
По данным CFTC за 14.12, частными клиентами было открыто 51к контрактов на покупку и 83к на продажу EURO FX. Хеджеры сократили свои позиции, и удерживали 133к контракта на покупку и 99к на продажу. Клиенты одного из крупнейших брокеров ОАНДЫ тоже ставят на падение пары eur/usd – около 69% от суммарной нетто-позиции открыто на продажу. Аналогичная ситуация и с парой gbp/usd, где более 76% от суммарной нетто-позиции удерживается на продажу. Интересно, что по CFTC именно хеджеры удерживают более крупную позицию на продажу – 127к против 76к на покупку. Частные клиенты позиционируются на покупку, 65к против 37к. Если предположить, что с большей доли вероятности рост eur/usd и gbp/usd продолжится, то в случае с фунтом, ММ заработает именно на хеджерах.
По металлам мы можем наблюдать “хронический лонг”, который открыт с самых вершин и усреднен несколько раз. Глядя на все это, мы еще 14 декабря писали в своем твиттере (https://twitter.com/armadamarkets_r), что на фоне таких покупок золото явно идет на обновление локального дна. Сегодня мы увидели 1635, но многие продолжают упорно усредняться. В ОАНДЕ покупки по драг.металлам уже неделями за 80%+ от суммарной нетто-позиции. Наименьший путь сопротивления рынка – в сторону стоп-лоссов и маржин-коллов по данным активам, и металлам не помогает даже рост eur/usd.
Практика показывает, что рынок разворачивается лишь после того, как “схлопнется” позиция толпы, которая позиционируется против движения рынка в надежде на коррекцию. До тех пор, пока большинство не закрылось по стоп-лоссу/маржин-коллу, мы склонны думать, что рост евро и фунта (и падение металлов) продолжится. Самая большая ошибка трейдеров – это отсутствие стоп-лосса и надежда на то, что “сейчас цена вернется”. Мы не устанем повторять, что на рынке мы можем контролировать лишь одну вещь – свой риск.
|
|
|
Tickmill
Активист
Сообщений: 108
|
Добрый день! В первую очередь хотим всех поздравить с наступившим новым годом и пожелать трейдерского счастья – прибыльную торговую систему (с положительным мат.ожиданием) и силы воли следовать ей и соблюдать свои же сигналы. А теперь посмотрим, что произошло на рынках в конце 2012/начале 2013 и как повели себя участники.
В нашем прошлом обзоре от 21.12, мы отметили высокую позицию продаж в паре eur/usd, что, как правило, ведет к росту пары. На рисунке кружком отмечен момент, когда мы, в очередной раз, рекомендовали работать только от покупок. Пара сходила вверх на более чем 100 пунктов два раза, без просадки. Каждый такой заход больно бил по продавцам – по маржин-коллу выбило последних, кто-то закрыл позицию сам или залокировался около 1.3250, что еще хуже. В финальном росте до 1.3299 позиция частных клиентов стала, наконец, резко “схлопываться”. Держатели фьючерсов на евро закрыли свои убыточные позиции тоже на самых вершинах, как и было задумано ММ.
 По данным CFTC за 28.12, когда цена eur/usd была 1.3160-1.3250, частные клиенты удерживали практически нулевую нетто-позицию (75к long и 77к short), как и хеджеры. Как мы уже неоднократно говорили – “схлопывание” убыточной позиции = конец движения. Клиенты ОАНДЫ тоже прошли через маржин-коллы, и их нетто-позиция на данный момент составляет 58% на продажу. Про “хронические покупки” по золоту и серебру мы пишем давно, на их фоне оба металла обновили сегодня многомесячные минимумы. Сейчас нет ярко-выраженных позиций, и стоит ожидать дальнейшее снижение eur/usd (т.к.паравоз уже пустой), либо длительный флэт, что-бы участники смогли оправиться и открыть доминирующую позицию в некую сторону.
Из торговых идей – сейчас сложно зайти с коротким стопом, будем пристально следить за технической картиной. В случае коррекции по золоту будем продавать металл от 1650, стоп 1657. По eur/usd будем ждать возврата к 1.3150, если он будет. Кстати, наш спрэд по золоту редко когда вырастает до 0.2, а какой у вашего брокера? Надеемся, что вы не переплачиваете…
Протестировать наши торговые условия (спрэды, молниеносное исполнение для скальперов, отсутствие реквот) на реальном счете с 15 ЕВРО, которые уже внесены за вас, вы можете по ссылке https://client.armadamarkets.com/Welcome/ru2pu7in/. Регистрация счета займет 30 секунд.
|
|
|
Tickmill
Активист
Сообщений: 108
|
Добрый день! Начало года дарит нам очень интересные движения. Оправившись от недавних потерь, участники рынка стали с удвоенной силой продавать пару eur/usd, особенно по мере вчерашнего роста. Продажи усилились еще 8 января (тогда курс падал до 1.3050), о чем мы написали в своем твиттере и обозначили целью для роста 1.3170. После столь волатильного падения в достижение данного уровня верилось слабо, но пара улетела даже на 100 пунктов выше. По данным CFTC на 4 января, участники фьючерсного рынка удерживали нулевую нетто-позицию, однако ситуация могла поменяться к 10.01. На рисунке ниже мы видим два очень похожих паттерна, однако мы не ожидали что ММ поведет себя столь цинично и полностью повторит первый паттерн, только в более мелком масштабе. В нижней части графика видно позиционирование клиентов ОАНДЫ. Ни о каком падении или смене тренда при таких продажах не может быть и речи, максимум коррекция до 1.3130. Шансов заработать от покупок по прежнему больше.
 Подведем итоги: наш прошлый прогноз по золоту сработал частично. Цена отскочила от указанного нами уровня примерно на 10$, не задев стоп-лосс. Развития движения не последовало, однако была возможность забрать до 10$ движения без просадки, или, в худшем случае, закрыться в 0. Торговая идея на сегодня – пара aud/usd, где мы будем ждать точку входа в покупку. Ставим buy limit на 1.0510, стоп 1.0475, тейк 1.0580. Мы рассчитываем на отскок от уровня проторговки, как это случилось в прошлый раз (см.рисунок). В добавок, на рынке преобладает “короткая” позиция по данной паре, это и есть главный аргумент за рост в нашем анализе.
Протестировать наши торговые условия (спрэды, молниеносное исполнение для скальперов, отсутствие реквот) на реальном счете с 15 ЕВРО, которые уже внесены за вас, вы можете по ссылке https://client.armadamarkets.com/Welcome/ru2pu7in/. Регистрация счета займет 30 секунд.
|
|
|
Tickmill
Активист
Сообщений: 108
|
Добрый день! На рынке продолжается фаза роста eur/usd, в прошлом обзоре, когда пара была на уровне 1.3250, мы утверждали, что легче будет заработать именно от покупок, и пока мы уперлись в 1.3400. Частные инвесторы по всему миру по-прежнему верят в падение и активно продают – 68% от нетто-позиции клиентов ОАНДЫ открыто на продажу. По данным CFTC за 15.01, разница между продавцами и покупателями составляла 8к контрактов в пользу первых. По данным SAXO-банка, вереница продаж в паре тянется еще от 1.2960. Статистическое преимущество и на данный момент на стороне покупателей.
 Наша прошлая торговая идея сработала неплохо – паттерн действительно повторился и цена отскочила от нами указанного уровня на 47 пунктов, однако до тейк-профита не дошла. Радует то, что потерять на данном трэйде было просто невозможно. Идея на сегодня – аккуратно-экспериментальная попытка продать пару nzd/usd от 0.8395. Очень похожий паттерн уже сработал в паре-союзнике aud/usd, где можем наблюдать продажи ровно от середины последней проторговки, но это лишь технический аспект входа. Главный аргумент – CFTC, по их данным участниками открыто 122к контракта на покупку и всего 42к на продажу AUD. Касательно NZD, участниками удерживается 26к на покупку и 7к контрактов на продажу. Все это значит, что по данным парам вполне можем сходить ниже – там денег (читай стоп-лоссов) больше.
|
|
|
06 ноября 2012 в 22:57
