Аналитика компании Mtrading - страница №71
 Подписка на RSS
Сообщений: 1277
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Технический анализ сырьевых рынков от 22 ноября 2017 года
GOLD
Золото продолжает торговаться в ценовом канале. Торговля внутри канала сопряжена с повышенными рисками.
С точки зрения младших маржинальных зон по золоту сохраняется нисходящий внутридневной приоритет. Вчера была протестирована пробитая «Промежуточная зона» [1284.6 – 1283.4], что замедлило развитие коррекционного роста.
Сегодня, если будет образован разворотный паттерн от области [1283.4 – 1288.0], рекомендую продавать золото с целями: обновление минимума 20 ноября и достижение «Целевой зоны» [1272.4 – 1269.9].
Помешать этому сценарию может стремление игроков достигнуть верхней границы ценового канала. Однако для покупок рекомендую дождаться пробоя «Промежуточной зоны».
Уровни
Поддержка 1 – 1274.9
Поддержка 2 – [1272.4 – 1269.9]
Сопротивление 1 – [1283.4 – 1288.0]
Сопротивление 2 – [1301.4 – 1299.0]
Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Агрессивно: продажа из области [1283.4 – 1288.0] со стопом 1291.4 и профитом 1274.9, 1272.7.
WTI
Нефть растет. 20 ноября была протестирована ключевая поддержка в рамках локального восходящего тренда, от которой я рекомендовал покупать инструмент. В итоге все цели по покупкам были взяты (уровень 56.70 и «Целевая зона»).
Сегодня на Азии можно было наблюдать пробой «Целевой зоны» [57.18 – 56.96], но пока этот пробой не подтвержден Америкой. В связи с этим рекомендую ждать коррекции для получения выгодных цен на дальнейшие покупки.
Ключевой поддержкой является «Промежуточная зона» [56.53 – 56.42]. Сильной поддержкой является «Дополнительная зона» [57.09 – 57.04]. Эти две ценовые области представляют интерес для покупателей.
Для продаж необходимо пробивать «Промежуточную зону». В таком случае тренд сменится и мишенью станет нижняя «Целевая зона».
Уровни
Поддержка 1 – [57.09 – 57.04]
Поддержка 2 – [56.53 – 56.42]
Сопротивление 1 – [57.18 – 56.96]
Сопротивление 2 – [58.19 – 58.08]
Торговые рекомендации по WTI на сегодня
Агрессивно: покупка из области [57.09 – 57.04] со стопом 56.76 и профитом 57.61.
Консервативно: покупка из области [56.53 – 56.42] со стопом 56.11 и профитом 57.61, 58.05.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Технический анализ сырьевых рынков от 23 ноября 2017 года
GOLD
Золото продолжает торговаться в ценовом канале. Торговля внутри канала сопряжена с повышенными рисками.
По младшим маржинальным зонам вчера сменился приоритет на восходящий. Теперь целью выступает верхняя граница канала и «Целевая зона» [1301.4 – 1299.0]. Агрессивно покупки рекомендую рассматривать от «Дополнительной» и «Промежуточной» зон.
Альтернативный сценарий на продажу: пробой «Промежуточной зоны» [1282.3 – 1281.1] и закрепление на Америке ниже. Это событие сменит локальный тренд на нисходящий, и уже будут актуальны продажи до нижней границы канала + нижней «Целевой зоны» [1270.1 – 1267.6].
Уровни
Поддержка 1 – [1288.4 – 1287.8]
Поддержка 2 – [1282.3 – 1281.1]
Сопротивление 1 – 1296.7
Сопротивление 2 – [1301.4 – 1299.0]
Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Агрессивно: покупка из области [1288.4 – 1287.8] со стопом 1285.0 и профитом 1296.7, 1298.7.
Агрессивно: покупка из области [1282.3 – 1281.1] со стопом 1278.6 и профитом 1296.7, 1298.7.
WTI
Трейдеры по нефти пробили «Целевую зону» [57.18 – 56.96] и закрыли Америку выше. Это значит, что следующей целью в восходящем импульсе является «Золотая зона» [58.19 – 58.08].
Вчера отработала агрессивная рекомендация на покупку от «Дополнительной зоны» - локальный максимум был обновлен.
На сегодня вновь ищем покупки. Выгодные цены на покупку находятся в областях двух поддержек:
«Дополнительная зона» [57.34 – 57.29] «Промежуточная зона» [56.78 – 56.67] Последняя является границей тренда, и в случае её пробития переходим к альтернативному варианту: продажи WTI до «Целевой зоны» [55.65 – 55.43].
Уровни
Поддержка 1 – [57.34 – 57.29]
Поддержка 2 – [56.78 – 56.67]
Сопротивление – [58.19 – 58.08]
Торговые рекомендации по WTI на сегодня
Агрессивно: покупка из области [57.34 – 57.29] со стопом 57.07 и профитом 57.81, 58.06.
Консервативно: покупка из области [56.78 – 56.67] со стопом 56.29 и профитом 57.81, 58.06.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Технический анализ сырьевых рынков от 24 ноября 2017 года
GOLD
Золото торгуется в ценовом канале. Торговля внутри канала сопряжена с повышенными рисками. Сделки внутри диапазона будут считаться агрессивными.
По младшим маржинальным зонам приоритет восходящий. Учитывая, что цена отбилась от нижней границы флэта и пробила «Промежуточную зону», можно предположить, что будет достигнута верхняя граница флэта и верхняя «Целевая зона» [1301.4 – 1299.0] одновременно.
В связи с этим рекомендации на сегодня будут к покупке. Выгодной областью для покупок «смотрится» коррекционная «Промежуточная зона» [1282.3 – 1281.1]. Она же – ключевая поддержка.
Если последняя будет пробита и произойдет выход из ценового канала (подтверждением служит закрытие Америки за линией поддержки), то с большой долей вероятности цена достигнет нижней «Целевой зоны» [1270.1 – 1267.6]. В связи с этим будем продавать.
Уровни
Поддержка 1 – [1288.4 – 1287.8]
Поддержка 2 – [1282.3 – 1281.1]
Сопротивление 1 – 1297
Сопротивление 2 – [1301.4 – 1299.0]
Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Агрессивно: покупка из области [1288.4 – 1287.8] со стопом 1285.0 и профитом 1297, 1298.7. Агрессивно: покупка из области [1282.3 – 1281.1] со стопом 1278.6 и профитом 1297, 1298.7. WTI
Нефть достигла очередной цели в рамках локального up-тренда – «Золотую зону» [58.19 – 58.08]. Закрепления выше нет, поэтому дальнейшая судьба котировок должна решиться в самое ближайшее время: или мы пробиваем сопротивление и идем к следующей цели – «Целевой зоне 2» [59.43 – 59.21] (естественно постепенно); или инструмент идет в коррекцию предлагая нам рассмотреть покупки по выгодным ценам.
Областями для поиска покупок являются:
«Дополнительная зона» [57.76 – 57.71] «Промежуточная зона» [57.20 – 57.09] «Промежуточная зона» - это ключевая поддержка, и в случае её пробоя мы увидим реализацию альтернативного сценария: продажи до нижней «Целевой зоны» [56.07 – 55.85].
Уровни
Поддержка 1 – [57.76 – 57.71]
Поддержка 2 – [57.20 – 57.09]
Сопротивление 1 – [58.19 – 58.08]
Сопротивление 2 – [59.43 – 59.21]
Торговые рекомендации по WTI на сегодня
Агрессивно: покупка из области [57.76 – 57.71] со стопом 57.48 и профитом 58.28.
Консервативно: покупка из области [57.20 – 57.09] со стопом 56.70 и профитом 58.28, 59.18.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Технический анализ сырьевых рынков от 27 ноября 2017 года
GOLD
Золото торгуется в ценовом канале. Торговля внутри канала сопряжена с повышенными рисками. Сделки внутри диапазона будут считаться агрессивными.
По младшим зонам наблюдаем локальный восходящий тренд. Четверг и пятница на прошлой неделе были сокращенные дни, там мы могли наблюдать набор позиций крупными игроками. На это неделе ожидаю расторговку.
Целью по покупкам является «Целевая зона» [1301.4 – 1299.0]. Покупки возможны как от «Дополнительной», так и от «Промежуточной» [1282.3 – 1281.1] зон.
Продавать металл будем тогда, когда медведи пробьют ключевую поддержку и выведут котировки из канала вниз. В этом случае мишень – нижняя «Целевая зона» [1270.1 – 1267.6].
Уровни
Поддержка 1 – [1288.4 – 1287.8]
Поддержка 2 – [1282.3 – 1281.1]
Сопротивление 1 – 1297
Сопротивление 2 – [1301.4 – 1299.0]
Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Агрессивно: покупка из области [1288.4 – 1287.8] со стопом 1285.0 и профитом 1297, 1298.7. Агрессивно: покупка из области [1282.3 – 1281.1] со стопом 1278.6 и профитом 1297, 1298.7. WTI
По нефти развивается восходящий тренд. В конце прошлой недели была пробита «Золотая зона» [58.19 – 58.08]. Следующей целью роста является «Целевая зона 2» [59.43 – 59.21]. Покупать нефть рекомендую от ключевой поддержки «Промежуточной зоны» [57.66 – 57.55].
Альтернативный вариант: продажа WTI до нижней «Целевой зоны» [56.53. 56.31]. Для этого требуется пробивать ключевую поддержку и закрепляться ниже.
Уровни
Поддержка 1 – [57.66 – 57.55]
Поддержка 2 – [56.53. 56.31]
Сопротивление – [59.43 – 59.21]
Торговые рекомендации по WTI на сегодня
Покупка из области [57.66 – 57.55] со стопом 57.05 и профитом 59.18.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Технический анализ сырьевых рынков от 28 ноября 2017 года
GOLD
По золоту продолжается торговля в восходящем ценовом канале. В таких условиях выгодно работать от границ канала вовнутрь.
С точки зрения маржинальных зон вчера была достигнута «Целевая зона» [1301.4 – 1299.0], таким образом приоритетная восходящая модель была отработана. «Целевая зона» как раз расположилась вблизи верхней границы канала, поэтому сейчас можно ожидать реакцию медведей и снижение котировок к противоположному уровню (поддержке).
Если будет выход из ценового канала, то это подскажет нам среднесрочное направление пары XAUUSD.
Ключевой поддержкой по тренду является «Промежуточная зона» [1286.8 – 1285.6], но покупать от нее я бы не стал. Все-таки она находится на значительном удалении от нижней границы канала в пунктах. Для продаж пока тоже ничего не наблюдаю.
Уровни
Поддержка 1 – [1286.8 – 1285.6]
Поддержка 2 – [1274.6 – 1272.1]
Сопротивление – [1301.4 – 1299.0]
Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Воздержаться от открытия позиций до появления лучших возможностей для торговли.
WTI
Американская торговая сессия в понедельник закрылась в области ключевой поддержки [57.66 – 57.55]. Это значит, что локальный восходящий тренд сохраняется, и сегодня мы ищем покупки с целью обновления максимума 58.78 и достижения «Целевой зоны 2» [59.43 – 59.21].
Для покупок от поддержки рекомендую подождать появления соответствующего сигнала/паттерна.
В случае снижения котировок ниже отметки 57.55 следует смотреть закрытие американской сессии. Если американцы «согласятся» с пробоем зоны, то это откроет путь для продавцов к нижней «Целевой зоне» [56.53 – 56.31]. В этом случае мы увидим среднесрочную коррекцию.
Уровни
Поддержка 1 – [57.66 – 57.55]
Поддержка 2 – [56.53 – 56.31]
Сопротивление 1 – 58.78
Сопротивление 2 – [59.43 – 59.21]
Торговые рекомендации по WTI на сегодня
Покупка из области [57.66 – 57.55] со стопом 57.07 и профитом 58.78, 59.18.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Технический анализ сырьевых рынков от 29 ноября 2017 года
GOLD
Котировки золота продолжают торговаться в восходящем ценовом канале. Локальные максимумы неспешно повышаются, но говорить о каком-то устойчивом тренде мы не можем. Для этого нужно пробивать «Целевую зону» [1301.4 – 1299.0], выходить из флэтового канала.
В связи с этим рекомендую работать от границ канала с приоритетом на покупки от маржинальных зон. Целью по покупкам будет обновление максимума 27 ноября. Ключевой поддержкой на данный момент является «Промежуточная зона» [1286.8 – 1285.6].
Альтернативный вариант: продажи золота. Для этого следует медведям «выбираться» из канала, пробивать «Промежуточную зону». В таком случае откроется путь для падения пары XAUUSD до нижней «Целевой зоны» с границами [1274.6 – 1272.1].
Уровни
Поддержка 1 – [1286.8 – 1285.6]
Поддержка 2 – [1274.6 – 1272.1]
Сопротивление – [1301.4 – 1299.0]
Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Агрессивно: покупка из области [1286.8 – 1285.6] со стопом 1282.6 и профитом 1299.0.
WTI
Нефть американской марки WTI торгуется в области ключевой поддержки локального восходящего тренда [57.66 – 57.55]. Пробоя данной зоны не было, поэтому приоритет остается восходящим.
На сегодня рекомендую искать покупки по паттерну с целью обновления максимума 58.78 и достижения «Целевой зоны 2» [59.43 – 59.21].
В противном случае мы увидим пробой ключевой поддержки и закрытие Америки ниже. Тогда стоит отдать предпочтение продажам инструмента с мишенью в области нижней «Целевой зоны» [56.53 – 56.31].
Уровни
Поддержка 1 – [57.66 – 57.55]
Поддержка 2 – [56.53 – 56.31]
Сопротивление 1 – 58.78
Сопротивление 2 – [59.43 – 59.21]
Торговые рекомендации по WTI на сегодня
Покупка из области [57.66 – 57.55] со стопом 57.20 и профитом 58.78, 59.18.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Технический анализ FOREX от 30 ноября 2017 года
EURUSD
Евро торгуется в локальном нисходящем тренде, и сейчас мы наблюдаем небольшую коррекцию котировок. Те, кто продавал вчера евро от «Дополнительной зоны» [1.1872 – 1.1868], должны были часть закрыть на обновлении минимума, а остальное перевести в безубыток.
Основной целью по продажам остается по-прежнему «Целевая зона» [1.1792 – 1.1775]. Выгодной областью для совершения коротких сделок смотрится ключевое сопротивление - «Промежуточная зона» с границами [1.1908 – 1.1900].
Альтернативный вариант на покупку: пробой «Промежуточной зоны» и закрытие Америки выше. В этом случае будем покупать инструмент, а тейк-профит выставим на верхней «Целевой зоне» [1.2001 – 1.1984].
Уровни
Поддержка – [1.1792 – 1.1775]
Сопротивление 1 – [1.1908 – 1.1900]
Сопротивление 2 – [1.2001 – 1.1984]
Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Продажа из области [1.1908 – 1.1900] со стопом 1.1939 и профитом 1.1795.
GBPUSD
Фунт пробил среднесрочное сопротивление – «Целевую зону» [1.3390 – 1.3358]. Теперь следующей целью по покупкам является «Золотая зона» [1.3534 – 1.3518]. Тренд, естественно, восходящий.
Покупать британца / искать покупки рекомендую на коррекциях к сильным поддержкам:
«Дополнительная зона» [1.3399 – 1.3391] «Промежуточная зона» [1.3319 – 1.3303] Последняя выступает границей тренда.
Для продаж медведям следует приложить усилия и закрыть хотя бы одну Америку ниже «Промежуточной зоны». Это событие сменит локальный тренд на нисходящий, мы также будем продавать, а ориентиром и целью по продажам станет нижняя «Целевая зона» [1.3159 – 1.3127].
Уровни
Поддержка 1 – [1.3399 – 1.3391]
Поддержка 2 – [1.3319 – 1.3303]
Сопротивление – [1.3534 – 1.3518]
Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Агрессивно: покупка из области [1.3399 – 1.3391] со стопом 1.3352 и профитом 1.3472, 1.3515.
Консервативно: покупка из области [1.3319 – 1.3303] со стопом 1.3250 и профитом 1.3472, 1.3515.
USDJPY
Йена тестирует на данный момент ключевое сопротивление «Промежуточную зону» [112.20 – 112.07] в рамках локального нисходящего тренда. В связи с этим сначала ищем продажи от данной области с целью обновления ноябрьского минимума.
В случае, если состоится пробой и закрепление за «Промежуточной зоной», тренд сменится на восходящий, а мы приступим к поиску покупок до верхней «Целевой зоны» [113.60 – 113.34]. В ближайшее время игроки должны определиться.
Уровни
Поддержка – [110.91 – 110.78]
Сопротивление 1 – [112.20 – 112.07]
Сопротивление 2 – [113.60 – 113.34]
Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Продажа из области [112.20 – 112.07] со стопом 112.55 и профитом 110.91.
USDCAD
Локальный восходящий импульс по USDCAD остановился в области сильного среднесрочного сопротивления – «Целевой зоны» [1.2869 – 1.2851]. Дальнейший рост или падение инструмента будет зависеть от того, как игроки будут взаимодействовать с этим сопротивлением.
В случае пробоя «Целевой зоны» мы увидим, вероятнее всего, достижение следующей цели – «Золотой зоны» [1.2951 – 1.2941]. В случае удержания, инструмент сначала пойдет в коррекцию, целью которой будут служить сильные поддержки.
Ключевой поддержкой в рамках тренда является «Промежуточная зона» [1.2783 – 1.2775]. От данной области я рекомендую в первую очередь искать покупки с целью обновления локального максимума.
В случае пробоя ключевой поддержки сменится и тренд, а мы, в свою очередь, будем переворачиваться и продавать доллар до нижней «Целевой зоны» [1.2694 – 1.2676].
Уровни
Поддержка 1 – [1.2829 – 1.2824]
Поддержка 2 – [1.2783 – 1.2775]
Сопротивление 1 – [1.2869 – 1.2851]
Сопротивление 2 – [1.2951 – 1.2941]
Торговые рекомендации по USDCAD на сегодня
Агрессивно: покупка из области [1.2829 – 1.2824] со стопом 1.2802 и профитом 1.2870.
Консервативно: покупка из области [1.2783 – 1.2775] со стопом 1.2746 и профитом 1.2870.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Британский фунт: - ложный пробой или движение вверх?
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Продолжаем исследовать возможности анализа Отчета по обязательствам трейдеров, и в данной статье я попробую разобраться с ситуацией на валютном рынке, через призму взаимоотношений позиций различных групп трейдеров.
Как известно валютная пара имеет две стороны: - числитель и знаменатель. Поэтому определяя перспективы той или иной валютной пары целесообразно рассматривать не только валюту в отношении, которой проводится анализ, но и курс доллара США, динамика, которого также оказывает влияние на валютную пару.
Однако проблема заключается в том, что ликвидность доллара США на фьючерсном рынке - биржа ICE,не очень высока, всего около 40 тыс. контрактов, примерно как у российского рубля на бирже СМЕ. На фьючерсном рынке наибольшую ликвидность имеет евро – контракт 6Е, ликвидность, которого составляет 550 тыс. контрактов. Здесь можно долго спорить, что первично наличный рынок или фьючерсный, но следует признать, что данные фьючерсного рынка являются единственной объективной первичной информацией имеющейся в распоряжении трейдера, все остальное от лукавого – читай поставщиков ликвидности и обслуживающих их масс-медиа.
События вторника, когда GBPUSD на новости о более мягких условиях выхода из ЕС выросла на 170 пунктов, и продолжение роста пары в среду, вновь сделали актуальным вопрос: - что происходит, ложный пробой или движение вверх? Для ответа, на который можно проанализировать Отчет по обязательствам трейдеров – COT опубликованный 27 ноября, и по пунктам взвесить «за» и «против», придя к относительной вероятности событий.
1.Open Interest – Открытый интерес (ОИ). Начиная с середины сентября, ОИ контакта 6B снижается и за это время опустился с 320 тыс. до 218 тыс. контрактов. В настоящий момент ОИ находится на уровне января 2015 года. Снижение ОИ обычно сопровождает снижение тренда в диапазонной тенденции, что очень соответствовало предшествующему моменту. Причем падение ОИ началось после закрытия фунтом разрыва котировок образованного результатами референдума о выходе Великобритании из ЕС.
Показатели стохастического индикатора ОИ на периоде от 26-ти недель до 52-х недель находятся «в подвале», т.е. ниже уровня 20%, а показатели 160 недель продолжают снижаться и соответствуют 34.5%, что не говорит о возможном усилении текущего тренда (рис.1). Таким образом, это скорее показатель вялого снижения курса, а не его роста, хотя при таких показателях нельзя исключить и незначительного восстановления, которое мы наблюдаем сейчас. По совокупности факторов я присваиваю данному показателю коэффициент -0.5.
 Рис.1: Стохастик Открытого Интереса (52) находится «в подвале»
2.Анализ позиций Dealer – Дилеров. В прежнем отчете COT, данная категория трейдеров включалась в состав группы Commercial, и относилась к наиболее важной категории участников. В целом совокупные позиции данной группы трейдеров противоположны динамике курса: - при росте цены совокупные позиции снижаются, а при снижении цены растут.
Совокупные позиции дилеров достигли своего двухлетнего минимума в начале октября 2017 года, после чего стали незначительно повышаться. Предыдущее достижение минимумов в 2015 году сопровождалось падением курса GBPUSD от уровня 1.55 до уровня 1.40 (рис.2). Однако в силу неоднозначности текущих показаний индикаторов Index COT и Willco, я не буду переоценивать данный сигнал и также присвою ему коэффициент -0.5.
В настоящий момент индикаторы Index COT и Willcoна разных периодах показывают противоречивые сигналы, которые сигнализируют о возможности локального роста британского фунта, который мы и наблюдаем на текущей неделе.
Рис.2: Совокупные позиции дилеров.
3.Анализ позиций Asset Manager/Institucional – Управляющие активами/Институциональные инвесторы. Данная категория трейдеров, ранее также включалась в состав группы Commercial, и относилась к наиболее важной категории участников торгов. Пожалуй, именно она представляет для нас наибольший интерес.
Сейчас эта группа не имеет экстремальных совокупных позиций, а показания индикаторов имеют противоречивый характер: - на периоде 26 недель индикатор Index COT имеет сигнал на покупку, что говорит о возможности краткосрочного роста, поэтому данному параметру я присваиваю индекс +0.5
4.Анализ позиций LeverageFund – Управляющих фондов. Данная категория трейдеров ранее относилась к группе крупных спекулянтов Non Comercial, и еще совсем недавно имела максимальные за два года длинные позиции, что говорит о возможности снижения британского фунта (рис.3). Однако отчет, опубликованный 27 ноября, показал увеличение совокупных позиций крупных спекулянтов, у которых снова появились «бычьи» настроения.
При этом технические индикаторы пока не дают сигнал, на разворот тренда, оставаясь у предельных значений на «чердаке», что оставляет вопрос о начале снижения фунта открытым. Таким образом, я присваиваю данному параметру индекс 0.
 Рис.3: Максимальные за два года позиции Управляющих фондов предполагают возможность снижения.
Взвесив все за и против можно сделать вывод, что в настоящий момент в британском фунте происходит формирование условий для разворота тренда. Текущий прорыв фунта вверх с определенной долей вероятности можно считать ложным пробоем, который способен трансформироваться в восходящий тренд, только в том случае если доллар США начнет очередной цикл снижения.
В краткосрочной перспективе целями для роста пары являются 1.3475 и 1.3550, однако дальнейшее повышение британского фунта осложняется отсутствием фундаментальных драйверов роста, и наличием зоны сопротивления со стороны опционных барьеров, что подтверждает ранее сделанные выводы о возможном развороте текущего роста.
Вероятность снижения курса доллара США, через повышение курса евро, я оценю в следующей статье, которая выйдет уже завтра. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.
Глеб Кабанов – аналитик MTrading
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Технический анализ FOREX от 04 декабря 2017 года
С сегодняшнего дня действуют новые маржинальные требования по фьючерсам на британский фунт и японскую йену. Все маржинальные зоны, которые не были пробиты и/или достигнуты ценой, необходимо перестроить в соответствии с новыми условиями.
EURUSD
Евро/доллар продолжает торговаться в локальном нисходящем тренде. Ключевое сопротивление [1.1900 – 1.1892] было удержано, и на сегодняшний день актуально удержание продаж до нижней «Целевой зоны» [1.1792 – 1.1775]. Рынок открылся с гэпом, поэтому возможно сначала его закрытие, а потом падение. Часть продаж рекомендую закрыть в локальной области поддержки (см. скриншот).
Покупать евро будем тогда, когда произойдет пробой и отчетливое закрытие выше ключевого сопротивления. В этом случае мишенью по покупкам станет верхняя «Целевая зона» [1.1993 – 1.1976].
Уровни
Поддержка – [1.1792 – 1.1775]
Сопротивление 1 – [1.1900 – 1.1892]
Сопротивление 2 – [1.1993 – 1.1976]
Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Удержание продаж из области [1.1900 – 1.1892] со стопом 1.1933 и профитом 1.1820, 1.1795.
GBPUSD
Британец корректируется в рамках локального восходящего тренда. На прошлой неделе была достигнута «Золотая зона» [1.3534 – 1.3518]. Она была удержана. Это говорит об определенном интересе со стороны продавцов в этой области.
Первой целью коррекции является «Промежуточная зона» [1.3405 – 1.3390]. Она же выступает ключевой поддержкой краткосрочного тренда. По достижении данной зоны рекомендую в первую очередь искать покупки с целью обновления локального максимума.
Если же сигнала на покупки не будет, то вероятен пробой зоны поддержки. В этом случае следует дождаться закрепления ниже на Америке, чтобы изменился локальный тренд. Тогда мы будем продавать инструмент с целью нижней «Целевой зоной» [1.3261 – 1.3232].
Уровни
Поддержка 1 – [1.3405 – 1.3390]
Поддержка 2 – [1.3261 – 1.3232]
Сопротивление – [1.3516 – 1.3502]
Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Покупка из области [1.3405 – 1.3390] со стопом 1.3354 и профитом 1.3543.
USDJPY
По доллар/йене в последний день ноября произошла смена краткосрочного тренда на восходящий. В пятницу на прошлой неделе была протестирована ключевая поддержка [111.43 – 111.30], от которой прошли крупные покупки, и был реализован паттерн старшего таймфрейма. Целью по покупкам является «Целевая зона» [113.32 – 113.09], перестроенная по новым маржинальным требованиям.
На сегодня рекомендую удерживать покупки с пятницы, а тем, кто не покупал инструмент по какой-либо причине, – искать покупки на сильных поддержках, например, в области «Дополнительной зоны» [112.31 – 112.26].
Продавать доллар против йены будем тогда, когда хотя бы одна американская торговая сессия закроется ниже ключевой поддержки. В этом случае мишенью станет нижняя «Целевая зона». На текущий момент ее границы [110.64 – 110.42].
Уровни
Поддержка 1 – [112.31 – 112.26]
Поддержка 2 – [111.75 – 111.64]
Сопротивление 1 – [113.32 – 113.09]
Сопротивление 2 – [114.37 – 114.25]
Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Удержание части покупок из области [111.43 – 111.30] со стопом в безубытке и профитом 113.09. Покупка из области [112.31 – 112.26] со стопом 112.00 и профитом 113.09. USDCAD
Канадский доллар в результате выхода важнейшей статистики по рынку труда и экономике Канады укрепился против американца, вызвав тем самым резкое падение котировки USDCAD. В результате произошла неотработка диапазона «Целевая зона – Золотая зона» и смена тренда.
Так как была пробита нижняя «Целевая зона» [1.2728 – 1.2710], то следующей целью в рамках уже нового нисходящего тренда является «Золотая зона» [1.2639 – 1.2631]. Продавать инструмент рекомендую от ключевого сопротивления, которое на данный момент имеет границы [1.2779 – 1.2771]. Частичную фиксацию можно будет осуществить на локальном минимуме.
О покупках пока не говорим. Для них нужно пробивать и закрепляться выше «Промежуточной зоны».
Уровни
Поддержка – [1.2639 – 1.2631]
Сопротивление – [1.2779 – 1.2771]
Торговые рекомендации по USDCAD на сегодня
Продажа из области [1.2779 – 1.2771] со стопом 1.2816 и профитом 1.2683, 1.2642.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Инвесторы продолжают покупать евро
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
В предыдущей статье я подробно разобрал позиции открытые различными категориями трейдеров во фьючерсном контракте британского фунта. В этой статье я разберу позиции открытые трейдерами во фьючерсе на евро, но прежде чем я начну разбирать ситуацию, необходимо определить «who is who?».
Принципиальное отличие новой формы отчета «COT»- «Трейдеры в финансовых фьючерсах» (TFF) от старой формы отчета, в том, что в ней произведена номинальная разбивка участников на продавцов и покупателей. Сторону «продавцов» представляет категория дилер/посредник включающая в себя крупные банки и своп дилеров, теоретически эту категорию можно рассматривать как класс операторов обозначенных в предыдущем отчете как -Commercial.
Другие три категории участников, номинально находятся на стороне покупателей. К ним относятся:
-Управляющие активами/институционалы. Эта группа включает в себя крупных институциональных инвесторов и организации, такие как паевые и пенсионные фонды, а также страховые компании. Именно эта категория в настоящий момент является наиболее активной в покупках фьючерсов евро.
-Фонды с внешним финансированием. Это спекулятивные инвестиционные структуры, работающие с привлечением внешнего финансирования, одним словом: - классические спекулянты.
-Другие подотчетные. Эта группа включает в себя частных лиц торгующих на собственных счетах и попадающих под требования по отчетности для своих позиций, а также не вошедших в другие категории трейдеров.
Имеется еще группа неподотчетных трейдеров, которая, как и в отчете предыдущего формата объединяет торговцев, чьи позиции не попали в отчет по причине их незначительности.
Сторону покупателей номинально можно рассматривать как класс спекулянтов – Non Commercial, однако следует учитывать, что такая классификация не в полной мере будет соответствовать категориям отчета классического формата. Но, как мне представляется, новая форма отчета TradersinFinancialFutures более удобна для анализа рынка ФОРЕКС по сравнению с «классической» формой отчета.
Исходя из градации трейдеров становится понятным, что нас в большей степени интересуют позиции трех категорий: - дилеры/посредники, управляющие активами/институционалы и фонды с внешним финансированием.
Рассмотрим по пунктам количество денег в системе, текущие позиции трейдеров опубликованные в отчете – COT за 1 декабря и показатели технических индикаторов, присвоив им соответствующий рейтинг.
1.OpenInterest – Открытый интерес (ОИ). После недолгого периода сентябрьского снижения ОИ вновь стал расти и в настоящий момент достиг значений на уровне 597 тыс. контрактов, что является максимальным значением с 2014 года. Сам по себе открытый интерес не является показателем снижения или роста актива, однако его увеличение говорит о силе тенденции, и в этом смысле данный показатель субъективно можно трактовать как заявку на продолжение тренда вверх, поэтому я присваиваю ему коэффициент +1.0(рис.1)
2.Анализ позиций Dealer – Дилеров. Совокупные позиции дилеров достигли наибольших отрицательных значений за весь период наблюдений. Однако их относительные позиции с учетом ОИ, в настоящий момент находятся на уровне 2009 года. Тогда после периода диапазонного роста от 1.45 до 1.49 продолжавшегося почти квартал, евро в течение 2010 года упал почти на 30 фигур (рис.1), что отчасти было обусловлено кризисом ликвидности.
При этом в течение прошедшего отчетного периода позиции дилеров вновь снизились и достигли значения -173.3 тыс. контрактов, и если в начале ноября евро потенциально имел возможность для разворота, который так и не был реализован, то сейчас судя по всему, начался новый цикл повышения курса EURUSD. В данной ситуации, я присваиваю данному фактору коэффициент +1.0.
рис.1: Совокупные позиции трейдеров. Источник Отчет – СОТ
3.Анализ позиций AssetManager/Institucional–Институциональные инвесторы. Данная категория трейдеров является наиболее последовательными покупателями европейской валюты. Пожалуй, именно AssetManager/Institucional и являются наибольшими выгодополучателями от текущего роста курса EURUSD. Именно они имеют возможность покупать доллары дешево и, инвестируя в активы США, хеджируют свои риски через покупку евро на фьючерсном рынке. Как следует из отчета, за прошедший недельный период, эта категория участников вновь увеличила свои длинные позиции, которые и без того были рекордными (рис.2). Это говорит о продолжающихся «бычьих» настроениях в среде крупных инвесторов, и поэтому я присваиваю поведению данной группы трейдеров коэффициент +1.0
В условиях свободного обращения капитала, такое поведение должно было бы привести к значительному снижению курса европейской валюты, но в условиях, когда курсом управляют центральные банки, это приводит к дополнительным прибылям данной группы участников.
4.Анализ позиций LeverageFund – Управляющих фондов. Эта группа участников, представляющая "щирых" спекулянтов, действует по тренду, применяя агрессивные стратегии. Именно они занимаются покупкой и продажей евро, с кредитным плечом, пытаясь заработать на колебаниях курса. Им неплохо удалось заработать на движении EURUSD в первой половине этого года, но уверовав трелям Марио Драги, в сентябре они стали переворачиваться и постепенно сокращать свою длинную позицию, которая на тот момент находилась на максимальных значениях с 2014 (рис.1).
Собственно говоря, поведение Управляющих фондов после сентябрьского заседания ЕЦБ было очень близко с к моим собственным воззрениям, но не было печали, если бы центральные банки, а вместе с ними институциональные инвесторы думали также. Однако я присваиваю настроениям этой группы коэффициент -1.0, с учетом того, что эта группа сейчас настроена на снижение курса.
5.Показания технических индикаторов. Как и для любого вида анализа, для формализации данных Отчетов – COT, можно использовать индикаторный анализ. В данном случае я использую три индикатора, два из которых описаны в книге Ларри Вильямса, а один авторский: - это Index COT, Willco и RSI COT, с различными периодами 13, 26 и 52 недели (рис.2).
Как видно из диаграммы в настоящий момент, на периоде в 13 недель, LeverageFund заняли сторону дилеров, что показывает в этой группе участников наличие «медвежьих» настроений. Однако дилеры и институционалы продолжают придерживаться «бычьих» настроений. Таким образом, если привести сигналы к общему знаменателю, то соотношение будет 6 к 3 или 2 к 1 за продолжение повышающегося тренда на данном тайме.
Аналогичное соотношение параметров будет наблюдаться и на периоде 26 недель. Если же говорить о периоде 52 недели, то там соотношение «рост-снижение» выглядит как 9 к 0, что говорит о возможности дальнейшего роста курса EURUSD. Поэтому я присваиваю данной группе факторов коэффициент +1.0, хотя возможно я несколько занижаю значение данных показателей.
 Рис.2: Технические индикаторы Index COT (13), RSI COT (13) и Willco (13) сигнализируют о продолжении восходящего тренда.
Взвесив все «за» и «против» с определенной долей вероятности можно констатировать, что соотношение характеристик за рост курса EURUSD имеет коэффициент +3.0, что в текущей ситуации говорит о значительных шансах на продолжение текущего тренда берущего свое начало в декабре - январе.
Естественно, что работая на рынках, мы всегда должны предполагать возможность оказаться в точке бифуркации, но для этого и существуют приказы на фиксацию убытков, чтобы ограничивать риски. Однако если следовать правилу: - «движение будет продолжено, пока мы не получим обратного», сейчас нам следует покупать евро, а не продавать, пока на то, не будут получены веские сигналы, в том числе из отчетов СОТ, но в любом случае, будьте внимательны и осторожны.
Глеб Кабанов – аналитик MTrading
|
|
|
22 ноября 2017 в 13:51
