Торговые стратеги-окончание

Торговые стратеги-окончание
По материалам реководства Станислава Гребенщикова "Forex и Мы"

 

«Быстрая» торговая сессия
Эта стратегия (по тренду) может быть очень эффективной при использовании для управления сессией таймфрейма М1. При этом, ее можно с успехом использовать как для агрессивного входа в долгосрочную торговлю, так и в качестве самостоятельной внутридневной торговли (см. рис. 1)

Рис. 1 Управление сессией на М1. Желтыми метками показаны точки возможных агрессивных добавлений, красными – эволюция стоп-лоссов.

 

 

 

На этом рисунке видно, что вся торговля, начавшись из флэтового канала, проходила всего с 10:28 до 14:30. При этом рынок предлагал менее 100 пунктов, но, используя стратегию «по тренду» с агрессивными добавлениями, взять у него можно было более 400 пунктов прибыли.

Но это что касается внутридневной торговли. А есть еще один вариант использования этого метода – агрессивный вход в торги.

Эта метода изобретена не мной, я ее не применяю, но коль скоро она используется в практическом трейдинге, то я считаю своим долгом познакомить с ней и читателей. Автором ее является один мой приятель, который, являясь человеком, в общем-то, здравомыслящим и самокритичным, говорит о себе: «Я патологически жаден на рынке! Я не могу позволить себе видеть, как хоть одна из прибыльных позиций становится убыточной – я закроюсь, несмотря на все хэджи и все расчеты по безубыточности!»

Вот для борьбы с этой жадностью, он и изобрел эту методу, которая заключается в следующем: сразу же, после срабатывания запускающего ордера, он начинает добавляться, используя именно М1. На первых 35-50 пунктах он уже имеет 2-3-4 позиции. После этого все добавы прекращаются! Он просто ждет окончания движения, перенеся стоп-лосс на цену открытия последней. Как правило, рынок в конце серьезного движения начинает свои «канальные игры». Так вот, Саша, как зовут моего приятеля, работает в канале так, как будто у него нет открытых позиций. Коррекция на сильном тренде редко вернет рынок в первую четверть своего движения, поэтому эти его позиции мало рискуют. А по тренду, как и обычно стоит ордер на добаву на пробой канала + торговля от нижней границы канала. Если этот ордер на пробой срабатывает, картина повторяется – открываются еще 3-4 позиции в самом начале движения, опять переносится стоп-лосс в безубыток последней из них, и опять ожидание, но уже имея в торгах 6-8 позиций! И при этом он исключает для себя муки видеть убытки на мониторе. И даже, если его торговля в канале принесет какой-то лосс, то этот лосс ляжет на прибыль, а не на депозит.

Здесь следует оговориться, что применяется им эта тактика - для входа в долгосрочную торговлю, когда определился тренд и ему не хочется закрываться по принципу «синицы», т. е., «схватить и убежать» (См. рис. 2).

Рис. 2 Принцип агрессивного входа в долгосрочные торги, позволяющий ослабить давление рынка на психику трейдера.

 

 

 

Впрочем, хэджирование – это такая тонкая штука, что когда я впервые в дискуссионном листе заикнулся о нем, на меня яростно обрушились сразу несколько человек – противников этого вида защиты и увеличения прибыли в текущей сессии! Как только не называли мои высказывания: и бредом, и вредными, и инструкцией для лохов. А когда я просто открыл демосчет и продемонстрировал сообществу хэдж в действии, назвали это просто ловким трюком, ни больше, ни меньше! Правда, нашлись и мои сторонники – именно благодаря их поддержке, я и отваживаюсь писать этот раздел.

А рассказываю я это потому, что противников хэджирования своей торговли встречной позицией, действительно, много. Кое в чем они, может, и правы, но высказывания типа: «Хэджирование только дарит брокеру спрэд, делая дороже нашу торговлю и ничего не давая взамен», у меня вызывает только улыбку. При этом я не настаиваю на обязательном применении хэджирования всеми, если кто-то не видит в этом приеме пользы – ради Бога!

Но однажды меня спросили: «а почему нельзя сохранить прибыль на основной позиции, закрыв ее, а по завершению отката, вновь открыться в этом же направлении, сэкономив таким образом на спрэде?» Да можно, конечно! Только для того, чтобы поступить именно так, надо быть абсолютно уверенным, что это не разворот рынка, а именно коррекция. Если же это, все-таки, смена текущего тренда, хотя мы и уверены в обратном, то, когда основная (или основные) позиция закроется по стоп-лоссу, имея хэджирующую позицию мы останемся в торгах, причем открытых по самой выгодной для нас цене.

А что касается «экономии на спрэде», то я, помню, ответил тогда, что самая большая экономия будет, если вообще не открывать позиций. Никаких и никогда! А хэдж, кроме того, часто приносит и прибыль, если своевременно перенести стоп-лосс в прибыльную зону, или закрыть его вручную, когда появятся сигналы возврата рынка на текущий тренд.

Но даже если хэджирующая позиция закроется по стоп-лоссу с убытком, это не повредит нашему депозиту, т. к. нарастающий убыток от хэджа, при движении рынка в сторону его стопа, будет перекрываться нарастающим профитом основной.

И есть еще одно немаловажное значение у хэджа – психологическая разгрузка трейдера. Когда после хорошего движения, рынок останавливается и начинает непонятную пляску, защитив свою торговлю хэджем, трейдер может спокойно переждать «трудные времена», и, после того, как рынок определится в направлении, принять решение о дальнейших действиях. При этом пережидать трейдер будет вполне комфортно, зная, что его прибыль уже у него в кармане, депозиту ничто не угрожает, он в безопасности. И зная, что у него есть шанс сохранить прибыльную позицию с тем, чтобы дать прибыли расти.

Очень часто начинающие трейдеры задают вопрос: когда следует открывать встречную позицию? Что является сигналом к ее открытию?

У каждого трейдера в терминале стоит свой определенный набор индикаторов – исходить будем из этого. Так вот: общий анализ рынка мы проводим на 4-х часовом таймфрейме, а управление торгами на меньшем экране - том, который трейдер выбрал для себя, исходя из личных предпочтений. Допустим, что наша торговля находится в ап-тренде, основная позиция уже получила какую-то прибыль. Наблюдая за индикаторами на том экране, где мы управляем торгами, мы обнаружили сигналы разворота рынка. На моих индикаторах это будут, например, дивергенции, причем для меня важно, чтобы эти дивергенции были подтверждены всеми тремя индикаторами (см. рис 10). У других трейдеров это могут быть другие индикаторы и, соответственно, другие сигналы: пересечение скользящей средней, например, или пробой границы облака в Ишимоку… Словом, трейдер должен знать свои индикаторы и их сигналы.

Получив такие сигналы, мы должны просто поставить GTC-ордер в обратном направлении. Если цена не оправдает ожиданий и не сменит направление, то и ордер не сработает, и убыточной позиции не будет.

Второй способ: тот же ап-тренд, но после длительного хорошего движения, рынок вошел во флэт (так часто бывает). Здесь все еще проще: мы поставим ордера по правилам входа (в обе стороны), и получим либо добавление к текущей позиции, либо хэдж – рынок сам решит, что нам нужнее J.

Вообще-то, следует учитывать такую закономерность в поведении рынка, как обязательная коррекция после особенно сильных движений. Если, скажем, после выхода какой-то важной фундаментальной новости по США, рынок делает стремительный скачок пунктов на 120-150, то трейдер просто обязан быть готовым к последующему встречному движению. В этом случае хэджирующую позицию можно открывать просто при развороте индикаторов в обратном направлении. Вероятность ошибки в этом случае, минимальна.

Вход маркет-ордером на резком подъеме (падении). Даже если брокер позволит открыть позицию, скорее всего последует коррекция и она будет глубже, чем выставлен стоп.

Ранний сдвиг стоп-лосса после входа в торги. Он должен располагаться по БЛИЖАЙШЕМУ ВСТРЕЧНОМУ ФРАКТАЛУ! Если размер депозита не диктует встать в безубыток сразу же, как только рынок позволит.

Преждевременное хэджирование. После получения сигнала о развороте (дивергенция), обычно цена еще немало проскочит в том же направлении до окончательного разворота. Ждать! или хэджировать ордером GTC.

Вообще-то, честно говоря, я не знаю, что называть стандартным, а что нестандартным на этом рынке. Все, что может произойти с ценой, уже когда-то происходило и еще будет происходить, что-то, что не укладывается в рамки логического объяснения, на рынке встречается на каждом шагу, совершенно неожиданные пируэты цена совершает в самые неподходящие моменты… Объяснить все выкрутасы рынка вам не сможет никто и никогда. А вот ждать этих выкрутасов нужно всегда и всегда быть готовым принять их. В первую очередь это относится к ограничению возможных убытков. Во вторую, к защите прибыли. И, наконец, к выбору времени входа в торги. Давайте условимся, что нестандартной мы будем называть ситуацию, когда на рынке невозможно применить ни одно из правил описанных стратегий – рынок не обеспечивает необходимых условий.

Давайте рассмотрим одну из ситуаций, которая требует особых действий именно при входе в торги – гэп.

Постараемся понять, откуда берется разрыв, иногда значительный, между двумя торговыми сессиями. Здесь вряд ли можно что-то утверждать уверенно, но предположить можно: допустим, мы в пятницу «проводили» рынок по цене закрытия «Х», а в понедельник «встретили» по цене «Y». Причем разрыв между ними составляет 20-30 пунктов, а то и более…
Этот разрыв может быть обусловлен несколькими причинами, первая из которых - какие-то события, происшедшие в мире за выходные. Мы бросаемся изучать новости, и, если ничего экстраординарного не произошло, то встает вопрос: что делать?
Можно гадать, конечно, что это: хитрость брокеров на местах, чтобы получить более выгодную торговлю для себя, попытка развернуть рынок (обычно в месте разрыва формируется уровень сопротивления или поддержки), попытка срубить наши стопы. Но что бы это ни было, остается вопрос: что в такой ситуации делать? Ответ один: ждать! Если разрыв произошел на ап-тренде вниз и рынок движется вверх, нельзя открывать торговлю, пока гэп не будет закрыт полностью. Только после этого можно искать возможность для входа по тренду. Если же рынок идет в сторону разрыва, т. е. вниз, то можно предположить, что уровень сопротивления, образовавшийся на гэпе, достаточно силен, и рынок может сменить направление, или начать строительство канала. Вообще, эта ситуация должна быть охарактеризована как неопределенная. А на неопределенном рынке торговать не рекомендуется.

Еще одна ситуация, которую иллюстрирует рис. 3 – поведение рынка, когда он попросту не знает, чего хочет.

Рис. 3 «Смутные времена» на рынке. Обратите внимание на поведение индикаторов.

 

 

Взгляните на график: в выделенной рамкой области рынок ведет себя «никак» - нет трендового движения, нет «правильного» канала, нет флэта… Пьяный кенгуру, да и только… И это продолжается довольно долго – с 27 июля по 5 августа! Какая-то пляска святого Витта!

Правда, здесь более или менее ясно, что происходит, хотя совсем неясно, как торговать. Видно, что рынок пришел в эту зону сверху. Столь резкое торможение свидетельствует о том, что цена натолкнулась на мощную линию поддержки. Если посмотреть линейный график (рис. 4), то явно видны попытки пробить этот уровень. Но все они раз за разом проваливались. Отсюда, с большой долей вероятности, можно сделать предположение, что мы наблюдаем завершение даун-тренда.

Рис. 4 Окончание даун-тренда и рождение ап-тренда. Переходный период неблагоприятен для торговли, лучше находиться вне рынка.

 

 

 

Только вот как торговать в этот период, совершенно неясно! Посмотрите на индикаторы – как трактовать их показания? По-моему, трактовать их нужно совершенно однозначно – рынок непредсказуем, входить в торги опасно, стоим в стороне, но в голове держим сценарий рождения ап-тренда. Только вот когда это произойдет? Сейчас, постфактум, знаем, что вечером 5-го августа, но это сейчас! А еще утром 5-го, этого не знал никто. Только выход новостей по США разрешил эту загадку и подтвердил наши предположения. А они, эти предположения, позволили нам не пропустить хорошую торговлю. Но, повторю, это уже потом. А до образования этой длинной белой свечи, которая видна справа на рисунке 3, рынок был в неопределенном состоянии. А на неопределенном рынке торговать не рекомендуется. В это время можно почитать главу «Ждем-с…»

Я понимаю, что очень многие трейдеры могут сказать: только вторая часть книги и содержит что-то интересное. Остальное – чушь, вода, флейм, бред сивой кобылы!

Я абсолютно уверен, что это не так! Вторая часть содержит только описания стратегий – а этого добра в литературе хоть отбавляй!

Именно первая часть данной книги не выдумана, не вычитана, а выстрадана! Автор прошел тот путь, в начале которого сейчас стоят многие из вас, коллеги. Автор искренне хотел бы помочь вам всем уберечься от тех ошибок, которые неизменно совершает подавляющее большинство трейдеров в начале своей карьеры, и которых он сам нагородил в свое время предостаточное количество!

Я понимаю так же, что в данной книге невозможно охватить ВСЕ аспекты такого огромного и сложного механизма, каковым является Форекс. Но если попытаться описать этот механизм подробно, то понадобится писать огромный многотомный труд – автор не ставил перед собой столь амбициозной цели. Именно поэтому все материалы по практическому трейдингу носят несколько схематичный характер – каждый трейдер, поняв принципы, заложенные в этих материалах, сможет без труда приспособить их под себя.

Ну и совсем в заключение: мы, трейдеры, не являемся конкурентами. Сколь успешными спекулянтами не станете Вы, сколько миллионов долларов не заработаете на этом рынке, МОИХ денег Вы с рынка не заберете! Мои деньги останутся моими, при любом вашем успехе. Поэтому мне нет смысла обманывать вас или скрывать какие-то секреты. Все, что я говорю – проверено, проверено, и еще сто раз проверено. И вам отдаю на проверку – тестируйте, улучшайте, приспосабливайте под себя и ЗАРАБАТЫВАЙТЕ!!!

И попутного вам тренда!