Система на основе RSI

Данная стратегия была опубликована в последнем номере Stocks & Commodities magazine. Автор стратегии Jamie Saettele. В статье приводится описание тестирования стратегии на Tradestation за период 3.5 года. За указанный промежуток времени депозит в 1.000 долларов вырос до 71.300 долларов. Больших просадок по стратегии не зарегистрировано.

Как и для большинства статей в Stocks & Commodities magazine для этой характерен весьма темный и противоречивый стиль. Здесь делается попытка суммировать правила стратегии.


Используется 4-часовой график EUR/USD


Открытие длинной позиции.

Сетап на покупку: индикатор RSI (21) пересекает вверх линию 50. Открытие позиции по закрытию свечи, на которой произошло пересечение.

Бай-стоп устанавливается на максимуме свечи, на которой произошло пересечение RSI линии 50 + 15 % дневного ATR (21). 15 % дневного ATR для пары EUR/USD составляет примерно 15 пипсов.

Стоп-лоссом будет цена входа – 30 % дневного ATR (21). Для указанной пары это составляет примерно 30 пипсов. Кроме того, длинная позиция может быть закрыта по сигналу на открытие короткой позиции.

Второй лот добавляется, когда RSI пересекает вверх линию 60. Стоп-лоссом для второго лота является пересечение вниз уровня 50.

Половина позиции закрывается, когда индикатор пересекает вверх уровень 70, после чего падает вниз ниже этого уровня.

Сигналом для закрытия оставшейся части позиции будет сигнал на открытие короткой позиции или снижение RSI ниже уровня 40.


Короткие позиции.

Сетапом на продажу является пересечение индикатором RSI уровня 50 вниз.

Селл-стоп размещается на минимуме свечи, на которой произошло пересечение – 15 % дневного ATR(21).

Стоп-лоссом будет цена входа +30 % дневного ATR(21) или сигнал на открытие длинной позиции.

Второй лот добавляется после того как индикатор пересекает вниз уровень 40. Стоп-лоссом для второго лота будет пересечение индикатором вверх уровня 50.

Половина позиции закрывается, когда RSI пересекает вниз уровень 30, а затем пересекает его вверх.

Стоп-лоссом для оставшейся части позиции будет сигнал на открытие длинной позиции или пересечение индикатором уровня 60.



Коммент к рисунку: пара EUR/USD. Применение стратегии на дневном графике принесло 554 пипсов прибыли на первом лоте и 736 пипсов прибыли на втором лоте.

1)   RSI пересекает вверх 50, вход на максимуме бара + 20 % ATR
2)   RSI пересекает вверх 60, добавляем второй лот.
3)   RSI пересекает вниз 70, фиксируем прибыль по одному лоту.
4)   RSI пересекает вниз 50, фиксируем прибыль по второму лоту.

Переведеноотсюда
Сама статья Saettele за деньги