Рубль: уровень 60 руб. пройден, идем к 61 руб.

Во вторник, 14 ноября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 88 коп. (+1,50%), до 60,23 руб., курс евро –  на 174 коп. (+2,52%), до 71,03 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,2 млрд (+34,37%), евро/рубль – 452,6 млн евро (+179,21%).

Центральный банк России с 15 ноября повысил официальный курс доллара США к рублю на 43,84 коп., до 59,6207 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,6787 руб., что выше предыдущего дня на 76,09 коп.

Торги на Мосбирже открылись ростом по рублёвым парам на фоне падения цен на нефть в ходе азиатских торгов. В течение двух часов курс доллара вырос до 59,85 руб., курс евро – до 69,98 руб. После непродолжительной консолидации ослабление российской валюты продолжилось с новой силой. Её ослаблению способствовало несколько факторов: падение цен на нефть, продажи на рынке ОФЗ, ожидания выплат по внешнему долгу и подготовка США новых санкций в отношении РФ.

Нефть сорта Brent подешевела на 2,6%, до $61,19 после публикации отчетов Международного энергетического агентство (МЭА) и Американского института нефти. МЭА понизил прогноз на спрос на нефть в 2017 и 2018 годах. Американский институт нефти (API) сообщил о повышении запасов нефти в США на 6,5 млн баррелей за неделю, закончившуюся 10 ноября.

По итогам дня индекс государственных облигаций России (RGBI) упал на 0,08%, до 139,49. Зарубежные инвесторы скидывают ОФЗ, так как у них к ним пропал интерес из-за ослабления рубля и снижения ключевой ставки ЦБР.

В среду 15 ноября Министерство финансов проведет два аукциона по продаже облигаций на общую сумму 20 млрд рублей. После вчерашнего обвала рубля, есть риски, что один из аукционов сегодня провалится, что вызовет ещё большее снижение индекса RGBI и ослабление рубля.

Я обращаю внимание ещё на один важный аспект. Индекс RGBI пробил трендовую линию на уровне 139,80. Технический сигнал, который указывает покупателям уходить в кэш (продавать ОФЗ). Следующими целевыми уровнями по индексу выступят уровни 139 и 138,15. А падение индекса RGBI негативно отразится на курсе рубля.

В среду, 15 ноября, нефть торгуется в небольшом плюсе. Отчет API расстроил покупателей, поэтому возросли риски снижения котировок на Brent до $60,12. Поскольку покупатели в долларе закрепились выше 60 рублей, то теперь целимся в уровень 61 руб. По паре евро/рубль цель находится на максимуме от 2 августа 72,10 руб.