Зарегистрироваться
Мой FxmailРассылкиБрокерыПрограммыСайтыФорумыБиблиотекаПочта
СегодняВчераНовыеПомощь
Статьи блога FX Renew. Торговая психология, разработка торговой системы, риск-менджмент, управление сделками и многое другое.
Статьи о торговле на Форексе, торговой психологии и о развитии своей торговой системы, полезные как новичкам, так и опытным трейдерам.
Отзывы о рассылке (0)
Автор: FXRenew
Выход: Раз в неделю
Рубрика:  Статьи форекс
Тип: Бесплатная
4
18 ноября 2016 в 13:20

Несколько правил выхода — Стратегия выхода из сделки

«Не думайте о том, что будет делать рынок, у вас нет абсолютно никакого контроля над этим. Подумайте о том, что будете делать вы» — Уильям Экхарт

После открытия сделки ваша позиция очень редко идет по прямой линии к цели. Вместо этого происходит множество различных вещей.

Поэтому если в вашем наборе только один инструмент, вам будет сложно эффективно реагировать на все возможные ситуации, в которых может оказаться ваша открытая позиция. Если у вас только один молоток, всё будет похоже на гвоздь, даже когда ваша сделка кричит об отвертке или измерительной рулетке.

Вместо этого, пополните ваш набор различными инструментами для разных сценариев. Таким образом, когда потребуется, вы сможете принимать правильные решения о том, когда остаться в сделке, а когда выйти, и как лучше всего выйти.

Вот мой взгляд на эту тему, а также несколько графиков для демонстрации возможных сценариев.

Роль отдельных правил выхода

В вашем торговом плане должно быть чётко указано, когда и как необходимо применять каждый конкретный выход для каждой торговой системы. Я говорю о выходах в контексте «дискреционного торгового подхода на основе правил». Эти выходы придадут вам гибкости при строгом выполнении механических правил системы, но они не должны применяться по наитию.

Кроме того, каждое правило выхода для вашей торговой системы должно гармонировать с задачами вашей торговой системы. Каждое правило выхода предназначено для достижения определённой цели в сделке, и не каждый тип выхода применим для любой торговой системы.

На практике, использование нескольких выходов оказалось очень полезным для моей торговли, и это, вероятно, один из наиболее простых способов улучшить результативность торговой системы. Мне только жаль, что я не уделил должного внимания этой области в начале своей торговой карьеры, вместо того, чтобы разбивать голову в напрасных поисках граальных входов.

В целом, вам нужно будет подумать о наличии следующих девяти видов выходов в стратегии выхода вашей системы:

  1. Выход, когда сделка достигает цели по прибыли
  2. Правило выхода в случае разворота сразу после входа
  3. Правило выхода по просадке в течение сделки
  4. Выход, когда сделка уверенно движется в вашу сторону, а затем разворачивается
  5. Выход на быстро двигающемся в вашу сторону рынке
  6. Выход на рынке, быстро двигающемся против вас
  7. Выход, когда цена приближается к вашей цели и начинает откатываться
  8. Правило выхода по разворотным графическим паттернам
  9. Правило выхода при изменении фундаментальных условий или сантимента

Да, иногда ваша работа в качестве трейдера заключается в том, чтобы ничего не делать в данный момент, но даже в этом случае у вас должен быть план, что вы будете делать со сделкой при различных возникающих сценариях.

Простота против сложности

В торговле важна простота. Однако развивающиеся сделки порождают слишком много различных обстоятельств, что не позволяет эффективно действовать только с одной причиной (простота) для выхода из позиции. Вместо этого, вам лучше понять многочисленные возможности и причины, по которым вы могли бы выйти из сделки, а затем создать набор четких правил для этих причин.

С помощью стратегии выхода вы намерены управлять рисками и защищать свою прибыль, в зависимости от того, что делает рынок, даже если это подразумевает сложность. Так что, существует два исключения стандартной простоты, одно из которых это выходы. (Второе исключение применимо к стратегии выбора размера позиции). Каждое отдельное правило выхода само по себе должно быть достаточно простым, но объединяя множество простых правил, можно сформировать комплексную стратегию выхода, помогающую вашей торговой системе более эффективно выполнять свои задачи.

Подумайте: Когда меняется прайс-экшн, вы должны быть готовы изменить свою причину (и правила) выхода из позиции.

Рынок заставит вас принимать решения

В течение вашей сделки, рынок будет подбрасывать вам самые разные сценарии.

Он постоянно будет вынуждать вас принимать решения о том, что делать. Часто лучшим решением будет сидеть тихо и ничего не делать, но также будут моменты, когда необходимо принять меры. Именно в каждой из этих «точек принятия решений» вступает в игру ваша комплексная стратегия выхода. Вам будет необходимо оценить текущий рынок, свою позицию, и применить правильный инструмент для грамотного управления сделкой.

Точка принятия решения может возникнуть по нескольким причинам — тестирование важного ценового уровня, формирование разворотного паттерна, разворот цены на определённое количество R*, и многое другое. В каждой конкретной ситуации, вам необходимо решить, останетесь ли вы в сделке, или пришло время для полного или частичного выхода из позиции. Будьте в курсе всех точек принятия решений, с которыми вы можете столкнуться, и подготовьте написанные правила того, как действовать при их возникновении.

Последовательное выполнение четко определенных процессов поможет вам создать последовательный набор результатов и позволит найти пути для улучшения. Эффективная торговля того, что находится вами, зависит от подготовки.

Давайте посмотрим на различные типы выходов и возможных правил, которые вы можете использовать при достижении точек принятия решений.

Прим: R, или R-коэффициент — общий размер риска в сделке

Цель по прибыли

Когда ваша сделки достигает цели по прибыли, у вас есть несколько вариантов, в том числе:

  • Установить тейк-профит, где ордер автоматически закроет позицию
  • Подтянуть стоп-лосс и позволить позиции работать дальше
  • Зафиксировать часть позиции и позволить оставшейся позиции работать дальше
  • Ничего не делать и продолжать сделку
  • Ждать разворотного сигнала

Достижение некоторого баланса между позволением прибыли расти и фиксацией прибыли во многом зависит от ваших задач, вашего стиля торговли, и вашей личности. Всегда помните, основной ориентир — давать прибыли расти как можно больше.

Подходящей целью может быть уровень сопротивления, например, старый хай, потому что при достижении этого уровня шансы на разворот увеличиваются, так как часто происходит обширная фиксация прибыли. Вы можете использовать уровни Фибоначчи или пивоты. Но самое главное – наличие какой-то логической цели и правил того, что делать, если цена до нее доходит.

https://yadi.sk/i/LWaqxrMCytjSD

Просадка внутри сделки

Один из кардинальных грехов трейдеров-любителей, это когда они допускают превращение прибыльных сделок в убыточные. Для предотвращения подобного сценария развития событий вы можете применить правило максимальной просадки внутри сделки. Это максимальная сумма, которую вы готовы вернуть для достижения дальнейшей прибыли.

Как правило, вы можете задать максимальное количество R-коэффициентов, которое вы готовы отдать. Например, если у вас есть прибыль + 5R, вы можете задать трейлинг-стоп в два или три размера вашего начального риска, чтобы зафиксировать часть прибыли, позволяя при этом позиции продолжать двигаться в прибыльном направлении. Обратите внимание — если у вас большая цель по прибыли, то вы должны быть готовы отдать больше R, чем когда у вас более консервативные цели.

Разворот сразу после входа

Вы терпеливо ждали свой вход, и, казалось бы, идеально выбрали момент, но как только вы входите, рынок формирует разворотный сигнал. Есть несколько графических паттернов, указывающих на разворот сразу после входа. Это может быть:

  • Свечная формация.
  • Свечная формация на другом таймфрейме.
  • Закрытие за ключевым уровнем поддержки или сопротивления.

Вы можете использовать некоторые или все из этих признаков разворота.

Если это случается с вами, значит, вы столкнулись с точкой принятия решения. Вы выйдете из позиции сейчас, снизите риск, или оставите ее и посмотрите, что произойдет дальше? Для каждого из этих действий есть несколько возможных причин, поэтому обратитесь к вашим задачам, и представьте заранее, что вы будете делать. Также отметим, что развороты сразу после входа часто предлагают хороший вход для сделки в противоположном направлении.

https://yadi.sk/i/B311XMivytjcJ

Сделка неуклонно движется в вашу сторону, а затем разворачивается

Иногда ваша сделка вступает в хорошую эффективную фазу, когда она неуклонно движется в вашем направлении. Все легко могут продолжать удерживать позицию в течение такого периода, но что вы будете делать, когда цена затем разворачивается? Вы тут же выйдете из сделки или вы решите удерживать её, пока тренд не восстановится? Не забудьте учесть ваши задачи в сделке, когда вы принимаете это решение.

Такие технические индикаторы, как Bollinger Bands или скользящие средние, могут служить в качестве трейлинг-стопа для помощи в управлении просадкой внутри сделки. Как правило, чем выше таймфрейм используемых индикаторов, тем больше будет просадка, но при этом вы будете иметь больше шансов на хорошую прибыль в итоге.

https://yadi.sk/i/fbbR983Eytjpt

Быстрое волатильное движение в вашу сторону

Вопреки расхожим убеждениям, когда рынок быстро движется в вашем направлении, хорошо использовать близкий стоп.

Быстрые рынки могут так же быстро развернуться и уничтожить сделанную прибыль. Для такого рода движения, лучше всего зафиксировать прибыль и ждать перезахода. Иногда это означает, что вы можете упустить движение, когда ваша позиция выбивается стопу, но чаще всего это сохранит вашу шкуру.

Несколько методов сохранения своей прибыли в быстро движущемся рынке.

  • Подтяните стоп до 0,5 — 1.5R
  • Перейдите на более низкий таймфрейм для управления сделкой
  • Ищите графический разворотный паттерн

Когда вы сталкиваетесь с таким сценарием, вы должны реагировать быстро, поэтому обязательно использовать правило, соответствующее вашему стилю и задачам.

https://yadi.sk/i/g_73hxlFytjuK

Быстрое волатильное движение против вашей позиции

Один из наиболее неудобных сценариев, когда рынок внезапно движется против вас.

Это может произойти на каких-то неожиданных новостях, глобальном фундаментальном событии, или при резком изменении спроса и предложения.

В этом случае у вас есть несколько вариантов, в зависимости от вашего стиля торговли и вашей точки зрения на силу причины падения. Вы можете немедленно выйти или вы можете ждать и надеяться, что цена отскочит в вашу сторону.

Это может быть очень сложным решением, но что бы вы ни предприняли, риск-менеджмент должен быть на первом месте. Один из компромиссов для этого сценария — перемещение стопа близко к текущей цене. Если цена развернется, то вы извлечете выгоду, но любые дальнейшие убытки будут строго ограничены.

https://yadi.sk/i/i7v3gzajytjyD

Цена приближается к вашей цели и начинает откатываться

Вполне обычное явление для новичков, когда сделка почти доходит до цели, немного не достает до нее, а затем падает вплоть до стоп-лосса. Это классический случай превращения победителя в проигравшего. Мало того, что это стоит трейдеру прибыли, но вдобавок это может быть обидно и психологически вредно в долгосрочной перспективе.

Средство от этого зла заключается в слежении за тем, чтобы ваше соотношение риск/профит во время сделки никогда не было хуже, чем 1: 1. Когда вы управляете точкой выхода таким способом, фактически вы подтягиваете стоп, как только начинаете близко подходить к вашей цели.

Графические разворотные паттерны

Часто графики выступают как окно в характер сделки. Если вы видите, что цена собирается развернуться, то самое время принять меры для защиты своей прибыли. Однако некоторые развороты не так сильны, как другие, и вы не хотите сокращать свою прибыль, выходя на слабых сигналах. Если вы недостаточно тщательно отработали этот аспект в своей торговой стратегии, у вас появится соблазн слишком рано закрывать сделки. Если вы видите разворот, и вы не уверены, стоит или нет закрывать позицию, то вы всегда можете закрыть часть позиции или переместить стоп-лосс ближе.

https://yadi.sk/i/GlIlEZblytkC2

Фундаментальные изменения или изменение настроений

Изменение в новостном цикле с положительного на отрицательный может быть хорошим моментом для выхода из позиции. Например, если рынок игнорирует плохие новости, и продолжает двигаться выше, то есть смысл продолжать сделку. Но если рынок вдруг начинает распродажу в ответ на новую плохую новость, значит что-то изменилось, фундаментально или сантиментально, и пришло время для продажи.

Аналогичным образом, может произойти глобальное событие или выйти новости, которые могут привести к внезапному изменению в движении цены. Если по вашей оценке это событие, вероятно, продолжит влиять на рынок, то вам также стоит закрыть сделку.

Обратите внимание — если вам хорошо удаются выходы при изменении фундаментальных условий, они могут быть весьма эффективными — настолько, что вы должны отдавать им приоритет над более простыми техническими правилами выхода.

Торговать в моменте с рынком

Применяя комплексную стратегию выхода с множеством причин и правил выхода из позиции, у вас будут инструменты, необходимые для торговли того, что находится перед вами. Как заявил Майкл Карр, Маг Рынка:

«Не беспокойтесь о том, что будут делать рынки, беспокойтесь о том, что вы будете делать в ответ на это».

Когда вы планируете правила выхода, убедитесь, что они совпадают с задачам вашей торговой системы, и что вы их записали. Их использование должно быть заранее спланировано на основе тщательного выявления точек принятия решений, а не просто по наитию.

Добавление ряда хорошо продуманных выходов, удовлетворяющих различным условиям, является одним из лучших способов улучшить свою торговую стратегию и результативность портфеля.

Какое новое правило выхода вы можете добавить в свой торговый план, чтобы торговать прибыльнее?

Об авторе

Сэм Идер, валютный трейдер и автор Расширенного Форекс Курса для Умных Трейдеров (получите бесплатный доступ). FX Renew - провайдер торговых сигналов от опытных банковских трейдеров (14 дней бесплатный тест).

Отзывы, комментарии об этом выпуске

Сообщений нет

12 ноября 2016 в 15:43   FXRenew  
Существует некое «общепринятое» представление, что торговый план должен быть простым. Ничего не может быть дальше от истины. Торговый мастер-план - это аккумуляция лет торговли, наблюдений за рынком и обучения. Он очень сложный, тонкий и личный. Я думаю, что это неправильное представление ...
27 ноября 2016 в 18:18   FXRenew  
Вы знаете, что исследования говорят о том, что если вы составите конкретный план и запишите его, то вероятность того, что вы будете придерживаться своих привычек, больше в 2-3 раза? И если есть хоть одна привычка, которую стоит записать Форекс трейдеру, то вот она: Я ТОРГУЮ ТОЛЬКО УСТАНОВИВШИЕСЯ ТРЕНДЫ. ...

Вход в FxMail.ru

Зарегистрироваться
Ваш Email
Пароль
Забыли пароль?