Рубрикатор
 
  ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  (61)
  ПСИХОЛОГИЯ  (18)
  ИНДИКАТОРЫ  (10)
  ИНТЕРВЬЮ  (5)


Технический анализ
статей в рубрике (61)

Модели "треугольник" на рынке Форекс
Техника скользящих стоп-ордеров
Преимущества внутридневной торговли
Изменение характера ценовых движений
Преимущества краткосрочной торговли
Продвинутые стратегии торговли. Введение в изменчивость
Уровни Фибоначчи. Небоскребы рынка
Флаги и вымпелы - модели продолжения
Тестирование торговых программ
Индекс относительной силы (RSI)
Техника торговли 'Святая чаша Грааля'
Циклы импульса
Модель последовательности Тома ДеМарка
Торговля с кривой активов
Модель Гартли 'Три шага'
Цюрихские аксиомы
Торговать по прогнозу или по рынку?
Как выбрать торговую систему?
Модель разворота <Округлое основание>
Динамические линии сопротивления
Построение пирамиды
Всплеск и разворот с ускорением (BARR)
Индикатор 'Каналы Кельтнера'
Линия импульса
Применение полос Скользящих средних
Анализ трендовых линий. Модель 'Вымпел'
Лунные фазы рынка
Техника входа на рынок Форекс
Новый подход к использованию динамических осцилляторов
Графические модели Золотой и смертельный крест
Преимущества и недостатки размещения стоп-ордеров
Отмеренное движение (медвежье)
Линии поддержки и сопротивления
Что такое зона торговли
Концепция ценового прогнозирования
Отмеренное движение (бычье)
Японские свечи в техническом анализе
Карта Пезавенто
Безопасные методы входа в рынок, теория "Черный квадрат"
Сравнение различных торговых сессий
• Точка опоры на Форекс
Распознавание модели торговли на графике CTXS
Разворотная модель торговли - Тройное основание
1-2-3 метод торговли на Форекс
Что влияет на степень отскока цены?
Детрендовый осциллятор
Стратегия частой торговли на Forex
Исследование корреляции между движениями валют
Применение проектируемых целей Фибоначчи
Дивергенции как отдельный инструмент
Использование опорных точек в торговле
Гармоничная торговля и Индикатор относительной силы
Модель продолжения 'Прямоугольник'
Оценка торговых возможностей
Метод 'концентрации на решении' в торговле
Уровни восстановления Фибоначчи 0.886
Пять мощных моделей объема
Графические инструменты Форекс
Зональная система торговли
Методы скальпирования рынка
Разворотная модель торговли - Тройная вершина

Точка опоры на Форекс

Категория: ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Марк МакРэй | www.daytradingcoach.com


  "Имея более 18 лет опыта в сфере казино и объездив весь мир, я решил, что пришло время остановиться и сосредоточиться на моей страсти к торговле на финансовых рынках. Потребовалось несколько лет, чтобы перейти от случайных разовых инвестиций к регулярной ежедневной торговле. Являясь активным трейдером, я регулярно провожу семинары по торговли. В настоящий момент я закончил свою книгу "Торговля для начинающих".

  Вам понравится этот урок. Опорные точки в качестве торговой стратегии использовались в течение долгого времени и первоначально применялись трейдерами в биржевом зале. Это был хороший простой метод для трейдеров биржевого зала, чтобы при торговле определить некоторые ориентиры относительно того, куда рынок направляется в течение дня, сделав всего несколько простых вычислений.

  Опорные точки являются уровнем, на котором рыночное направление изменяется в течение дня. Используя максимум, минимум и закрытие предыдущего дня и несколько простых вычислений можно получить ряд точек. Эти точки могут показать важные уровни поддержки и сопротивления. Опорный центральный уровень, а также уровни поддержки и сопротивления, рассчитанные на его основе - все вместе известны как опорные уровни.

  Каждый день рынок, который мы наблюдаем, имеет открытие, максимум, минимум и закрытие дня (некоторые рынки, например форекс, работают 24 часа, но используют 17.00 EST в качестве времени открытия и закрытия). Эта информация и содержит все данные, которые вы должны использовать для расчета опорных точек.

  Причина того, что опорные точки настолько популярны заключается в том, что они являются прогнозирующими в противоположность запаздывающим методам анализа. Вы используете информацию предыдущего дня, чтобы вычислить потенциальные поворотные моменты в течение дня, в котором вы собираетесь торговать (текущий день).
Поскольку так много трейдеров следуют опорным точкам, вы часто будете видеть, как рынок реагирует на эти уровни. Это и дает вам возможность торговать.

Итак, напомню как рассчитываются опорные точки рынка:

Опорный центр = (максимум + минимум + закрытие)/3
Сопротивление 1 (R1) = 2 * Опорный центр - минимум
Сопротивление 2 (R2) = Опорный центр + (R1 - S1)
Сопротивление 3 (R3) = максимум + 2 * (Опорный центр - минимум)
Поддержка 1 (S1) = 2 * Опорный центр - максимум
Поддержка 2 (S2) = Опорный центр - (R1 - S1)
Поддержка 3 (S3) = минимум - 2 * (максимум - Опорный центр)

  Как вы можете видеть из вышеприведенных формул, имея всего максимум, минимум и закрытие предыдущего дня, вы, в конечном счете, получаете 7 точек - 3 уровня сопротивления, 3 уровня поддержки и фактическую центральную точку.

  Если рынок открывается выше центральной точки (Опорного центра), то в течение дня предпочтение будет отдаваться длинным сделкам. Если рынок открывается ниже центральной точки (опорного центра), то предпочтение в течение дня отдается коротким сделкам.

Три наиболее важных опорных точки - R1, S1 и фактический опорный центр.

  Основная идея, лежащая в основе торговли на опорных точках заключается в отслеживании разворота или прорыва уровня R1 и S1. К тому времени, когда рынок достигает уровней R2, R3 или S2, S3, он уже находится в состоянии перекупленности или перепроданности, и эти уровни должны использоваться для выхода из рынка, а не для входа в него.

  Отличная возможность возникает, когда рынок открывается выше центрального уровня и затем ненадолго останавливается на уровне R1, затем двигается к уровню R2. В этом случае, вы могли бы войти в рынок при прорыве уровня R1 с целью R2 и если рынок действительно силен, то закрыть половину позиций на R2, а вторую половину позиций оставить с целью R3.

  К сожалению, реальная торговля не так проста и мы должны каждый торговый день постараться сделать лучшее, что мы можем. Я наугад выбрал один из летних дней на рынке форекс, и хочу продемонстрировать несколько идей относительно того, как можно было торговать в этот день с использованием опорных точек.

12 августа 2004г. рынок EUR/USD имел следующие входные параметры:
максимум - 1.2297
минимум - 1.2213
закрытие - 1.2249

Путем вышеприведенных формул мы вычисляем необходимые нам точки:

Сопротивление 3 = 1.2377
Сопротивление 2 = 1.2337
Сопротивление 1 = 1.2293
Опорный центр = 1.2253
Поддержка 1 = 1.2209
Поддержка 2 = 1.2169
Поддержка 3 = 1.2125

Давайте взглянем на 5-минутный график ниже:



  Зеленая линия обозначает опорный центр. Синими линиями обозначены уровни сопротивления R1, R2 и R3. Красные линии обозначают уровни поддержки S1, S2 и S3.

  Существует масса различных способов торговать в этот день с использованием опорных точек, мы рассмотрим несколько из них и обсудим, почему некоторые будут хороши в определенных ситуациях и почему некоторые нет.

Торговля на прорыве

  При открытии рынок находился ниже опорного центра, поэтому уклон торговли был в короткую сторону. Сформировался канал, поэтому существовала возможность торговать на прорыве канала, предпочтительно в нижнюю сторону. В этом случае, можно было разместить ордер на продажу чуть ниже нижней линии канала со связанным стоп-ордером сразу выше верхней линии канала и целью на S1. Однако в этот день проблема состояла в том, что уровень S1 находился очень близко к уровню прорыва, и было недостаточно места для сделки (13 пунктов). Это хорошая техника входа и только потому что она не было приемлема в этот день, вовсе не означает, что она не будет подходящей на следующий день.



Торговля на откате

  Это одна из наиболее эффективных техник. Рынок проходит через уровень S1 и затем отступает назад. Ордер на вход размещается ниже поддержки, которая в этом случае была самым последним минимумом перед откатом. Стоп-ордер затем размещается выше точки отката (самый последний максимум) с целью на достижение S2. Проблема в этот день снова состояла в том, что цель S2 была слишком близко, и рынок не преодолел предыдущую поддержку, что говорит нам о том, что рынок начинает изменять направление.



Прорыв сопротивления

  По мере развития дневной торговли, рынок начал повышаться назад к поддержке S1 и сформировал канал (область скопления). Это другая хорошая возможность для торговли. Ордер на вход размещается немного выше верхней линии канала, со стоп-ордером сразу ниже нижней линии канала, и первой целью становится линия опорного центра. Если вы торгуете более, чем одним лотом, то следовало бы закрыть половину вашей позиции когда рынок подошел к линии опорного центра, приблизить стоп-ордер для оставшейся части позиции и затем наблюдать рыночное действие на этом уровне. Когда это произошло, рынок ни разу не останавливался, и вашей второй целью, в этом случае, стал бы уровень R1. Он также был легко достигнут, и я закрыл бы остальную часть позиции на этом уровне.



Продвинутый метод

  Как я упоминал ранее, существует много способов торговать с использованием опорных точек. Более продвинутый метод состоит в том, чтобы использовать пересечение двух Скользящих средних в качестве подтверждения прорыва. Вы можете даже использовать комбинации индикаторов, чтобы помочь себе при принятии решения. Это может быть пересечение двух Скользящих средних, а также MACD должен находиться в состоянии покупок. Поэкспериментируйте с несколькими из своих любимых индикаторов, но помните, что сигналом является прорыв уровня, а индикаторы только служат в качестве подтверждения.



  Также существуют модели вокруг опорных уровней, либо возможность торговли в случае неудачной попытки прорыва, которые будут рассмотрены в следующих статьях.

Автор: Марк МакРэй
Forex Magazine №56
по материалам: www.daytradingcoach.com


Точка опоры на Форекс.
Опубликовано в Forex Magazine N56


 

Forex Magazine №56
статьи из текущего номера

• Точка опоры на Форекс
Распознавание модели торговли на графике CTXS
Торговый индикатор 'Центр гравитации'
Почему торговля настолько трудна

Марк МакРэй
статьи автора

• Точка опоры на Форекс
1-2-3 метод торговли на Форекс

www.daytradingcoach.com
статьи с сайта

• Точка опоры на Форекс
Использование опорных точек в торговле