|
|
Рассылка закрыта
Подпишитесь на другие актуальные форекс рассылки:
20 декабря 2019 в 15:00
Таятся ли секреты ценового движения в случайности?Таятся ли секреты ценового движения в случайности?
Вероятнее всего, это самый сложный пост, чем большинство других, но если вы заинтересованы в том, чтобы действительно понять поведение цены, думаю, он будет очень важным.
За последние несколько недель я занимался глубокой работой по кодировке и количественному анализу. (Нечто подобное обзору корреляции и коинтеграции на более высоких моментах распределений… с помощью таких инструментов, как причинность по Грейнджеру, чтобы увидеть, есть ли там прогностический потенциал. В качестве конкретного примера, что, если один рынок начнет показывать более «экстремальные» значения (увеличение коэффициента эксцесса)… Могут ли быть такие моменты, когда бы этот вид ценового движения указывал на изменение волатильности другого рынка?)
Отзывы, комментарии об этом выпуске
|
|
Вход в FxMail.ru