Зарегистрироваться
Мой FxmailРассылкиБрокерыПрограммыСайтыФорумыБиблиотекаПочта
СегодняВчераНовыеПокупкиПомощь
Официальные пресс-релизы от партнеров FxMail.ru
пресс-релизы от компаний-партнеров FxMail.ru: новости, акции, предложения
Отзывы о рассылке (5)
Автор: Александр
Выход: по требованию
Рубрика:  Анонсы форекс сайтов
Тип: Бесплатная
1612
16 августа 2018 в 12:30

Выход из локирования позиций в торговле на форекс

Вступление

Никогда не использую стоп-лосс, за исключением двух случаев, а именно:

1) когда могу ордер перевести в безубыток и
2) когда срабатывает трейлинг-стоп и автоматически устанавливает стоп-лосс в безубытке.

Но часто (не всегда) я локирую позицию. Например, на паре EURUSD в пятницу 16.03 я открыл на продажу шесть позиций, каждую объёмом 0.10 и защитил их отложенным ордером Buy Stop объёмом 0,6 (я суммировал объёмы рыночных ордеров Sell). Я вынужден был прекратить торговлю. Когда в ночь после президентских выборов рынок заработал, через некоторое время все эти рыночные ордера, обогатившиеся положительным свопом, закрылись по тэйк-профитам. Осталось удалить отложенный ордер и открывать новые позиции. Здесь всё произошло так, как предполагалось. Поэтому не будем называть это случаем, и поэтому будем это считать темой для вступления.

А ведь могло быть по-другому и часто бывает по-другому.

выход из локирования позиций при торговле на форекс



Случай первый



Допустим, цена идёт не туда, куда мы спрогнозировали, а выбивает отложенный ордер и превращает его в рыночный. Далее, в зависимости от того, как поведёт себя цена, способы выхода из замка будут разные. Случаем первым будем считать преобладающий бычий тренд. Это значит, что рыночный ордер Buy объёмом 0,6 переходит в плюс и продолжает расти. По мере того, как на этом ордере растёт прибыль, на всех шести ордерах Sell, объёмом 0,10 каждый нарастают убытки. Нас интересует прежде всего один или два самых удалённых из этих ордеров. Когда на ордере Buy объёмом 0,6 прибыль сравняется либо станет больше, чем размер убытка самого отдалённого ордера Sell, тогда можно закрыть ордер Buy объёмом 0,6 и самый отдалённый Sell одновременно. Есть опция «Закрыть перекрытые ордера», но лично я просто закрываю ордера без этой опции. После этого (особенно, если это совпало с откатом), устанавливаем отложенный ордер Buy Stop объёмом 0,5. Возможно повторение, если цена ведёт себя аналогично.

Если же бычий тренд продолжается, мы не спешим закрыть два ордера, а ждём, пока прибыль ордера Buy сравняется или превысит суммарный убыток двух из самых отдалённых ордеров Sell . Если это произошло, у нас есть возможность закрыть три ордера: ордер Buy и два самых отдалённых ордера Sell. Тогда устанавливаем отложенный ордер Buy Stop объёмом 0,4.


Прибыль по Buy компенсировала убытку по двум удаленным Sell - закрываются 3 ордера

На прошедшей неделе я на разных депозитах и на разных валютных парах 8 раз закрывал отложенный ордер, ставший рыночным вместе с самым отдалённым изначально рыночным ордером и один раз с двумя отдалёнными ордерами.

Прежде, чем рассмотреть следующий случай, следует заметить, что не обязательно локировать ордера отложенным ордером с суммарным объёмом рыночных ордеров. Можно каждый ордер Sell локировать ордером Buy Stop с таким же объёмом (и наоборот). В этом случае оперируем суммарной прибылью. Однако многие брокеры на некоторые разновидности торговых счетов ограничивают количество ордеров, включая отложенные.

И, в заключение, когда цена выбивает локирующий отложенный стоп-ордер, или отложенные стоп-ордера и продолжает тренд в ту же сторону, для того, чтобы закрыть позиции без убытка или даже с небольшой прибылью, всегда объём их должен быть больше объёма локируемых рыночных ордеров.

 

Случай второй



Будем считать, что случай первый завершился, и мы имеем после него пять рыночных ордеров Sell объёмом 0.10 каждый и один отложенный ордер Buy Stop объёмом 0,5. Будем считать, что бычий тренд исчерпал себя (Мы сейчас не рассматриваем, почему мы так будем считать, а ограничиваемся техниками выхода из локирования). Что делать, когда цена сначала выбьет отложенный ордер, а потом развернётся, я объясню вместе с другими идеями ниже. Теперь же рассмотрим случай, когда тренд сменился и отложенный ордер не выбит, но по нашему прогнозу цена не достигнет ордеров Sell и опять развернётся (например, прогнозируем, используя любую канальную стратегию).

Открываем позицию Sell объёмом 0.10. На всякий случай локируем её отложенным ордером Buy Stop объёмом 0.10.

Отложенные ордера устанавливаем так, как принято по вашей стратегии устанавливать стоп-лосс, а это, скорее всего, значит, что этот отложенный ордер будет более отдалён, чем отложенный ордер Buy Stop объёмом 0.5.

На новом ордере Sell нарастает прибыль, а на старых - сокращается убыток. Нас интересует самый отдалённый из старых ордеров Sell. Когда прибыль нового ордера сравняется или превысит убыток самого отдалённого ордера Sell, мы можем закрыть эти два ордера. Удаляем отложенный ордер объёмом 0.10


Открываем дополнительный Sell, когда прибыль по дополнительному Sell сравнялась с убытком на самом удаленном Sell - закрываем оба ордера

На прошедшей неделе у меня был всего один такой случай, но обычно бывает чаще, чем случай первый. Он и легче в реализации.

В этом случае даже прибыль ордера меньшего объёма может сравняться или превысить убыток ордера большего объёма. Например, прибыль ордера объёмом 0.01 по мере приближения цены к ордеру объёмом 0.10 может позволить без убытка закрыть оба эти ордера. Любители вычислений могут вычислить, при какой цене прибыль и убыток сравняются. Я же предпочитаю увидеть, когда это произойдёт.

Поздним утром прервал трейдинг и написание этой статьи на сон. Проснулся в 17. Смотрю, что происходит на рынке. Вижу, что на паре GBPUSD сразу на двух депозитах случай первый. Сделал, что описал.

А на EURGBP у меня могла бы быть такая же ситуация, но уже у меня там замок из двух противоположных ордеров большого и равного объёма. И там я веду торговлю ордерами минимального объёма, т.е. 0.01, а замок пока держу. Здесь я мог бы плавно перейти к описанию того, как я буду из замка выходить. Но… терпение. Обещаю завершить описание техник выхода из лока универсальной техникой для любых ситуаций.

Следующий случай будет очень простой. Его уже рассматривал Алексей Вергунов, и я только опишу его по-другому. Замечу только, что выход из лока осуществляется в несколько этапов. Описанные мной случаи первый и второй – это этапы. Сочетание и чередование этих двух случаев плюс случай третий позволяют полностью выйти из лока.

 

Случай третий



Отложенный ордер (или отложенные ордера) выбиты и стал(и) рыночными
. Тренд, который их выбил, продолжается. Через некоторое время появились сигналы на разворот. Но прибыль этого ордера (или суммарная прибыль этих ордеров) меньше, чем убыток на самом отдалённом из локируемых рыночных ордеров. Прежде всего, смотрим на свободную маржу. Это очень важный параметр. Если её мало, оставляем всё как есть и случай третий не состоялся. Тогда мы поправляем ситуацию пополнением счёта. Лучше всего внутренним переводом с другого своего депозита. Я всегда торгую на многих счетах. Если даже оставляем всё как есть и не делаем пополнение, потому что у нас всё же есть некоторое количество свободной маржи, нам может помочь универсальная техника (ниже).

Итак, есть сигналы на разворот, есть прибыль, которая меньше самого отдалённого ордера и достаточно свободной маржи. Наши действия: фиксируем прибыль и открываем позицию в сторону изначально рыночных ордеров, но локировать этот и другие рыночные ордера отложенным(и) не спешим. Если разворот состоялся, всё понятно, действуем по обстановке.


Фиксируем прибыль по Buy, открываем ордер на продажу

Если сигналы были ложными, тогда опыт нам подсказывает, локировать отложенным ордером, объёмом, суммарным для всех противоположных ордеров, или сразу локировать рыночным ордером. И опять случай третий не состоялся.

А теперь самые терпеливые, дочитавшие до этого места ознакомятся с универсальной техникой. Я назвал её ОПТИМИЗАЦИЕЙ, хотя возможно и более интересное название.

Предположим, что мы торгуем на депозите без стоп-лосса ордерами сравнительно небольшого объёма. И сейчас даже не важно, локируем мы открываемые позиции или нет. Я это применяю, например, на небольших депозитах, которые надо «разогнать». Тренд меняется, поэтому открываются ордера то на покупку, то на продажу. Не все ордера закрываются. Некоторые ордера остаются, так как сменился тренд. Они имеют свойство накапливаться. Потому что накопившиеся ордера разные, как на покупку, так и на продажу, они какое-то время частично взаимно локируют друг друга. Можно по конкретной валютной паре  отдельно сложить объёмы всех ордеров на покупку и всех ордеров на продажу. Разность можно использовать для полного локирования позиций в ту сторону, где суммарный объём меньше отложенным или рыночным ордером (в зависимости от сигналов).

Происходит накопление ордеров и сокращение свободной маржи. Пора производить оптимизацию.

 

Оптимизация. А это как?



Открываем Microsoft Excel. Вводим следующие заголовки для столбцов:

  • № депозита
  • № ордера
  • Тип(ы) ордера(ов)
  • Убыток(ки) ордера
  • Баланс фиксации
  • Удалить при балансе от…

Называем документ Оптимизация. Это всё не догма. Я каждый раз после переустановки ОС компьютера, когда создаю этот документ наново. Так как я точно не помню, как называл столбцы прежде, каждая новая версия у меня несколько другая.

Как это работает? Находим самый отдалённый ордер на конкретном депозите. Вписываем его номер в графу № ордера. В графу Убыток(ки) ордера вписываем (не сразу) тот убыток, который ордер показывает. Это мы смотрим в Метатрейдере в Терминале в графе Прибыль. Округляем то, что после запятой в большую сторону и приплюсовываем отрицательный своп, если он есть. Положительный своп игнорируем. А уже полученный результат вписываем. В графу Баланс фиксации записываем, какой в это время баланс депозита из терминала МТ. Также округляем то, что после запятой в большую сторону. Складываем то, что попало в графу Убыток(ки) и Баланс фиксации. Результат заносим в графу Удалить при балансе от…Я ещё не сказал, что в графу Тип(ы) ордера(ов) заносим либо sell, либо buy.

Продолжаем торговать обычной, привычной стратегией. Когда баланс депозита достигнет или превысит значение, которое в графе Удалить при балансе от…, находим в строке терминала МТ тот ордер, который наметили. Если в это время ордер показывает убыток, который меньше или равен, чем то значение, которое было внесено в графу Убыток(ки), безжалостно закрываем этот ордер, потому что мы заработали компенсацию его убытка.

Если же это значение больше, принимаем решение в зависимости от того, много ли свободной маржи. Если её достаточно, выгодней ждать, пока убыток этого ордера станет меньше или равен значению, занесенному в Excel.

Находим следующий по отдалённости ордер. Стираем в Excel(е) всё про ордер, который удалили и вносим другой, который наметили. Повторяем. И это проделываем либо до тех пор, пока соотношение баланса депозита и свободной маржи не станет устраивающим нас, либо пока не будет удалён последний ордер.

В четверг на прошлой неделе на одном из депозитов, я удалил этим способом последний ордер. Правда, я почти сразу же опять стал на этом счёте торговать.

И это работает для любого выхода из локов.

Очень хороший этап при оптимизации возможен, когда самый отдалённый ордер buy и самый отдалённый ордер sell одинакового объёма. Чтобы использовать такие случаи, рекомендую для каждого депозита в Excel(е) оставлять как минимум две строки. Итак, в одной строке заносим до графы Удалить при балансе от… всё, как обычно. При этом одинаковое значение Баланса фиксации можно не повторять, а оставить только в верхней строке. Складываем Баланс фиксации (один), убыток по ордеру бай, убыток по ордеру селл и отрицательный своп (положительный игнорируем). Результат заносим в графу Удалить при балансе от…

А далее, когда баланс депозита в терминале МТ станет равен либо превысит значение в графе Удалить при балансе от…, удаляем оба этих ордера. Если один из этих двух ордеров в процессе торговли будет взят и закрыт в плюсе, ничего страшного, но только в этом случае лучше, если убыток оставшегося ордера при удалении будет меньше или равен его убытку, внесенному в Excel.

Постепенно удаляются отдалённые ордера, а по мере того, как они удаляются, оставшиеся ордера концентрируются в зоне действия цены. Часть из них может быть «подхвачена» ценой и может дать профит, другие же будут закрыты с убытком, который предварительно компенсируется.

 

Заключение

Очень не люблю психологический материал для трейдеров, и вообще психологию. Тем не менее, всем начинающим применять методы, которые я изложил, а особенно при Оптимизации, придётся преодолевать желание просто зафиксировать прибыль, а что-то при этом удалять будет жалко. Но это результативней, чем использовать стоп-лосс, а жадность обязательно приведёт к маржин-коллу.

И совсем немного о мани-менедженте. Локирование позволяет оставлять меньше свободной маржи в процессе торговли. По моему предположению соотношение баланса к свободной марже может быть 3/1 и даже больше. Но можно увлечься. Поэтому рекомендую торговать на нескольких депозитах. В этом случае при Оптимизации можно сделать внутренний перевод между своими счетами. Потом, если это надо, можно эти средства вернуть обратно.

Спасибо всем, кто прочёл до конца.

Хорошо, если кто-то счёл информацию полезной.

 

Ефим Рабинович

Отзывы, комментарии об этом выпуске

Сообщений нет

09 августа 2018 в 13:32   Александр  
FinmaxFX – это известная на рынке Форекс компания, которая не только характеризуется как благонадежный партнер для ведения биржевой деятельности, но и полностью подтверждает свою репутацию. Брокер ведет посредническую деятельность в биржевой среде, предоставляя своим клиентам разнообразный финансовый ...

Предупреждение о рисках
Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Все рассылки носят исключительно рекомендательный характер. Вы сами несете ответственность за принимаемые вами решения.


Вход в FxMail.ru

Зарегистрироваться
Ваш Email
Пароль
Забыли пароль?