Повторяется ли история на рынках?

 Количественный анализ 

Время как торговый сигнал

Сезонность или повторяющиеся закономерности в финансовых данных могут иметь различные формы и размеры и могут определять вероятности в вашу пользу. Или же общая непредсказуемость рынка в конечном итоге снижает это преимущество? Предлагаем вашему вниманию несколько идей о поиске паттернов, основанных на факторах времени, и пример того, как протестировать их надежность.

Возможно ли спрогнозировать рыночные движения с помощью «фактора времени»? Давайте попытаемся ответить на этот вопрос с помощью месячных графиков. Для этого исследования мы использовали валютный рынок и статистически проанализировали исторические месячные показатели некоторых основных валютных пар. Мы выдвинули гипотезу о том, что основные валюты по отношению к доллару США, которые, как правило, являются отношениями с возвратом к среднему значению, могут указывать на сезонность в разные месяцы года.

Читать далее