Вероятно, это самый сложный пост из большинства других, но если вы заинтересованы в том, чтобы действительно понять поведение цены, думаю, он будет очень важным.
В последние несколько недель я углубленно занимался работой по кодировке и количественному анализу (нечто подобное обзору корреляции и коинтеграции на более высоких моментах распределения с помощью таких инструментов, как причинность по Грейнджеру, чтобы увидеть, есть ли там прогностический потенциал. В качестве конкретного примера приведу следующее: что будет, если один рынок начнет показывать более «экстремальные» значения (увеличение коэффициента эксцесса)… Могут ли возникнуть такие моменты, когда этот вид ценового движения укажет на изменение волатильности другого рынка?).
Читать далее