Зарегистрироваться
Мой FxmailРассылкиБрокерыПрограммыСайтыФорумыБиблиотекаПочта

Вилки на форексе. Реально или нет? - страница №1

 Подписка на RSS

Сообщений:   14
Mr.Shou
Завсегдатай
Сообщений: 820
   30 ноября 2013 в 22:28 Цитировать
Мы все живём разносторонней жизнью и кроме форекса могут быть и другие интересы. У меня например есть тайная страсть к получению халявных денег от букмекерских вилок. Поверьте, это просто цимус. Но сейчас будем говорить не об этом. А о том, на что меня натолкнула идея этих вилок, а именно применима ли она к работе на форексе. Прежде чем я выскажу свои соображения прошу ознакомиться с сущностью вилок как таковых.
И так. Букмекерская вилка.
У этого термина существуют и другие значения.
Букмекерская вилка (арбитражная ситуация, англ. arbitrage, англ. surebet) — это возможность сделать ставки на все возможные результаты состязания в разных букмекерских конторах и получить прибыль независимо от исхода состязания. Размер прибыли находится в пределах нескольких процентов от суммы ставок.
Подобная стратегия возможна при разнице в коэффициентах одного и того же события у различных букмекеров.
Эта ситуация сходна с пространственным арбитражем на финансовом рынке, когда в разных местах или на разных биржах на один и тот же товар имеются разные цены, которые позволяют купив контракт в одном месте тут же перепродать его в другом месте с некоторой прибылью.
Рассмотрим случай с двумя возможными исходами (например, теннисный матч — «победа 1» или «победа 2»). У двух разных букмекерских контор имеются свои разные коэффициенты на исход матча.
Букмекер 1 Букмекер 2
Победа 1 1.25 1.43
Победа 2 3.9 2.85
Для каждого букмекера сумма инверсии всех результатов исхода всегда будет больше чем 1.
1.25^{-1} + 3.9^{-1} = 1.056 или 1.43^{-1} + 2.85^{-1} = 1.051
Букмекер 1 в этом примере ожидает получить 5,6 % на ставках по теннисной игре. Идея состоит в том, чтобы найти разногласия в различных букмекерских прогнозах, где сумма инверсии всех результатов ниже 1. Это несоответствие можно использовать для получения прибыли. Если поставить у Букмекера 1 на событие «Победа 2» 1.43 рубля, а у Букмекера 2 на событие «Победа 1» 3.9 рублей, то итоговый результат в любом случае будет составлять 1,43 × 3.9 — (1.43 + 3.9) = 0.247 рублей при любом исходе матча.
Live вилки[править | править исходный текст]

Разновидность вилок в букмекерских конторах, образующихся вследствие неодинаковости букмекерских прогнозов в режиме Live Betting (ставки во время игры). Такие вилки образуются чаще обычных и могут образовываться даже на одной и той же букмекерской конторе в разные промежутки времени, в зависимости от хода игры и сменой лидирующей стороны.
Live вилки зачастую образовываются на баскетбольных матчах, где один и тот же коэффициент периодически возрастает и падает.
Сходные характеристики имеет пространственный арбитраж.
Покупка зерна в одной стране и тут же заключение контракта на поставку этого зерна в другой стране.
Предположим, что обменные курсы для фунтов стерлингов (£), долларов ($) и иен (¥) в одно и то же время
в Лондоне: £5 = $10 = ¥1000
в Токио: ¥1000 = £6 = $10.
Тогда обмен $10 на £6 в Токио (покупка фунта стерлингов за 10/6 доллара) и последующий обмен £6 на $12 в Лондоне (продажа фунта стерлингов за 10/5 доллара) принесут прибыль в $2. Такая пара обменов валют составят простой арбитраж. Сложный арбитраж даст аналогичный результат (если не учитывать суммы комиссионных), но будет иметь более длинную цепочку обменов (3 и более валют):[1]
$10 на ¥1000 в Лондоне или Токио (покупка иены за доллары)
¥1000 на £6 в Токио (покупка фунта стерлингов за иены)
£6 на $12 в Лондоне (продажа фунта стерлингов за доллары)
Покупка акций на одной фондовой бирже и продажа на другой. На бирже А выставлена заявка на покупку 100 акций некой компании за 18 центов, а на бирже Б — заявка на продажу 100 акций той же компании за 17 центов. Если спекулянт это заметит, он может принять обе заявки и получить прибыль в 1 доллар (1 цент на каждой из 100 акций).
Характерный для транснациональных корпораций перенос трудоёмких производств в страны с более дешёвой рабочей силой является примером арбитражной операции на рынках труда разных стран.
Существенным свойством пространственного арбитража является полное (или почти полное) отсутствие рисков, связанных с общерыночным движением цен активов.
Вот общие примеры вилок на которых оборотистые и продуманные дельцы во всём империалистическом мире делают немалые деньги. А как дела в этой сфере обставлены на форексе?
Mr.Shou
Завсегдатай
Сообщений: 820
   13 декабря 2013 в 23:21 Цитировать
И так начнём с того, что в одной известной американской букмекерской канторе есть страница с финансовыми ставками. Причём один из коэффициентов равен 6.0 при достижении соответствующего уровня котировки валюты или индекса или металла там разного...Т. е. если после открытия ставки ( не сделки, а вэтом случае именно ставки) наш график доползёт до нужного уровня то мы получим сумму выигрыша превышающую в шесть раз от суммы первоначальной ставки. Было 100, стало 600. Но уважаемые мои, проблема в том, что график может не доползти, а то и вернуться назад после того как дополз и переполз. 
Вот тут и требуется установка вилки с другой канторой, имеющей подобный функционал и подходящие коэффициенты.
В среднем размеры кэфов  в разных местах колеблются в пределах 80 % от прибыли. Вот и давайте мыслить творчески. 
Предположим у нас есть 160 басов.
Тогда в означенной канторе мы открываем две ставки по 30 баксов в разные стороны с тем, чтобы если одна из них выиграет , то получим 180$ (30X6.0). Но ведь вторая проиграет... и мы получим ноль. Значит в другой канторе нам надо открыть ставку перекрывающую убыток с прибылью. 
 И так после того как наша ставка дала прибыль на одном уровне, а время истечения опциона ещё не вышло, мы открываем в обратную сторону ставку размером 100$ с кэфом 80%. и теперь можем не беспокоиться. Мы в выигрыше в любом случае. 
 А именно, если мы теряем противоположную сделку на 6.0 и встречную на 80%, то получаем от выигрышной 180$. А если мы теряем встречную и на 80%, то останется одна из двух по 30$x 6.0= 180$. 
А было 160. Значит 180-160=20 $  чистыми. Это более 10% в день... иль как-то не знаю...как будем работать.
Есть ещё одна более продвинутая вилка, но об этом позднее.
Mr.Shou
Завсегдатай
Сообщений: 820
   15 декабря 2013 в 20:22 Цитировать
И так продолжим. Вторая вилка. Опять предположим, что имеем 160$. 
В одночасье открываем две противоположные ставки по 30$ . Но в отличие от первого варианта мы сразу открываем ставку в диапазоне в другой канторе.
Ставка  в диапазоне представляет собой тип бинарных опционов, в которых трейдеры должны предугадать,останется ли цена базового актива опциона в заранее оговоренных рамках на момент истечения. Основанные на принципе тунельной торговли, в настоящее время опционы Range доступны только через платформу OptionBit.
Например, трейдер может принять решение купить опцион Range за валютную пару EUR/USD пока она продается за 1.1000. Диапазон опциона, определенный в договоре, может быть между 1,0900 и 1,1100. Приобретая этот опцион Range, трейдер заявляет, что цена вылютной пары EUR/USD не выйдет за рамки данного диапазона на момент истечения. Если на момент истечения вылютная пара EUR/USD продается по 1.1045, это значит, что опцион принес прибыль, потому что соотношение валютной пары находились в пределах заданного диапазона. В данном случае, трейдер получит от 75 до 81% прибыли своих инвестиций.                                                     Это означает, что в какую сторону оба графика не пойдут, всё равно получим прибыль. Опять 10 процентов. Как вам такое?
ПАВЕЛ
Пользователь без регистрации
   08 июля 2015 в 16:49 Цитировать
ДА в форексе есть "Вилка"
самая вкусная тема
нужен тока опыт и реакция ;)
основания: точное время выхода новостей по безработице
все решается в течении 1-2 мин
главное не жадничать ))
ТОГДА БУДЕТ УСПЕХ
Mr.Shou
Завсегдатай
Сообщений: 820
   08 июля 2015 в 18:58 Цитировать
Скажу так, что и такая вилка и прочие вполне рабочие. Арбитражные сделки с валютами движущимися относительно параллельно или разнонаправленно тоже являются разновидностью вилки. В какой-то ветке или рассылке, уже и не припомню, я демонстрировал на реальном примере корреляцию двух основных пар Евро Доллар и Фунт Доллар, а также Золото и Серебро.
Эти инструменты движутся в основном параллельно, но иногда расходятся сходясь снова через определённые промежутки времени. Так вот, мы дожидались, когда их дорожки максимально разойдутся в обе стороны, а затем открывались в сторону схождения и дожидались получения профита после полного или частичного схождения. Результат был ошеломляющий.
Я тогда полагал, что торговые сигналы такого типа принесут мне прибыль, но народ просёк, что с моей проблемой справится сам и группа рассосалась как швы на голифе.
Ну и правильно. Этот факт показал, что в нашем цеху не одни только тупые блондинки, а есть индивиды схватывающие на лету.
Людок
Участник
Сообщений: 32
   09 июля 2015 в 16:04 Цитировать
некоторые вещи для меня лес дремучий! ужас, много надо узнать. вилки...
Mr.Shou
Завсегдатай
Сообщений: 820
   09 июля 2015 в 22:08 Цитировать
Всё в наших руках.
Dmitri
Пользователь без регистрации
   29 августа 2015 в 00:51 Цитировать
Здравствуйте,

Надеюсь никто не возражает если я добавлю немного ясности по теме вилки.

Mr.Shou говорит про букмекерские конторы, которые предоставляют финансовые ставки и про брокеров бинарных опционов, и можно якобы совмещая их ставки получить вилочную ситуацию.

Давайте по порядку.

Финансовая ставка с коэф. 6.0 такая не просто так себе. Математически высчитывается вероятность такой ситуации. 6.0 выставляется когда расстояние от начальной цены до такого ценового уровня приличное так что даже за установленное время действия ставки цена очень часто не доходит до этого уровня как в одну сторону так и в другую сторону. Значит мы сделали две ставки по $30 в обе стороны и я вам скажу по своему опыту цена очень даже часто болтается где то между выбранными ценовыми уровнями но так и до конца действия ставок ни один уровень и не зацепит. Тут мы уже сразу -$60. А это сразу в 3 раза больше чем мы могли получит от так называемой вилки ($20). Идём дальше. Представим, что нам немного повезло и до окончания времени действия ставки цена всё же зацепила один из уровней либо сверху либо снизу. Нам не важно так как мы открывали две ставки по $30. Итак у нас сработало одно условие и есть ещё время до окончания действия ставки. Мы радостные прямо от сработанного уровня (в другой конторе или у другого бинарного брокера) сразу делаем ставку по коэф. 1.8 на $100 в другую сторону. Как правило для коэф. 1.8 время предлагается 30 секунд,1/2/5/15 минут, 1 час. Нам надо чтобы скажем цена через 1 минуту например была ниже чтобы сработал коэф. Внимательно вернёмся немного назад для коэф. 6.0 у нас цена дошла до нужного ценового уровня а время осталось до окончания действия ставки скажем 4 минуты и 20 секунд. Отсюда вопрос на какое время открывать в другой конторе ставку с коэф. 1.8 на $100? Например, поставим на 1 минуту но наша цена за эту минуту будет продолжать двигаться вверх и значит через 1 минуту мы проиграем $100. Внимание у нас ещё осталось 3 минуты и 20 секунд и тут наша цена передумала и пошла себе вниз да так что перешла ценовой уровень для коэф. 6.0 вниз и мы ..... да-да проигрываем ещё две ставки по $30 (почему две - до второго уровня за пару оставшихся минут цена вряд ли дойдёт так как для коэф. 6.0 ценовые расстояния достаточно большие). В итоге никакой вилки а такие движения очень даже часто происходят при внимательном и детальном рассмотрении ценовых графиков. Наверное никто не поспорит что цена бывает за каких то 20 секунд улетает на 100 пунктов а потом за 1-2 минуты делает себе коррекцию в другую сторону понимаете ли. Можно привести ещё много примеров когда вилки быть попросту не может. (БЛИН, УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА, ТАМ ЧЁ У НИХ ДЭБИЛЫ ЧТО ЛИ СИДЯТ В БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОРАХ И В БИНАРНЫХ БРОКЕРСКИХ ДОМАХ И С МАТЕМАТИКОЙ У НИХ ЧТО ЛИ ТУГО? ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ СИЛЬНО СОМНЕВАЮСЬ.) Ни один из предлагаемых ими финансовых коэф. выставляется совсем не от булды. Тогда рассмотрим ещё одно развитие ситуации. Опять же для коэф. 6.0 у нас цена дошла до нужного ценового уровня а время осталось до окончания действия ставки скажем тех же 4 минуты и 20 секунд. Отсюда вопрос на какое время открывать в другой конторе ставку с коэф. 1.8 на $100 на этот раз? На 1 минуту мы уже пробовали чуть выше в комментарии и наглядно увидели как можно очень быстро проиграть и по коэф. 1.8 и по коэф. 6.0 Ну что, тогда в другой конторе или у бинарного брокера открываем ставку по коэф. 1.8 на тех же $100 но уже на 5 минут. И что мы можем получить тогда. Прошло 4 минуты и 20 секунд и за это время цена передумала и развернулась так что ушла вниз от того уровня к которому применялся коэф. 6.0 и мы проиграли две ставки по $30. Но мы наивные продолжаем верить что за оставшиеся 40 секунд для коэф. 1.8 цена так и будет болтаться где то внизу и наша ставка в $100 по коэф. 1.8 сработает и мы перекроем все минусы и выйдем даже в небольшой плюс ($20). Прошло 15 секунд что то произошло с расстановкой покупателей и продавцов и это отразилось на нашей цене да так что цена (хоть ты её руками и ногами держи) поползла блин вверх перешла уровень от которого мы делали ставку вниз по коэф. 1.8 и продолжила движение вверх. Проходят наши 40 секунд и мы проигрываем ещё и ставку в $100 по коэф. 1.8 Такой тоже расклад вполне себе реален. Я не к тому что всё так безнадёжно на финансовых рынках, а о том что полностью безрисковой вилки сделать никак не получится. Так как много разных вариантов развития и движения цены существует. Да когда то будут срабатывать варианты которые будут создавать возможность поставить вилки и приносить небольшой общий плюс (прибыль) по всем ставкам. Но не будем забывать друзья что когда то будут возникать такие ситуации что вроде бы выставили мы вилку а цена начинает двигаться так как было рассмотрено в примерах выше и тогда общий минус (убыток) по всем ставкам будет получаться уже в РАЗЫ большим чем при вилке.

Надеюсь мой комментарий привнёс ясность.

Профитов и с уважением,
Дмитрий.
Mr.Shou
Завсегдатай
Сообщений: 820
   29 августа 2015 в 07:10 Цитировать
Спасибо, Дмитрий за толковый комментарий. Всё так, и риск будет присутствовать где-то рядом всегда. Даже такой банальный случай как отмена результатов или возврат  средств одним букмекером может принести полный убыток у другого букмекера. Так и в бинарных опционах. бывает всякое. Но скажу Вам, что отказались мы от эксплуатации этой системы не по причине её убыточности, а по причине неповоротливости и сложности расчётов. Особенно в последнее время рынок стал особенно изобиловать нестандартными ситуациями и избыточным динамизмом.
Поэтому при переходе на более гибкую и оперативную систему работы выбор сам собой остановился на арбитражной и векторной системах.
Ещё раз спасибо. Было очень интересно прочитать Ваше мнение.
Александр
Пользователь без регистрации
   04 декабря 2015 в 19:51 Цитировать
Цитата:   Mr.Shou   29 августа 2015 в 07:10
Спасибо, Дмитрий за толковый комментарий. Всё так, и риск будет присутствовать где-то рядом всегда. Даже такой банальный случай как отмена результатов или возврат  средств одним букмекером может принести полный убыток у другого букмекера. Так и в бинарных опционах. бывает всякое. Но скажу Вам, что отказались мы от эксплуатации этой системы не по причине её убыточности, а по причине неповоротливости и сложности расчётов. Особенно в последнее время рынок стал особенно изобиловать нестандартными ситуациями и избыточным динамизмом.
Поэтому при переходе на более гибкую и оперативную систему работы выбор сам собой остановился на арбитражной и векторной системах.
Ещё раз спасибо. Было очень интересно прочитать Ваше мнение.
Доброго времени суток, я тоже играл на вилках против бк контор, меня дважды блокировали, но я упорно продолжаю это делать, хотел спросить, на каких конторах находишь вилки ты?
Страница:  1   2   

Добавить сообщение

, чтобы добавлять комментарии от своего имени без ввода защитного кода
Ваше имя:
Сообщение:
Введите изображенные
на картинке символы

защита от спама



Вход в FxMail.ru

Зарегистрироваться
Ваш Email
Пароль
Забыли пароль?