FOREXTools. Часть 3. Статистические индикаторы

В предыдущих двух статьях мы познакомились с комплектом инструментов FOREXTools и подробно разобрали методику двух каналов, разобрали мультивалютные индикаторы, а также бегло взглянули на индикатор, позволяющий торговать без пятого знака после запятой. В данной заключительной статье мы познакомимся с самыми интересными инструментами FOREXTools.

Анализ временного ряда

Характер рынка Forex связан с его формальными и неформальными установками, а также сложившейся практикой, тенденциями и психологическими барьерами. Все это делает возможным существование закономерностей в поведении рыночных цен, и эти закономерности можно попытаться предсказать. Для прогноза закономерностей можно полагаться на корреляции между индикаторами и ценами, а можно и напрямую проанализировать временной график цен.

Задача анализа временных рядов заключается в том, чтобы извлечь из них полезную информацию с конечной целью прогноза будущих значений на основе предыдущих. Модель временного ряда представляет собой уравнение, которое связывает наблюдение, полученное в некоторый конкретный момент времени, с наблюдениями, полученными ранее по той же и/или другой характеристикам изучаемой переменной (в нашем случае это цена).

Поиск похожих ситуаций

У каждого трейдера наверняка не раз возникали ситуации, когда он, глядя на график, думал: "где-то я такое движение цен уже видел". Это ощущение дежа-вю может сослужить хорошую службу тем, кто помнит, что, когда и как происходило. Но если память не так хороша, поможет индикатор ft.Dejavu.

Для поиска похожих участков истории индикатор ft.Dejavu использует коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Это непараметрический метод, который используется с целью статистического изучения связи между двумя последовательностями числовых значений. В нашем случае в качестве этих значений выступают текущие значения цен.

Для поиска задается глубина искомого фрагмента (в барах), которую нужно найти на истории. После этого, индикатор начинает последовательно, бар за баром, перебирать всю историю, начиная с текущего момента, двигаясь назад, и сравнивает текущий фрагмент с очередным участком истории. Результат сравнения оценивается в процентах совпадения. После того, как будет проанализирована вся история - на график будут выведены найденные фрагменты в порядке убывания точности их совпадения с текущим фрагментом, для которого осуществлялся поиск.

В качестве поисковых величин используются либо сами цены, либо сглаженные по МА значения (MA - moving average, скользящая средняя). Найденные графики могут быть отображены в трех видах: в виде баров, отдельными линиями МА, либо в совмещенном виде - когда все найденные МА рисуются на одном участке.

Но поиск похожих фрагментов на истории это не самоцель. После того как найдены похожие участки, индикатор дорисовывает те фрагменты, которые были на истории в продолжении после найденной текущей точки. Эти "фрагменты будущего" выделяются другим цветом, и подсказывают трейдеру как вела себя цена после текущей точки. И если тезис о том, что "история повторяется" - правильный, мы должны ожидать похожего развития динамики цен в ближайшем будущем.

Данный рисунок показывает, что по паре USDCAD после резкого взлета следует ожидать либо консолидацию, либо падение. Таким образом, индикатор сигнализирует, что не стоит поддаваться эмоциям и покупать – разумнее будет встать в шорт, либо подождать консолидации.

Статистика по барам

Статистика — отрасль знаний, в которой излагаются общие вопросы сбора, измерения и анализа массовых статистических (количественных или качественных) данных. Обработка данных в трейдинге имеет колоссальное значение, и чем быстрее трейдер научится грамотно работать со статистикой, тем лучше. Простой пример – постановка стоп-лосса. Близкий стоп – выбьет, дальний – выбьет с меньшей вероятностью, но когда он сработает – мало не покажется.

Индикатор ft.BarStat также не дает ответ на вопрос "где?" - он анализирует историю и сообщает сколько было баров, какого размера и как часто они встречались.

В отличие от других "прогностических" и "аналитических" методик, ft.BarStat выдает только факты - размер бара и его удельный вес в истории. К примеру, если за последние 3 месяца 95% баров на текущем графике не превышали по своему размеру 27 пунктов, это значит, что общий шум колебаний цен лежит в этих пределах и ставить стоп ближе - значит почти наверняка нарваться на его раннее ложное срабатывание. Если получить то же значение на старшем периоде, например D1 для текущего M15, то мы получим диапазон дневных колебаний, который покажет максимальное значение стопа для внутридневной торговли.

Таким образом мы получаем: на коротком периоде графика - минимальное значение стопа, а на длинном - максимальное. Этих двух чисел, ограничивающих диапазон принятия решения, вполне достаточно для выбора правильного значения стопа.

К примеру, рисунок показывает, что для EURUSD, нужно ставить стоп на уровне не менее 35 пунктов, иначе слишком вылика вероятность его срабатывания.

Oanda – позиции у остальных игроков

Брокер Oanda предоставляет уникальный сервис – отображение позиций и ордеров своих клиентов. Учитывая их большое количество – это представительная выборка, которая показывает что в данный момент делает армия трейдеров: где стоят их ордера, где открыты позиции.

Анализ графиков показывает, что убыточных позиций открыто больше, чем прибыльных, по любой валюте и в любой момент времени – что и неудивительно, ведь большинство трейдеров теряют деньги на Forex.

Чем же нам могут помочь эти графики? Во-первых, открытые ордера покажут реальные уровни поддержки и сопротивлений, а во-вторых, тщательный анализ графиков помогает выявить группы профессионалов, следуя за которыми можно что-то заработать на рынке.

На графиках (которые представляют собой гистограммы) показано распределение ордеров по ценам. Четко выделены 4 "квадрата", каждый из которых для наглядности раскрашен в разный цвет, что позволяет легко выделить его содержимое на фоне соседей. Что означают показания такой гистограммы? Вот их описание (слева-направо и сверху-вниз):

• Левый-верхний - ордера на покупку по цене ниже текущей.
• Правый-верхний - ордера на покупку по цене выше текущей.
• Левый-нижний - ордера на продажу по цене ниже текущей цены.
• Правый-нижний - ордера на продажу выше текущей цены.

Графики для позиций читаются аналогично.

Скрипт ft.Oanda копирует гистограммы с сайта оанды и преобразовывает их. Гистограммма повернута на 90 градусов, чтобы ось цены графика совпадала с осью цены терминала. Слева от гистограммы ордеров размещена гистограмма открытых позиций. На своем месте по цене и по времени располагается только 1й график - ордеров, график же открытых позиций совпадает по оси ординат (по цене), но смещен по оси абцисс (по времени), чтобы графики не наезжали друг на друга. Для удаления гистограммы оанды необходимо воспользоваться скриптом ft.Oanda_remove.

В действии скрипт выглядит примерно так:

Глядя на них, можно сделать два вывода. Во-первых, большое количество трейдеров сейчас находятся в лонгах, и держат лося порядка 200 пунктов, а во-вторых, ордеров на продажу стоит больше, чем на покупку. Таким образом, трейдеры ожидают дальнейшего нисходящего движения по AUDUSD.

Посмотреть подобные графики по другим валютным парам можно здесь: http://fxtrade.oanda.com/tools/statistical_information/fx_open_position_summary.shtml

Можно добавить, что подобные информеры трейдерского настроения (Sentiment Index) также предлагает Dukascopy: http://www.dukascopy.com/swiss/english/marketwatch/sentiment/

Выводы
В статье описаны интереснейшие инструменты для торговли, способные значительно облегчить жизнь трейдера и поднять его аналитическую базу на новый уровень. Эти инструменты эффективнее индикаторов, поскольку несут в себе не отражение цены, а ее математическую и статистическую обработку. Удачных всем торгов!

Скачать FOREXTools (2.9 Мб) Всего скачали 4508 раз

При перепечатке материала прямая ссылка на источник обязательна!

 Подпишитесь на RSS, чтобы быть в курсе последних обновлений.

Обновлено	28 августа 2009
Платформа	Metatrader
Лицензия	условно-бесплатно
Сайт программы	http://forextools.com.ua
Язык	русский