Концепция ценового прогнозированияКатегория: ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Джоханнес Кировиц | www.esignal.com
Несоответствия традиционного анализа
В настоящее время, свечи являются одним из наиболее распространенных графических методов отображения рыночной активности и распознания моделей. Они возникли в Японии более 300 лет назад, но не были представлены западному торговому сообществу до начала 1980-ых. Свечи позволяют трейдерам сразу в цвете видеть, где рынок открылся и закрылся, наряду с максимумом и минимумом периода.
Подобно большинству других принятых в настоящее время методов, свечи используют 2-мерное отображение, где время и цена расположены на осях X и Y. Выбирая временной формат (одна минута, пять минут, один день и т.д.), трейдеры разделяют временное измерение на определенные интервалы и сжимают все ценовое действие в установленные соотношения цены и времени. Кроме того, они используют многочисленные математически рассчитанные индикаторы, типа Скользящих средних, RSI, MACD и т.д., чтобы предвидеть будущие ценовые движения.
Следовательно, это становится очевидным - "заключение о непредсказуемости" сделанное математиками и фундаменталистами может быть приписано следующим трем существенным недостаткам традиционного анализа:
1. Фиксированные временные интервалы: беспорядочно разрезая временное измерение на установленные интервалы, возникает эффект случайности и, как результат - неуверенность.
2. Двухмерное отображение: двухмерное отображение значительно уменьшает количество ценной информации, которая может быть принята к рассмотрению для выполнения надежного ценового прогноза.
3. Случайные параметры: при беспорядочном выборе и применении статических параметров, возникает эффект
случайности, и снова, как логический результат - неуверенность.
На этом фоне, существует ли способ преодолеть эти ограничения и найти новую концепцию, которая могла бы сделать, казалось бы, невозможную мечту о прогнозе цены осуществимой?
Новая концепция для повышения способности прогнозирования
Чтобы обойти эффекты случайности и повысить способности прогнозирования, мы используем концепцию, основанную на нефиксированных временных интервалах и 3-мерном отображении, что позволяет избегать использования случайных параметров.
Человеческое поведение является самой важной составляющей рыночного ценового действия и может рассматриваться как "событие". Кроме того, каждое существующее "событие" (поведение трейдера сегодня) имеет симметричную причинно-следственную связь с будущим "событием" (поведение трейдера в будущем). Это предположение, что "событие" сегодня имеет симметричную причинно-следственную связь с событием в будущем, является ключевой основой для того, чтобы выполнять ценовые прогнозирования.
Теперь, чтобы определить и визуализировать эти симметричные причинно-следственные отношения, мы должны гибко приспособить временное измерение. Используя фиксированные временные границы (часовые, дневные, недельные и т.д.) для оценки рыночной активности, мы можем найти, что это не является невозможным, а, скорее, бывает очень трудно раскрыть существенные ценовые уровни (события), используемые для проектирования будущих ценовых уровней (будущих событий).
Кроме того, думайте о рынках, ведущих себя подобно энергитическим системам, обладая различными уровнями энергии и постоянно ищущими баланс (т.е. равновесия в 3-ем измерении). Это та же самая аналогия для каждого события, которое происходит во вселенной. Каждое событие ищет баланс и имеет, также, симметричное появление, вроде день - ночь, рождение - смерть и т.д.
Однако, важно понять, что состояние равновесия не бесконечно, а всегда разрушается, время от времени из-за влияния внутренних и внешних факторов. С этим процессом разрушения, фактическое "кинетическое равновесие" потеряно, и развивается новое равновесие с новым центром энергии.
Итак, давайте подведем итог:
1. история повторяется.
2. цена может рассматриваться как "событие", следующее из человеческого поведения.
3. каждое событие имеет свое будущее отображение (симметричные причинно-следственные связи).
4. чтобы предсказывать будущие события, мы должны идентифицировать существенные контрольные точки.
5. события происходят для получения равновесия или вызова хаоса.
6. результатом равновесия является хаос с бесконечным циклом между этими двумя состояниями.
Применение и проверка новой концепции
Применение этой новой концепции подразумевает несколько преимуществ: как универсально действующий принцип рыночного (ценового) поведения, она может быть применена на любом рынке и к любой стратегии торговли. Кроме того, данный концептуальный подход позволяет осуществлять технический анализ без неоднозначных индикаторов и сложных математических уравнений.
Гибко приспосабливая измерение времени и наблюдая непрерывное формирование точек баланса (центров энергии) и их направление движения, трейдеры могут определять существенные уровни поддержки и сопротивления и различать рынки, развивающие тренды и торгующиеся в боковых диапазонах. Последнее, но не менее значимое, эта концепция открывает новое измерение ценового прогнозирования.
Интенсивный процесс проверки, начиная с начала 1990-ых продемонстрировал, что концепция "нефиксированного временного интервала", разработанная "ATMOL" может рассматриваться как главное крупное достижение в области технического анализа и доказал, что эта концепция имеет способность преодолеть слабости и двусмысленности обычных методов, вроде свечей, баров и Рыночного Профиля.
В качестве универсального принципа рыночного поведения, эта новая концепция может также быть применена к средне- и долгосрочным торговым стратегиям, например торговля на колебаниях или позиционная торговля. Как только мы идентифицировали "Совершенное равновесие" определенного размера с существенной поддержкой или сопротивлением, мы можем войти в рынок и установить стоп-ордер на противоположном краю текущего равновесия. Когда наша цель достигнута, мы можем или выходить из рынка или переместить стоп-ордер в следующую точку баланса (т.е. поддержку или сопротивление), чтобы защитить свою прибыль.
Автор: Джоханнес Кировиц
Forex Magazine №48
по материалам: www.esignal.com |
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 