Анализ торговых операций на форекс

20.09.2011

Для достижения успеха в торговле на FOREX без анализа торговых операций не обойтись. Благодаря грамотному анализу произведенных сделок происходит совершенствование торговой системы и рост профессионализма трейдера.
Для такой цели в торговом терминале Мetatrader есть только один лишь отчет, который показывает график баланса и статистические величины. Этого явно не достаточно. Поэтому была разработана специализированная программа для более глубокого и развернутого анализа истории сделок.

 

Анализ торговых операций очень важен, так как показывает:
- эффективность применяемой торговой стратегии
- ошибки трейдера при анализе ситуации и составление прогноза
- ошибки сопровождения
- ошибки Риск-менеджмента (risk management, управления рисками)
- ошибки Мани-менеджмента (money management, управления капиталом)
- другие ошибки

Возможности программы Анализа торговых операций

Программа позволяет проводить:

1) Анализ торговли по торговым сессиям
2) Анализ по профиту валют
3) Анализ торговых операций по рабочим дням
4) Анализ Риск-менеджмента/Мани-менеджмента/Недоборов

В окне графиков левой кнопкой мыши можно выделять область для более крупного масштабирования (от правого верхнего к левому нижнему и наоборот), правой кнопкой - двигать график.

Запуск программы Анализа Сделок и работа с ней

0) Скачиваем программу по ссылке внизу, распаковываем архив с папкой программы на жесткий диск.
1) Копируем скрипт save_hist.mq4 в папку <Путь к терминалу>\experts\script
2) Запускаем Метатрейдер и делаем выборку истории за нужный интервал времени и кидаем скрипт на любой график, в результате чего в <Путь к терминалу>\experts\files появляется файл order.csv и в нем сохранены торговые операции
3) Запускаем Анализ.exe и делаем импорт файла order.csv.
4) На вкладках «Статистика» и «По валютным парам» жмем кнопку Расчет и внимательно изучаем полученные результаты.

Более подробно рассмотрим каждую вкладку.

1я вкладка "Ордера"
здесь в виде списка отображаются загруженные ордера.

Если указать путь к каталогу котировок, то также появляется возможность просматривать сделки на исторических графиках, для коректного отображения нужно предварительно через меню Сервис->Архив котировок загрузить историю необходимых торговых инструментов.

Пример отображения на истории сделки по USD/CHF.

2я вкладка "Статистика"

- Суммарные значения по торговым операциям (как в МetaТrader).
- График баланса.
- Анализ операций по торговым сессиям. Благодаря этому анализу можно посмотреть, в какие сессии ваша торговая система приносит наибольшую прибыль, а в какие убыточна.
- В какие дни торговая стратегия дает хорошие результаты, а в какие - сливает.

Из данной сводки параметр профит фактор свидетельствует о том, что торговая стратегия дает хорошие результаты в европейско-американскую и американскую торговые сессии и отрабатывает в безубыток в азиатскую, т.к. это трендовая стратегия.

3я вкладка "По валютным парам"

На этой вкладке хорошо видно на каких валютных парах торговая стратегия дает стабильную прибыль. В данном случае это EUR/USD и GBP/USD, а убыток - по EUR/CHF.

Итоговые результаты торговли, сведенные в таблицу:

В таблице хорошо видно, что торговая стратегия дает хороший профит на валютных парах EUR/USD и GBP/USD, и приносит убытки на EUR/CHF, USD/JPY и EUR/JPY.

4я вкладка "По рабочим дням"

Из данных гистограмм анализа сделок по рабочим дням видно, что наибольшая прибыль приходится на четверг и пятницу, а самое большое количество убыточных операций происходит в среду.

Тут вообще все как на ладони. Делаем соответствующие выводы.

5я вкладка "Риск-менеджмент/Мани-менеджмент/Недоборы"

Здесь видно, где были нарушения:
- Риск-менеджмента (в %)- низкое значение- высокий риск при минимальном профите
- Мани-менеджмента - высокие значения означают нарушение ММ торговой стратегии.

А также показаны недоборы в торговых операциях. Недоборы - это число пунктов между тейк профитом и ценой закрытия в прибыльной сделке. Они показывают разницу в ожидаемой прибыли и фактически полученной - при больших расхождениях
делаем выводы - либо неверный расчет take profit (TP) либо нервы нужно покрепче, либо что-то еще.

В данной таблице видны средние значения Риск-менеджмента, Мани-менеджмента, и сумма Недоборов в аналитическом разрезе валютных пар. Хорошо видно, что много недоборов по GBP/USD и EUR/USD.

6я вкладка "Торговые сигналы он-лайн"
Отображаются торговые сигналы авторской ТС и расчет трендов основных валютных пар.

7я вкладка "Закрытие/Исходы"
Здесь идет количественный расчет сделок по различным критерим закрытия в разрезе валютных пар.

Исходы - это анализ последовательностей торговый операций, если преобладающее количество сделок находятся в 1й группе (см. легенду внизу рисунка) и торговая система убыточна, то проблема в Риск-Менеджменте.

Еще интересно

• Forex Tester (Форекс Тестер)
• Генератор индикаторов Metatrader
• iTrader
• Форекс платформа Libertex от FxClub
• AvaTradeGO – приложение для Forex