Рубрикатор
 
  ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  (61)
  ПСИХОЛОГИЯ  (18)
  ИНДИКАТОРЫ  (10)
  ИНТЕРВЬЮ  (5)


Технический анализ
статей в рубрике (61)

Модели "треугольник" на рынке Форекс
Техника скользящих стоп-ордеров
Преимущества внутридневной торговли
Изменение характера ценовых движений
Преимущества краткосрочной торговли
Продвинутые стратегии торговли. Введение в изменчивость
Уровни Фибоначчи. Небоскребы рынка
Флаги и вымпелы - модели продолжения
Тестирование торговых программ
Индекс относительной силы (RSI)
Техника торговли 'Святая чаша Грааля'
Циклы импульса
Модель последовательности Тома ДеМарка
Торговля с кривой активов
Модель Гартли 'Три шага'
Цюрихские аксиомы
Торговать по прогнозу или по рынку?
Как выбрать торговую систему?
Модель разворота <Округлое основание>
Динамические линии сопротивления
Построение пирамиды
Всплеск и разворот с ускорением (BARR)
Индикатор 'Каналы Кельтнера'
Линия импульса
Применение полос Скользящих средних
Анализ трендовых линий. Модель 'Вымпел'
Лунные фазы рынка
Техника входа на рынок Форекс
Новый подход к использованию динамических осцилляторов
Графические модели Золотой и смертельный крест
Преимущества и недостатки размещения стоп-ордеров
Отмеренное движение (медвежье)
Линии поддержки и сопротивления
Что такое зона торговли
Концепция ценового прогнозирования
Отмеренное движение (бычье)
Японские свечи в техническом анализе
Карта Пезавенто
Безопасные методы входа в рынок, теория "Черный квадрат"
Сравнение различных торговых сессий
Точка опоры на Форекс
Распознавание модели торговли на графике CTXS
Разворотная модель торговли - Тройное основание
1-2-3 метод торговли на Форекс
• Что влияет на степень отскока цены?
Детрендовый осциллятор
Стратегия частой торговли на Forex
Исследование корреляции между движениями валют
Применение проектируемых целей Фибоначчи
Дивергенции как отдельный инструмент
Использование опорных точек в торговле
Гармоничная торговля и Индикатор относительной силы
Модель продолжения 'Прямоугольник'
Оценка торговых возможностей
Метод 'концентрации на решении' в торговле
Уровни восстановления Фибоначчи 0.886
Пять мощных моделей объема
Графические инструменты Форекс
Зональная система торговли
Методы скальпирования рынка
Разворотная модель торговли - Тройная вершина

Что влияет на степень отскока цены?

Категория: ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Линда Пизза | www.esignal.com
  Полосы Боллинджера, конверты, каналы, вне зависимости от того, что вы предпочитаете, пытаясь поймать движения от одной границы к другой, могут быть весьма выгодными. Однако, как быть с теми периодами, когда цены скользят по полосе или конверту вместо того, чтобы отскочить к противоположной стороне? Никто не хочет оставаться на неправильной стороне торговли, пока цены скользят по наклону.


30-минутный график OEX с 1.35%-ым конвертом вокруг 21MA


  Существуют ли способы идентифицировать периоды, когда цена, скорее всего, будет скользить, нежели отскочит? Что влияет на степень отскока цены? Одна возможность кажется очевидной - наклон конверта, канала или полосы в тот момент, когда цена достигает его.

Исследование 1: Воздействие наклона конверта, канала или полосы на проскальзывание цены.

  Чтобы проверить это утверждение, я использовал 1.35%-ый конверт вокруг 21-периодной Скользящей средней на 30-минутном графике OEX. Я собрал данные для каждого первого касания внешнего конверта в течение года, начиная с октября 2002г. и до конца сентября 2003г. Я вычислил наклон как изменение значения канала (y) деленное на изменение времени (x).

  Y-часть наклона была разницей между значением затронутого конверта на один бар перед касанием и во время касания. Я разделил этот результат на промежуток времени. Это установило наклон в единицах измерения "цена на минуту".

Исследование 2: Определение силы отскока

  Определение силы отскока оказалось более трудной задачей, но для этого исследования я использовал число 30-минутных баров между первым касанием внешнего конверта и последующим касанием центральной 21MA в качестве самого объективного и легко рассчитываемого измерения.

  Интересно, годовые данные дали одинаковое число точек для верхней и нижней границ конверта - 48 для каждого. Среднее число 30-минутных баров между первым касанием внешнего конверта и последующим касанием центральной Скользящей средней составило 11.83 бара, т.е. почти шесть часов.

  Разделение касаний верхней границы конверта от нижней границы продемонстрировало некоторые различия. Касания нижней границы конверта в среднем приводили к отскокам продолжительностью 10.79 баров. Касания верхней границы конверта в среднем приводили к отскокам продолжительностью 12.88 баров.

В то время как может оказаться полезным знать, сколько 30-минутных баров обычно требовалось OEX, чтобы снова вернуться к центральной Скользящей средней, это не являлось предметом данного исследования. Это исследование проводилось с целью точно определить воздействие наклона конверта на скорость отскока.

  Если бы я имел какие-либо ожидания до проведения исследования, я ожидал бы, что цены отскочат наиболее резко, когда наклон приближался к нолю, (полоса конверта была бы горизонтальной) и цены проскальзывали бы, если канал наклонялся во время касания. Я ожидал бы, что данные покажут критическую точку, при которой наклон будет слишком крутым, и все же отскок будет происходить.

  Использование диаграммы рассеивания, чтобы отобразить все 96 точек данных показало отличную от ожидаемой концентрацию. Если бы мои первоначальные предположения были правильными, диаграмма рассеивания была бы сформирована подобно удлиненной в районе глаз маске, с точками данных, сжатыми как они сконцентрировались внизу оси числа баров отскока (быстрый отскок) для наклона около ноля, расширяясь с обеих сторон ноля, и затем сжимаясь снова по мере того, как наклон перемещался дальше от ноля в любом направлении.

  Вместо этого, форма была неопределенной, концентрируясь в районе 10, когда наклон был наиболее отрицательным и расширяясь по мере того, как наклон становился более положительным.


Диаграмма рассеивания для всех точек данных


  Анализ этой диаграммы показывает, что, когда конверт наклонился вниз (отрицательный наклон), отскоки оказались достаточно надежно собраны в районе 10. Когда конверт наклонился вверх (положительный наклон), отскоки оказались рассеяны более широко. Я не смог найти какой-либо корреляции между наклоном и силой отскока, по крайней мере, когда наклон был положительным. Никакой концентрации точек данных, сжатых вместе около ноля, отображая быстрые отскоки, не произошло.

  Поскольку отскоки сконцентрировались по-другому, когда наклон показывал отрицательные значения, нежели когда он показывал положительные значения, возникал следующий вопрос - сконцентрировались ли отскоки по-разному после достижения верхних и нижних границ конверта.

  Диаграмма рассеивания точек данных, собранных в течение 48 касаний нижнего конверта продемонстрировала некоторые из тех же самых характеристик, замеченных на диаграмме для всех точек данных. Когда наклон показывал отрицательные значения, точки данных имели тенденцию собираться около расчетного среднего значения 10.79 касаний нижней границы конверта. Когда наклон показывал положительные значения, точки данных рассеялись более широко.


Диаграмма рассеивания для касания нижнего конверта


  В отличие от модели, которую мы можем наблюдать на предыдущей диаграмме, диаграмма рассеивания, изображающая 48 касаний верхнего конверта не показала никакой видимой модели. Эти точки данных рассеяны широко без какой-либо определенной концентрации.



  После исследования диаграмм, отображающих касания нижних и верхних конвертов, я пришел к выводу, что когда конверт наклонен вниз (отрицательный наклон) и цена коснулась нижней границы, отскоки имели тенденцию быть быстрее.

Испытание 3: Влияние бычьего тренда на скорость отскока

  Думая об этой тенденции в соотношении с бычьим трендом, которая была характерной для нескольких периодов этого года, я задавался вопросом, имели ли быстрые отскоки от нижней границы конверта большую связь с бычьим трендом, нежели с наклоном конверта. Чтобы проверять это предположение, я разделил годовые точки данных на четыре квартала: 4-й квартал 2002г., 1-й квартал 2003г., 2-й квартал 2003г. и 3-й квартал 2003г.

  4-й квартал 2002г. показал сильную концентрацию точек данных возле и ниже значения 10, отображая относительно быстрые отскоки и от верхней и от нижней границы.


Диаграмма рассеивания для 4-го квартала 2002г.


  Изменчивый 4-й квартал 2002г. произвел многочисленные касания как верхней, так и нижней границы конверта, когда цены быстро снижались в начале квартала и затем круто поднимались после этого снижения.

  Поскольку значения на диаграмме рассеивания для 4-го квартала 2002г. оказались одинаковыми по мере того, как наклон варьировался от -2 до +2, то быстрые отскоки, казалось, не зависели от наклона или от того, происходило касание верхнего или нижнего конверта, а, скорее, являлись результатом изменчивости рынка.


Дневной график OEX для 4-го квартала 2002г.


  Исполнение в течение других кварталов подтверждало это наблюдение. Например, многие трейдеры комментировали диапазонную торговлю в 3-м квартале 2003г. Этот квартал показал меньше касаний конвертов, поэтому было меньше точек данных. Этот квартал также показал наиболее широкое рассеивание точек данных.


Диаграмма рассеивания для 3-го квартала 2003г.


  Хотя различные диаграммы рассеивания всех точек данных за весь год показали некоторую корреляцию между быстрыми отскоками и касаниями нижней границы конверта, когда конверт наклонялся вниз, этот результат, казалось, возникал из-за результатов 4-го квартала 2002г., широко изменяясь от квартала к кварталу.

Вывод

  Неизбежный вывод был очевидным - когда рынки изменчивы, цена отскакивает от внешних границ конверта более быстро. К сожалению, вместо зависимости результатов от наклона, проведенные исследования показали зависимость результатов от изменчивости рынка. Поэтому может быть опрометчиво делать определенные заключения о вероятном ценовом действии, основываясь на том в какую сторону происходит наклон конверта, полосы Боллинджера или канала - заключения, которые многие из нас склонны были делать ранее. Это, может быть, для кого-то окажется плохой новостью.

  Хорошая новость заключается в том, что мы не должны тратить много времени, старательно вычисляя наклоны во время стремительно двигающихся рынков.

Автор: Линда Пизза
Forex Magazine №55
по материалам: www.esignal.com


Что влияет на степень отскока цены?.
Опубликовано в Forex Magazine N55


 

Forex Magazine №55
статьи из текущего номера

Разворотная модель торговли - Тройное основание
1-2-3 метод торговли на Форекс
• Что влияет на степень отскока цены?
Интервью с трейдером: Вахан Джениган

Линда Пизза
статьи автора

• Что влияет на степень отскока цены?

www.esignal.com
статьи с сайта

Модели "треугольник" на рынке Форекс
Изменение характера ценовых движений
Преимущества краткосрочной торговли
Уровни Фибоначчи. Небоскребы рынка
Тестирование торговых программ
Торговля с кривой активов
Модель Гартли 'Три шага'
Торговать по прогнозу или по рынку?
Как выбрать торговую систему?
Построение пирамиды
Применение полос Скользящих средних
Преимущества и недостатки размещения стоп-ордеров
Линии поддержки и сопротивления
Концепция ценового прогнозирования
Сравнение различных торговых сессий
Почему торговля настолько трудна
• Что влияет на степень отскока цены?
Дивергенции как отдельный инструмент
Гармоничная торговля и Индикатор относительной силы
Уровни восстановления Фибоначчи 0.886
Гармоничная торговля