Зарегистрироваться
Мой FxmailРассылкиБрокерыПрограммыСайтыФорумыБиблиотекаПочтаОткрыть счет
СегодняВчераНовыеПокупкиПомощь
Торговые сигналы FOREX и другие темы http://www.insura.narod.ru
Трендовая система от 500 пунктов прибыли в месяц (валютные пары eurusd, gbpusd, usdchf, usdjpy). Сигналы, обзоры, рекомендации. Платные сигналы (до 8.00 утра, время по Москве). Волновой анализ.
Отзывы о рассылке (39)
Автор: ivan
Выход: По рабочим дням
Рубрика:  Торговые сигналы форекс
Тип: Платная, 2800,00 руб. за выпуск
Рассылка закрыта

Подпишитесь на другие актуальные форекс рассылки:

Best Invest Blog   2090   123  
Новости рынка криптовалют, высокодоходных инвестиционных проектов, брокеров, инвестиционных блогов, отчеты по доходностям, рекомендации по инвестированию и управлению капиталом
Александр   131   5  
пресс-релизы от компаний-партнеров FxMail.ru: новости, акции, предложения
Trading-Go   38  
Инструменты, советники, индикаторы, торговые панели, анализаторы для успешной и прибыльной торговли на финансовых рынках. (Forex, CFD, Stock, Futures)
Александр   232   35  
Новые возможности и обновления сайта FxMail.ru, если вы трейдер, ивестор, вебмастер форекс сайта, представитель форекс брокера, то подпишитесь на эту рассылку, чтобы быть в курсе последних новостей
05 октября 2007 в 09:08

План на 05/10/2007

План на 05 октября 2007г.

График Daily:

сигналы, открытые позиции, краткий обзор, рекомендации, цели рассылки, примечания, принципы торговли, тейкпрофиты, профессия трейдера, автоматизация, особенности валют, FAQ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИГНАЛЫ, ОТКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ:

DAILY          ДатаВремяОткрытия  УровеньОткрытия  StopLoss  TakeProfit Держать

eurusd: Ждать

gbpusd: Ждать

usdchf: Ждать

usdjpy: Ждать

 

 

 

 

gbpjpy: BUY   05/10/2007 04.00мск           237.13    236.65      239.92  1день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАТКИЙ ОБЗОР, РЕКОМЕНДАЦИИ:

eurusd:

Восходящий тренд. Ждать сигналов .

gbpusd:

Восходящий тренд. Ждать сигналов .

 

usdchf:

Нисходящий тренд. Ждать сигналов .

usdjpy:

 

Восходящий тренд. Ждать сигналов .

 

gbpjpy:

Пробой уровней сопротивления. Открыть позиции на BUY от 237.13 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛИ РАССЫЛКИ

1.    Показать, что задача получения прибыли на Форексе разрешима методами геометрии (например, классич.тех.анализа) и математической статистики. Т.е. данную задачу можно рассматривать всего лишь как одну из предметных областей для применения мат.статистики и теории вероятностей.

2.    Не отрицается возможность получения прибыли принципиально другими методами (интуиция, удача, инсайдерство, фундаментальный анализ, астрология, …). Рассылка представляет собой обмен мнениями и, соответственно, проявляется интерес к другим подходам через обратную связь.

3.    Получить удобный архив статистических данных как результат применяемой торговой системы.

4.    Если содержание рассылки не противоречит Вашим взглядам на Форекс, Вы можете подписаться на платные сигналы, выходящие рано утром, используя их как дополнительный аналитический инструмент в своей собственной торговой системе. При этом предполагается, что создание, развитие и применение собственной торговой системы является приоритетом для каждого трейдера.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ к работе МТС:

1.    В расчётах не учитываются свопы. Просьба делать коррекцию самостоятельно, в зависимости от специфики Вашего конкретного ДЦ.

2.    Желательно частичное закрытие позиций, вышедших в прибыль, вручную, с учётом Ваших собственных дополнительных факторов.

3.    Возможно, что Вы получите сигнал тогда, когда позиция будет уже отработана. Рассылка бесплатная и представляет собой просто обмен мнениями.

4.    СтопЛосс ставить всегда, и переставлять его только в сторону прибыли!!! Не все позиции прибыльны, прибыльно мат.ожидание.

5.    Допустимое проскальзывание при открытии позиций по графику Daily - 10 пунктов.

6.    Оптимальное время для открытия позиции  -  04.00-05.00мск, сразу после расчёта сигнала. Открываясь позже (но в течение даты открытия!!!), необходимо учесть проскальзывание.

7.    Любители поспать часто имеют возможность открыться по цене заметно лучшей, чем уровень открытия, выдаваемый сигналом. Но если получилось наоборот, важно помнить, что в ситуации  "поезд тронулся, вагоны ушли" нельзя впрыгивать в рынок вдогонку, остаётся только ждать следующего захода!!!

8.    Необходимо строго соблюдать MoneyManagement. Под убыточными СтопЛоссами должно быть, например, не более 1/10 суммы депозита.

9.    Необходимо вести качественные графики (не внутри торговых терминалов!!!, лучше использовать хороший графический редактор). Графики являются источником ТейкПрофитов, а также статических ценовых моделей (трендовых линий, уровней коррекции, сильных зон и т.п.)

10.Сигналы от статических ценовых моделей в рассылке не приводятся, т.к. аналитическая работа внутри дня не ведётся.

11.Система трендовая!!! Торговая система позволяет комфортно работать на сильных движениях рынка, и это естественно, т.к. заработать можно на движении, а не на стагнации. И наоборот, во время консолидации следование сигналам связано с повышенным риском.

12.Следует при торговле чётко различать тренд и флэт. Наличие обновления экстремумов каждым очередным закрытым баром и свечей одного цвета, подтверждающего направление движения, является трендом. Отсутствие тренда является флэтом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЦИПЫ ТОРГОВЛИ:

1.    Профессиональные трейдеры открывают позиции относительно редко, в моменты, когда влияющие на рынок факторы создали "критическую массу", или, другими словами, превысили определённый порог принятия решения. Это верно для любых применяемых аналитических методов, а также для любых трейдеров, торгующих с прибылью. Часто пропагандируемая разного рода "колбасня" (максимальное количество сделок в единицу времени) выгодна только недобросовестным дилерам. Стахановские почины на рынке неприемлемы и ведут к разорению. Трейдер - это своего рода хороший снайпер. Не тот стрелок, кто стреляет, а тот, кто попадает.

2.    Работу трейдера можно представить следующим образом:

·         Определение актуальных на данный момент уровней графика для принятия торговых решений.

·         Обнаружение сигналов по последнему закрытому бару (разворот на уровнях/пробой уровней) и определение их качества (статистическая оценка сигналов).

·         Выбор и применение для сигнала определённой торговой тактики (что делать с прибылью: защищать сдвигом СтопЛосса и/или забирать).

Профессионализм трейдера определяется качеством методик получения уровней, правил выделения сигналов и имеющихся торговых тактик.

3.    Как показывает статистика, примерное соотношение StopLoss/TakeProfit для графиков MONTHLY - 1/15, для DAILY - 1/10, для HOURLY - 1/2-1/3. Поэтому оптимальным для принятия решения о заходе в рынок является график Daily, т.к. на Monthly процессы протекают значительно медленнее и очень критичны свопы, а Hourly невыгоден прежде всего по прибыли и, возможно, придётся также учитывать на нём фундаментальные данные. Фундаментальные данные - это, образно говоря, "штормовые предупреждения", поэтому их лучше обходить, т.е. быть грамотным моряком. Monthly-тенденции наиболее рельефны (содержат меньший процент шума) и устойчивы, именно поэтому очень важно их учитывать при принятии торговых решений, накладывая их на Daily-тенденции.

4.    Основное внимание при принятии решений уделяется уровням (трендовый анализ, уровни коррекции, сильные зоны, кривые Боллинджера, конверты, скользящие средние), а также "нормированным уровням" (-100%, 0, +100%), порождаемым осцилляторами. Ясным и логичным инструментом являются японские свечи, но они трудоёмки в расчётах и требуют мощного процессора. Все эти инструменты лучше изготовить своими руками, под себя и для себя, как это делают настоящие мастера, а не пользоваться "ширпотребными" средами типа Омеги, МТ4.0 и т.п., ведь мы талантливые и способные люди. К тому же с саблей на танк не ходят.

5.    Рынок всегда идёт против толпы (т.н. «эффект толпы»). Физически рынок можно представить в виде пылесоса с одним отверстием BUY, другим отверстием SELL и надписью на корпусе «ВНУТРИ ДЕНЕГ НЕТ». Поэтому когда толпа, например, встаёт в рынок на SELL, то рынок, согласно имеющейся на нём надписи, вынужденно делает BUY, включаясь на всасывание денег за счёт уменьшения депозитов толпы (иного ведь физически произойти не может) и выбрасывает эти деньги из противоположного отверстия, где уже находятся с раскрытыми под вылетающие деньги карманами радостные профессионалы, которые понимают суть этого явления природы. Профессионалы оценивают рынок отличными от толпы способами, никому не веря и делая свои собственные графики, индикаторы, ценовые модели, торговые системы и принимая самостоятельные решения, в то время как толпа верит всем подряд Гринспенам, Соросам, новостям и пользуется книжными знаниями, готовыми индикаторами и программами, т.е. делает «как все». Поэтому на рынке трейдеру приходится быть интеллектуальной белой вороной, а если трейдер несамостоятелен и действует по принципу «я как все», он всегда рискует оказаться внутри толпы и попасть своим депозитом не в ту дырку.

6.    Рыночная толпа необязательно обозначает сборище лохов необразованных. Это могут быть интеллектуальные экономические субъекты, по своей функции безразличные к получению прибыли на рынке, заинтересованные лишь технологически в обмене валюты (банки) или обмене валюты за комиссионные (экспортёры/импортёры).

7.    Трейдер фактически проводит опрос общественного мнения, выясняя, где толпа в своей основной массе встаёт только в одну сторону, сам же трейдер открывается в противоположную сторону, против толпы. Используемые им аналитические инструменты играют роль вопросов в анкете.

8.    Экономической функцией трейдера является обеспечение ликвидности рынка на линиях спроса и предложения, т.е. там, где рыночная толпа уверена, что «точно знает куда должен пойти рынок», а рынку по своим объективным законам нужно идти как раз в противоположном направлении. Трейдеры достаточно достоверно видят линии спроса и предложения (так называемые Support и Resistance) и занимают на этих линиях сторону рынка, выступая противовесом толпе. Чем больше профессиональных трейдеров на рынке, тем менее вероятно возникновение на рынке ситуации «нет цены».

9.    Приоритетом при анализе рынка, видимо, является математика, прежде всего геометрия.

10.Наиболее важно не то, какой инструмент анализа используется, а то, как именно он используется. На первом месте всегда стоят творческое начало и человеческий фактор. И тогда рынок позволяет из "простых" линий делать прибыль.

11.Экзотические виды анализа: волновой, спектральный, фрактальный... дают интересные позитивные результаты, но только если уметь с ними работать - они тяжело формализуются, требуют индивидуального творческого подхода и аккуратности в использовании. Здесь эти результаты не приводятся ввиду трудоёмкости обработки, рассылка бесплатная.

12.Вообще говоря, работа по графику Daily очень удобна: зайти можно либо ночью, либо рано утром, а в течение рабочего дня заниматься совершенно другим полезным делом. Важно только не дёргаться по поводу открытых позиций, а спокойно дать работать рынку и работать над собой, укреплять свои нервы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕЙКПРОФИТЫ

1.    Сигнал на открытие позиций, выдаваемый системой, можно использовать различными способами:

·         Открытие внутридневных позиций (прибыль до 60-70 пунктов), или даже пипсование (позиция открыта не более 30 минут)

·         Перестановка СтопЛосса на защиту мин.прибыли при первой такой возможности, и далее следование прочим вариантам

·         Открытие позиций с прибылью около 100-150 пунктов

·         Открытие среднесрочных и долгосрочных позиций, т.е. позиции остаются открытыми до появления нового сигнала в противоположную сторону либо срабатывания СтопЛосса на защиту мин.прибыли. Здесь ТейкПрофит вообще не нужен для принятия торгового решения, он применяется лишь внутрисистемно.

Система использует в своей работе последний из вышеупомянутых вариантов.

2.    Значения ТейкПрофитов, выдаваемые торговой системой, являются прежде всего внутрисистемными математическими величинами (как разъяснено выше) и срабатывают относительно редко (с вероятностью 1/7 – 1/10). Как правило, срабатывают СтопЛоссы, защищающие прибыль. Поэтому разумно забирать большую часть прибыли вручную, оценивая ситуацию во многом субъективно.

3.    Сколько именно прибыли и как забирать – это очень важный вопрос философии торговли, но главное, что это должен решать индивидуально сам трейдер по следующим причинам:

·         Уровень открытия, по определению, имеет единственное значение, в то время как уровней ТейкПрофитов имеется множество. Это следствие множества уровней, имеющихся на постоянно меняющемся графике, а также наличия различных построенных на сигналах торговых тактик. Поэтому только сам трейдер может остановиться на одном подходящем только ему варианте. Копирование торговых решений бессмысленно.

·         Самая важная информация, выдаваемая сигналом, - это точка входа в рынок (УровеньОткрытия/ВремяДатаОткрытия/СтопЛосс). Все последующие действия выглядят гораздо проще и, во всяком случае, уже не требуют трудоёмких расчётов. Имея надёжные точки входа можно работать (в смысле получать прибыль) даже интуитивно.

·         При отсутствии своего собственного мнения по поводу возможных значений ТейкПрофитов стоит прежде всего задуматься о целях работы на форексе. Бессмысленно заниматься форексом, не имея перспективной целью создание своих логических правил, ценовых моделей, собственной торговой системы. 

4.    Ы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕССИЯ ТРЕЙДЕРА

Профессиональный путь трейдера можно представить в виде последовательности логических уровней:

Интуитивные модели рынка->Статические ценовые модели->Динамические ценовые модели->Торговая система.

 

 

 

Уровни проходятся строго последовательно. При попытке перешагнуть через какой-либо уровень (например, сделать торгующую нейросеть, не умея торговать вручную) получаются лишь красивые, но неработающие гипотезы.

 

 

 

Каждый последующий уровень является логической надстройкой над предыдущими.

Очередной освоенный уровень не отменяет актуальности предыдущих. Все пройденные уровни работают как параллельные взаимодействующие процессы. Каждый занимает свою отдельную аналитическую нишу.

 

 

 

Интуитивные модели рынка

 

При отсутствии профессионального опыта работа ведётся через интуитивные модели рынка (что и как вижу на рынке, то так и делаю). Они могут дать приличную прибыль (за месяц увеличить депозит в разы), но продолжительность жизни таких моделей невелика: обычно недели, редко месяцы. Затем, как правило, такие модели умирают навсегда.

 

 

 

Разовая прибыль оказывает сильный психологический эффект, умножаясь на дни, месяцы, годы… и рисуя на горизонте вроде бы легко достижимые золотые горы. Обычно рынок быстро опрокидывает иллюзии попавшего в такую психологическую ловушку размечтавшегося трейдера и забирает сначала подаренные ранее пряники, а затем и депозит, показывая тем самым, что взобраться на эти горы можно лишь при системной аналитической работе.

 

 

 

Очень важно вовремя отбросить отработавшую модель и начать создавать и использовать новую. Игнорирование этого факта ведёт к большим потерям.

 

 

 

Как правило, для разных валют и таймфреймов требуется создавать разные интуитивные модели, т.е. такие модели неуниверсальны.

 

 

 

Типичными представителями интуитивных моделей являются, например:

·         рыночные фигуры (треугольники, прямоугольники, флаги, вымпелы, Head&Shoulders, DoubleTop/Bottom,…);

·         уровни, проведённые как попало, без должной формализации;

·         чужие (не свои собственные) индикаторы;

·         разные расплывчатые неконкретные понятия вроде “дивергенции” и пр.

 

 

 

Отличительной особенностью интуитивных моделей является отсутствие у них строгой математической основы.

 

 

 

Интуитивные модели рынка необязательно являются ценовыми (новостные данные, аналитические обзоры, чужие советы… и т.п.). Сюда же относится любимый многими трейдерами фундаментальный анализ.

 

 

 

Статические ценовые модели

 

Недостатки интуитивных моделей (малая продолжительность жизни и отсутствие универсальности) приводят к созданию статических ценовых моделей. Примеры таких моделей имеются у Демарка (трендовые линии, уровни коррекции, скользящие средние, осцилляторы), хотя на рынке можно увидеть и множество других ценовых моделей, основанных на совершенно других логических принципах (не как у Демарка).

 

 

 

Отличием статических ценовых моделей является математически точное определение множества значимых точек графика и процедуры получения актуальных уровней на множестве этих значимых точек.

 

 

 

Таким образом, уровни являются математическим следствием работы ценовых моделей. Главный принцип, используемый при создании моделей: «Чем проще и приземлённее конструкция, тем она надёжнее по прибыли и долговечнее».

 

 

 

На этих моделях определяются сигналы (пробой уровней/разворот на уровнях) и торговля ведётся в консолидации, как правило, внутри дня. Обычное значение ТейкПрофитов 30, 50, 70, 100, 150 пунктов, в зависимости от конкретной ситуации.

 

 

 

Среднесрочные и долгосрочные позиции (прибыль в сотни пунктов) для этих моделей являются случайностью.

 

 

 

Работа со статическими ценовыми моделями в тренде приводит к большим потерям, т.к. их сигналы перестают работать и становятся ложными.

 

 

 

Динамические ценовые модели

 

Недостатки статических ценовых моделей (работа только в консолидации и только умеренная прибыль) приводят к созданию динамических ценовых моделей.

 

 

 

Динамические ценовые модели включают в себя набор динамических параметров, а набор статических параметров получает специфическую настройку на тренды.

 

 

 

Динамические ценовые модели предназначены в основном для работы в тренде и позволяют открывать длинные позиции. Эти модели самостоятельно различают на рынке тренд и флэт.

 

 

 

Динамические ценовые модели работают и во флэте, но работа с такими моделями во флэте является высоким риском и требует применения консервативных торговых тактик.

 

 

 

Торговая система

 

Часто встречаются публикации, представляющие прелести какого-либо отдельно взятого аналитического инструмента. Предлагаются также различные чудо-индикаторы, даже за деньги. Что конкретно делать с этими чудесами после их приобретения, не объясняется. На самом деле, это даже в принципе невозможно объяснить.

 

 

 

Рынок показывает, что отдельно взятый аналитический инструмент активен (выдаёт сигналы) лишь в относительно малые промежутки времени, а большую часть времени он “отдыхает”. Длительная активность инструмента является редкой счастливой случайностью. Часто трейдеры не принимают во внимание этого явления и поступают по стахановски, приписывая аналитическим инструментам определённую норму прибыли (дневную, месячную,…) и пытаясь затем эту норму догнать и перегнать. Заканчивается такая гонка сливом депозита.

 

 

 

Для относительной регулярности сделок набор применяемых аналитических инструментов должен качественно и количественно превышать некую критическую массу. Грамотным решением для трейдера является не погоня за пресловутой нормой прибыли, а умение вовремя переключаться с отдыхающих на активные аналитические инструменты.

 

 

 

Учитывая это свойство рынка, можно предположить, что устройство торговой системы, видимо, должно быть схожим с устройством веника: одной метёлкой подметать невозможно, а связав множество метёлок воедино, получаем удобный инструмент для работы. Так же и торговая система должна включать в себя возможно большее количество разных аналитических инструментов, а параметры отдельного инструмента должны при работе перебирать множество значений из заранее определённых интервалов в настройке.

 

 

 

Большинство аналитических инструментов устроено очень просто (достаточно арифметики 4кл. ср.школы). Источником их силы является их интегрированность в торговую систему, а вовсе не вычурность их математической формы. Поэтому только свои собственные модели могут быть работоспособными, а любые инструменты со стороны, даже сделанные профессиональными программистами, являются лишь красивыми погремушками для способных детей из детского сада.

 

 

 

Ошибкой является работать малым количеством аналитических инструментов. Финансовый результат будет очевиден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Трендовая торговая система

 

Если торговая система может работать полностью в автоматическом режиме, то это всегда трендовая система, построенная на динамических ценовых моделях, т.к. только динамические ценовые модели могут сами различать тренд и флэт на рынке.

 

 

 

Флэтовая торговая система

 

Набор статических ценовых моделей уже является флэтовой торговой системой.

Статические ценовые модели не различают тренд/флэт, поэтому флэтовая система всегда должна иметь включатель/выключатель, управляемый извне, который включает её при флэте и выключает при тренде. Флэтовая система – это всегда только полуавтомат.

 

 

 

Профессиональный рост трейдера

 

На уровне статических ценовых моделей трейдер заинтересован автоматизировать лишь рутинные процедуры (автоматическое расчерчивание графиков…), а процесс принятия решений (сигналы, торговые тактики) оставить субъективным. Такая работа является для него необходимой тренировкой, поддерживающей его интеллектуальный тонус, а также источником новых знаний о постоянно меняющемся рынке. Иначе потеряется  чувство рынка и способность перенастраивать, модернизировать и создавать новые аналитические инструменты, а это в конечном счёте приведёт к неработоспособному состоянию его трендовую торговую систему.

И наоборот, уровень динамических ценовых моделей требует полной автоматизации.

 

 

 

Эффективность торговли и коммерческая тайна

 

Часто встречается мнение, что полный автомат (выше показано, что это всегда трендовая система) сработает лучше живого трейдера. Если так, то возникает желание приделать к такому автомату советники, чтобы копировать торговые решения.

 

 

 

На самом деле, любая отдельно взятая система торговли (трендовая, флэтовая, интуитивная) видит только свой логический уровень, следовательно, флэтовая система не различает состояния рынка тренд/флэт, трендовая система не видит сигналов/трендов со статических ценовых моделей, а интуитивная система может внезапно умереть в любой момент.

Устранить эту ситуацию можно, объединив имеющиеся системы торговли воедино (ФлэтоваяТорговаяСистема+Трейдер+ТрендоваяТорговаяСистема), тем самым получив следующие дополнительные преимущества:

·         фильтровать сигналы трендовой системы во флэте сигналами с флэтовой системы;

·         закрывать часть прибыльных позиций, открытых трендовой системой, используя уровни/тейкпрофиты с флэтовой системы;

·         торговать по сигналам флэтовой системы внутри дня при флэтовом рынке, определяя состояние тренд/флэт из трендовой системы;

·         можно увидеть и многие другие преимущества такой комбинации.

Учитывая вышесказанное, любая отдельная система торговли (автомат, полуавтомат, интуиция), как правило, должна быть менее эффективной, чем их комбинация. Именно поэтому имеет здравый смысл публикация, продажа,… сигналов только отдельно взятой торговой системы, ведь это только консультация, презентация, обмен мнениями и т.п.. И наоборот, полный перечень торговых операций является уже коммерческой тайной.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВАЛЮТ

Большинство трейдеров работает со статическими ценовыми моделями (трендовыми линиями, уровнями коррекции, сильными зонами и т.п.) внутри дня.

Косвенные признаки используемых флэтовых систем:

·         Использование относительно малых таймфреймов, (как правило, меньше D1);

·         Использование краткосрочных тенденций при анализе (обычно, неск.недель, или даже дней);

·         Относительно большая частота сделок (часто по несколько сделок в день);

·         Относительно малая величина ТейкПрофита (обычно меньше 100п.). Позиции обычно внутридневные;

·         Обязательное использование ТейкПрофита. Величина ТейкПрофита имеет принципиальное значение;

·         Выключение системы при тренде. Бывает, что флэтовая система включена постоянно, но тогда позиции, открытые по ставшим ложными в тренде сигналам, локируются вручную (т.е. имеет место логическое выключение системы);

·         Сигналы, как правило, представляют собой разворот на уровнях, а использование пробоя уровней является исключением.

Поведение статической ценовой модели можно представить в виде ряда параметров, таким образом получив динамическую ценовую модель. Анализировать свойства динамических моделей и строить на них торговые сигналы можно, например, методами нейросети.

Косвенные признаки используемых трендовых систем:

·         Использование таймфрейма D1 как основного. Также важен таймфрейм Monthly как подтверждающий. Таймфреймы H1, m5 используются лишь при флэте для консервативных торговых тактик;

·         Использование долгосрочных тенденций при анализе (обычно, неск.лет);

·         Относительно редкие заходы в рынок (обычно не более одного в день по валютной паре);

·         ТейкПрофиты не менее 100п. Часто прибыльные позиции бывают среднесрочными и долгосрочными;

·         Непринципиальна величина ТейкПрофита. Основной целью является открытие длинных позиций (от сигнала до сигнала).Для так называемых трендовых валют (GBP, JPY) часто ТейкПрофит вообще не используется, т.к. позиция бывает открыта от входного до выходного сигнала;

·         Система работает постоянно, различая тренд и флэт. Требуются разные торговые тактики для обработки торговых сигналов в тренде и флэте;

·         Сигналы, как правило, представляют собой пробой уровней. Разворот на уровнях тоже используется, причём это заметно усиливает достоверность такого сигнала.

Учитывая эти разные подходы анализа рынка и построения торговых тактик, можно отметить следующие отличительные особенности рассматриваемых валют:

 

 

 

eurusd

Преимущества:

·         Хорошо подходит для работы статическими ценовыми моделями внутри дня. Точно (но грубее, чем CHF) отрабатывает уровни статических ценовых моделей.

·         Движение (как правило, но не всегда) является зеркальным с CHF. При этом в положении ведущая/ведомая EUR и CHF периодически меняются местами.

Недостатки:

 

·         Самая малая волатильность для динамических ценовых моделей. Сигналы очень редки и приходятся лишь на отдельные периоды (см. ноябрь-декабрь 2006г., июнь 2007г.)

 

gbpusd:

Преимущества:

·         Почти идеально подходит для работы динамическими ценовыми моделями. Почти всегда имеет место либо сигнал, либо открытая позиция, т.е. отличается высокой волатильностью для МТС.

·         Трендовая валюта. Часто позиция бывает открыта от сигнала до противоположного сигнала и не требует использования ТейкПрофита, т.е. часто это позиции среднесрочные и долгосрочные.

Недостатки:

 

·         Почти игнорирует уровни статических ценовых моделей, т.е. с GBP сложно работать короткими позициями и, видимо, невозможно пипсовать. Короткие позиции на GBP, как правило, приводят к отрицательному мат.ожиданию.

·         Требует от трейдера наличия достаточного опыта и/или адекватных математических моделей, т.к. позиции должны быть достаточно длинными.

 

 

 

usdchf:

Преимущества:

·         Хорошо подходит для работы статическими ценовыми моделями внутри дня. Точно отрабатывает уровни статических ценовых моделей. 

·         Для работы с CHF подходят даже самые простые статические ценовые модели, получаемые с помощью таких простых инструментов, как MS Excel, линейка/карандаш/бумага и т.п., т.е. от трейдера не требуется продвинутой компьютерной грамотности.

·         Даже начинающий трейдер может получать стабильно от 3-10% прибыли в месяц при строгом понимании и соблюдении правил безопасности. Положительный результат с самого начала работы - это очень важное психологическое преимущество.

·         Движение (как правило, но не всегда) является зеркальным с EUR. При этом в положении ведущая/ведомая EUR и CHF периодически меняются местами.

Недостатки:

 

·         Малая волатильность для динамических ценовых моделей. Сигналы редки и приходятся обычно на отдельные периоды (см. ноябрь-декабрь 2006г.)

·         Коварная валюта, которая в любой момент может поменять интерпретацию статической ценовой модели и сменить направление движения на противоположное. Поэтому при первой возможности необходимо переставлять СтопЛосс хотя бы в безубыток.

 

 

 

usdjpy:

Преимущества:

·         Хорошо подходит для работы динамическими ценовыми моделями. Часто имеет место либо сигнал, либо открытая позиция, т.е. отличается достаточной волатильностью для МТС.

·         Трендовая валюта, т.е. часто не требует использования ТейкПрофита. Позиция открывается от входного до выходного сигнала.

Недостатки:

 

·         Самая хитрая и трудоёмкая для обработки, т.к. требует включать в анализ гораздо больше значимых факторов и данных, чем другие валюты.

·         Динамические модели часто дают ложные сигналы, т.е. требуется достаточный архив данных для адекватной настройки.

·         Психологически сложна, т.к. может день, два… мотать нервы и лишь после этого начать отрабатывать сигнал динамической модели.

·         Заметно уступает GBP по соотношению прибыль/трудозатраты.

·         Часто игнорирует уровни простых статических ценовых моделей, т.е. JPY требует от трейдера наличия специфического достаточного опыта и/или адекватных математических моделей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ (ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ)

Платные сигналы

 

Платные сигналы выходят только при соблюдении следующих условий:

·         Расчёт сигналов сделан до 8.00 (по Москве);

·         Рыночная цена находится в пределах уровня открытия;

·         Рынок трендовый.

 

Примечания:

 

1.    Учитывая вышеуказанные условия, выходят платные сигналы относительно редко.

2.    Не допускаются платные сигналы, содержащие только JPY. Во-первых, это ночная валюта и часто требуемое движение может начаться ночью. Во-вторых, мало трейдеров, работающих с JPY как с основной валютой ввиду её сложности. Поэтому, во избежание неудобств, сигналы по JPY либо выдаются в платные только вместе с другими валютами, либо выдаются бесплатно.

3.    Другие валютные пары, помимо четырёх основных, тестируются и выдаются бесплатно.

 

 

 

Просим предоставить статистику сигналов. Может кто может дать инвесторский доступ посмотреть.

Когда будут сделаны советники для работы в МетаТрейдере, будет возможность работать с инвесторским паролем.

 

 

Мда...,что-то с прогнозом по Свисси не то.Я воспользовался Вашим прогнозом и получил стоп-лосс на 1.2090.Пара ушла аж до 1.2063.В чём дело? Или матанализ подкачал.А жаль!

 

Достаточно просмотреть рассылку за весь период, чтобы убедиться, что система видит CHF с прибылью.

Конечно, по свиссу СтопЛоссы получать особенно неприятно, потому что сигналы, как правило, очень редкие. Почему свисс имеет именно такие свойства - это отдельная тема.

Если торговля ведётся только по одной этой валюте, то предпочтительно работать статическими ценовыми моделями внутри дня. Свисс великолепно для этого подходит, это его преимущество.

 

 

 

Конечно, пользоваться этими сигналами в чистом виде - безумие. Но как одно из мнений мудрых предсказателей (а их надо иметь несколько: кто-то гадает на арифметике, кто-то не алгебре или геометрии, кто-то анализирует экономическую ситуацию, кто-то на кофейной гуще...)) плюс собственное мнение - пойдут.

 

Вот только сегодня я получил "план" с опозданием в 9 часов. При таком раскладе он, конечно, никому и ни на что не нужен. И так - в половине случаев.

 

Вообще-то трейдеры в принципе не занимаются прогнозами. Трейдеры работают по принципу «здесь и сейчас». Они определяют точки входа в рынок и, если позиция пошла в прибыль, применяют соответствующие торговые тактики. Сигналы ценовых моделей и являются прежде всего возможными точками входа в рынок. Другая функция сигналов – возможные точки выхода из рынка при открытых позициях. Третья их функция – это источник статистических данных для работы MoneyManagement и торговых тактик. Примерно так можно представить работу трейдера. "Чистых" сигналов, по-видимому, не бывает, здесь имеет место вероятность. И своя собственная оценка рынка должна быть у трейдера на первом месте.

Если субъект занят прогнозами, гаданием, анализирует экономическую ситуацию..., то это и не трейдер вовсе.

 

 

 

Слежу на протяжении двух недель. Сколько же лосей прибежало. Слава богу не у меня. Система работает только по тренду. Во флэте только лоси.

 

Система и предназначена для работы в тренде. А во флэте применяются статические ценовые модели внутри дня (см.Примечания и др. разделы рассылки).

Часто встречающиеся ошибки, являющиеся причинами убытков:

1.    Трейдер при торговле вообще не делает различия между трендом и флэтом, также возможно, торгует без системы.

2.    Трейдер вроде бы различает тренд и флэт, но почему то не переключает вовремя внимание и торгует трендовой системой во флэте (здесь ещё можно получить минимальную прибыль), или вообще, торгует статическими ценовыми моделями в тренде (это всегда значительные убытки).

На самом деле, сигналы за эти две недели не были убыточными, если учитывать флэт и торговать консервативно:

1.    Заходить только рано утром и только на первом движении в сторону сигнала. Желательно также использовать локальные уровни (H1, m5,…). Вдогонку заходить нельзя. Повторные заходы исключены.

 

2. При первой возможности переставлять СтопЛосс хотя бы в безубыток, или на мин.прибыль 1-2-3... п.

3. Внимательно отслеживать рынок на малых таймфреймах. Например, та же система на Н1 выдаёт сигналы/тренды, позволяющие своевременно выйти из рынка. Предполагается, что у трейдера есть аналогичные аналитические приёмы для подобной оценки рынка, если он принял решение торговать при таком высоком риске.

4. Не действовать в противоречии с сигналами/трендами со статических ценовых моделей.

5. Помнить, что форекс - это работа не для ленивых людей.

Если действовать вышеописанным образом, то всё получится, но прибыль при флэте минимальная, а трудозатраты значительные.

Если всё же случился убыток, следует дождаться тренда и минус компенсируется прибылью в разы.

 

 

 

Почему частота сделок неравномерна?

 

1.    Неравномерность частоты сделок (смена активного периода на пассивный, и наоборот) является закономерным, а не случайным явлением, связанным с особенностями рыночного цикла. При поиске рынком нового состояния относительного равновесия частота сделок значительно больше (для трендовой системы), чем при нахождении рынка в таком состоянии равновесия. Для флэтовой системы всё это выглядит точно наоборот.

2.    Трендовая торговая система не отменяет сигналов от флэтовых торговых систем. Если для трендовой системы период является пассивным (мало сигналов), то это является подтверждением состояния флэта на рынке, т.е. надо работать по флэтовым сигналам (развороты на уровнях статических ценовых моделей).

3.    Предпочтительной валютой для флэта может быть швейцарский франк. Он, например, порождает во флэте гораздо больше уровней, чем евро, и точнее их отрабатывает.

4.    Рассылка флэтовых внутридневных сигналов является, видимо, бессмысленным занятием, т.к. количество таких сигналов в разы больше, чем трендовых, и для их отработки требуется быстрая реакция. К тому же основной целью работы во флэте является создание своих статических ценовых моделей, критерием качества которых должна быть прибыль. Работа во флэте должна быть индивидуальной.

 

 

Не проще ли пипсовать, чем следовать более сложной концепции работы?

 

Конечно, пипсование кажется милым делом и может временами даже превзойти по прибыли другие способы анализа и торговли на рынке, но только поначалу.

Обычно сначала дилер даёт трейдеру возможность пипсовать, чтобы трейдер уверился в такой простой разрешимости задачи торговли и в своём профессионализме, а далее расслабился и быстро слил свой депозит.

Если же трейдер вопреки желанию дилера действует не эмоционально, а следует своим жёстким логическим правилам и продолжает аккуратно подстригать газон, получая прибыль, то обиженный дилер быстро перекрывает ему этот кислород (способов у дилера много). Поэтому и приходится создавать более сложные методы работы, позволяющие открывать более длинные позиции, для того чтобы уметь обходить выстроенные дилером искусственные проблемы. Чем длиннее открываемые трейдером позиции, тем меньше шансов у дилера выбить трейдера из этого бизнеса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отзывы, комментарии об этом выпуске

Сообщений нет

02 октября 2007 в 08:57   ivan  
План на 02 октября 2007г. График Daily: сигналы, открытые позиции, краткий обзор, рекомендации, цели рассылки, примечания, принципы торговли, тейкпрофиты, профессия трейдера, автоматизация, особенности валют, FAQ. СИГНАЛЫ, ОТКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ: DAILY ДатаВремяОткрытия УровеньОткрытия StopLoss TakeProfit ...
08 октября 2007 в 07:33   ivan  
План на 08 октября 2007г. График Daily: Сигналы, открытые позиции, краткий обзор, рекомендации, цели рассылки, примечания. Принципы торговли, тейкпрофиты, профессия трейдера, автоматизация, особенности валют, FAQ http://www.insura.narod.ru/forex/forex.html СИГНАЛЫ, ОТКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ: DAILY ДатаВремяОткрытия ...





Вход в FxMail.ru

Зарегистрироваться
Ваш Email
Пароль
Забыли пароль?