Рубрикатор
 
  ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  (61)
  ПСИХОЛОГИЯ  (18)
  ИНДИКАТОРЫ  (10)
  ИНТЕРВЬЮ  (5)


Технический анализ
статей в рубрике (61)

Модели "треугольник" на рынке Форекс
Техника скользящих стоп-ордеров
Преимущества внутридневной торговли
Изменение характера ценовых движений
Преимущества краткосрочной торговли
Продвинутые стратегии торговли. Введение в изменчивость
Уровни Фибоначчи. Небоскребы рынка
Флаги и вымпелы - модели продолжения
Тестирование торговых программ
Индекс относительной силы (RSI)
Техника торговли 'Святая чаша Грааля'
Циклы импульса
Модель последовательности Тома ДеМарка
Торговля с кривой активов
Модель Гартли 'Три шага'
Цюрихские аксиомы
Торговать по прогнозу или по рынку?
Как выбрать торговую систему?
Модель разворота <Округлое основание>
Динамические линии сопротивления
Построение пирамиды
Всплеск и разворот с ускорением (BARR)
Индикатор 'Каналы Кельтнера'
Линия импульса
Применение полос Скользящих средних
Анализ трендовых линий. Модель 'Вымпел'
Лунные фазы рынка
Техника входа на рынок Форекс
Новый подход к использованию динамических осцилляторов
Графические модели Золотой и смертельный крест
Преимущества и недостатки размещения стоп-ордеров
Отмеренное движение (медвежье)
Линии поддержки и сопротивления
Что такое зона торговли
Концепция ценового прогнозирования
Отмеренное движение (бычье)
Японские свечи в техническом анализе
Карта Пезавенто
Безопасные методы входа в рынок, теория "Черный квадрат"
Сравнение различных торговых сессий
Точка опоры на Форекс
Распознавание модели торговли на графике CTXS
Разворотная модель торговли - Тройное основание
1-2-3 метод торговли на Форекс
Что влияет на степень отскока цены?
Детрендовый осциллятор
Стратегия частой торговли на Forex
Исследование корреляции между движениями валют
Применение проектируемых целей Фибоначчи
Дивергенции как отдельный инструмент
Использование опорных точек в торговле
Гармоничная торговля и Индикатор относительной силы
Модель продолжения 'Прямоугольник'
Оценка торговых возможностей
• Метод 'концентрации на решении' в торговле
Уровни восстановления Фибоначчи 0.886
Пять мощных моделей объема
Графические инструменты Форекс
Зональная система торговли
Методы скальпирования рынка
Разворотная модель торговли - Тройная вершина

Метод 'концентрации на решении' в торговле

Категория: ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Бретт Стинбергер |


  Бретт Н. Стинбергер - доктор философии и профессор Психиатрии в Медицинском Университете в Сиракузах, шт. Нью-Йорк. Он также является активным трейдером и пишет статьи по рыночной психологии. Автор книги "Психология торговли" 2003г., доктор Стинбергер опубликовал более 50 статей по краткосрочным подходам к изменению поведения трейдеров.

  В последние годы, краткосрочные терапии продемонстрировали свою эффективность для того, чтобы решать различные проблемы, возникающие в повседневной жизни. В отличие от традиционной психотерапии, которая может занимать месяцы или даже годы прежде, чем покажет результаты, эти краткосрочные методы часто помогают людям изменить постоянные проблемные модели всего за несколько сеансов. Что еще более интересно, эти терапевтические методы могут быть изучены обычным обывателем, позволяя людям стать своим собственным психотерапевтом. Это особенно полезно для трейдеров, для которых как говорится "время - деньги".

  В данной статье мы исследуем набор методов, используемых для культивирования позитивного поведения в торговле. Известный как метод "концентрации на решении", это один из самых краткосрочных и наиболее мощных методов для настроя на позитивное мышление.

Как построены проблемы

  Краеугольным камнем метода концентрации на решении является идея, что проблемы создаются человеческим сознанием: они представляют путь, которым мы рассматриваем себя. В качестве примера можно представить такую несколько необычную ситуацию:

  Джон является трейдером на рынке фьючерсов S&P e-mini. Он имел несколько проигрышных дней подряд и в двух случаях не смог соблюсти свои правила ограничения потерь, что привело к потере прибыли нескольких недель. Ночью перед его последней убыточной сделкой, он плохо спал, что привело на следующий день к усталости и нарушению торговой дисциплины. На следующий вечер он поклялся хорошо выспаться, но был расстроен неважным торговым днем. В результате, он не смог заснуть и проснулся еще более утомленный, чем до этого. Взбодрившись кофе, он поклялся не совершать те же самые ошибки, но теперь колебался при заключении своих обычных сделок. Проклиная свои проблемы со сном, он решил, что возьмет перерыв и ляжет спать этой ночью пораньше. Однако, в этот раз он продолжал переигрывать пропущенные дневные возможности в своей голове и начал волноваться, что никогда не вернет себе нормальный сон. Отчаявшись, он на следующий день вызвал своего врача и попросил помощи от бессонницы.

  Проблема, с точки зрения метода концентрации на решении не просто в том, что Джон не может спать. Скорее, он сделал вывод в своем сознании, что он страдает бессонницей, т.е. имеет проблему со сном. Эта конструкция идентичности на основе проблемы помогает поддерживать много отрицательных моделей мышления, чувства и действия. Как только люди навешивают на себя ярлык "плохих трейдеров", "страдающих бессонницей" или "находящихся в депрессии", они склонны больше реагировать на ярлык, нежели на первоначальные трудности. Джон начинает с разрушения нормального сна, что, к сожалению, влияет на его торговую дисциплину. Вместо этого, однако, рассматривая свою проблему как проблему торговли, он определяет проблему как связанную со сном. Как только он построил проблему сна, она теперь становится объектом беспокойства и угрозы. Даже обычная сложность со сном рассматривается как свидетельство "его бессонницы", еще сильнее убеждая его, что он имеет проблему, которая подорвет его торговлю.

  Терапевты, работающие по методу концентрации на решении, подчеркивают, что многие трудности в жизни обладают этим качеством самоукрепления. Статистически нормальная, но, тем не менее, неприятная вереницу отрицательных событий рассматривается как новая проблема, которая устанавливает цепь эмоциональной реакции в виде беспокойства и депрессии, и порождает дальнейшее укрепление "проблемы". Активные трейдеры очень знакомы с этим явлением, когда они испытывают полосы выигрышей или потерь. Даже случайные результаты торговли, показывающие полосы последовательных выигрышей или потерь, даже для трейдеров подобным игрокам, становятся поводом думать, что они имеют удачную полосу или наоборот. Как только они выстраивают ощущение удачной или неудачной полосы, они соответствующим образом изменяют свою торговлю, возможно, увеличивая или уменьшая размер позиций или заключая сделки, которые они обычно пропускают. Это уводит их от проверенных стратегий, повышая вероятность, что их кривая активов будет страдать.

  Другой путь, при котором построенные проблемы становятся самоукрепляющимися связан с понятием "тенденций". Краткосрочный трейдер открывает длинную позицию после кажущегося прорыва цены и затем замечает, что рынок двигается один, два, три бара в противоположном направлении. В некоторый момент, трейдер решает, что противоположное движение является свидетельством нового, нисходящего тренда, несмотря на факт, что рынок двигается в диапазоне, не отличимом от случайного рыночного шума. Теперь эмоционально реагируя на это построенное "изменение тренда", трейдер выскакивает из своей длинной позиции, чтобы увидеть движение рынка выше после консолидации от предшествующего прорыва.

  Важная идея, предлагаемая терапевтами метода концентрации на проблеме заключается в том, что многие проблемы, на которые жалуются люди, не существуют в действительности. Они являются побочным продуктом непрерывного поиска значения каких-либо событий. Даже случайные события могут рассматриваться как значимые, ведя нас к уверенности, что существуют проблемы, когда фактически ничего не изменилось. Как мы увидим, эта склонность сознания строить проблемы из хаотичности создает ловушки для людей и трейдеров, в том числе.

Почему часто методы самоусовершенствования не работают

  Трейдеры обычно работают с большим кредитным плечом и признают необходимость быть на вершине толпы. Они прекрасно знают о том, как эмоциональное вмешательство может создать недостатки в дисциплине и искажение восприятия, приводящие к потерям в торговле. Поэтому, многие трейдеры интересуются психологией и методами самоусовершенствования, которые могут помочь им в поддержании их концентрации.

  Безусловно, существует много таких методов самоусовершенствования, которые могут быть полезным дополнением к арсеналу инструментов трейдера. Однако с точки зрения подхода концентрации на решении, традиционные методы самоусовершенствования часто делают трудности торговли еще хуже, а не лучше. Давайте исследуем, почему это происходит.

  Возвращаясь к нашему трейдеру Джону, который обеспокоен своей бессонницей и ее влиянием на его торговлю, давайте представим, что психолог порекомендует упражнения релаксации перед тем, как ложиться спать. Возможно, психолог может также предписать краткосрочный курс помощи, чтобы помочь Джону вернуться к его нормальному циклу сна. Хотя это действующие методы, часто они будут иметь неприятные последствия. Джон вернется к своему психологу с продолжающейся трудностью сна и еще более сильным ощущением, что он имеет серьезную проблему.

  Причина получения неприятных последствий весьма тонкая, но очень важная. Предлагая Джону помощь для нормализации сна, помощники невольно покупаются на его начальную предпосылку, что он действительно имеет проблему. Чем больше они говорят о его "проблеме сна", тем больше они укрепляют его мнение, что это, действительно, реальная проблема, которая существует независимо от сознания Джона. Это особенно проблематично при долговременных терапиях, где исчерпывающие обсуждения прошлых конфликтов человека помогают цементировать идею, что человек, действительно, находится в противоречии и обеспокоен. В конце концов, зачем ваш психотерапевт лечил бы вас от вашей проблемы, если бы у вас ее не было?

  Давайте рассмотрим пример более близкий к торговле. Предположим, что наставник в торговле предлагает помощь для "неудачных полос своих клиентов". Наставник может давать советы относительно уникальных стратегий управления деньгами, защитных стоп-ордерах, торговых методах или методов самоусовершенствования, чтобы справиться с этими полосами. Вся эта помощь, однако, просто укрепляет основную идею, что эти полосы существуют, что они являются проблемой, и что необходимо приспособить торговлю под эти полосы. Подобно трейдеру, который выходит из длинной позиции слишком рано после нескольких неблагоприятных баров, трейдер, который испытывает несколько последовательных потерь, скорее всего, оставит заслуживающую внимания систему торговли в наихудшее для этого время. С точки зрения метода концентрации на решении, любая помощь, которую вы ищете для решения проблемы, склонна укрепить эту проблему в вашем сознании, усугубляя ее. Многие проблемы начинаются совершенно случайно, но, как это ни смешно, поддерживаются усилиями, которые мы предпринимаем, чтобы избавиться от них. (см. приложение 1 в конце статьи).

  Итак, что же трейдер, психотерапевт или торговый наставник должны делать? Пример с полосами торговли предлагает, возможно, наиболее четкую иллюстрацию дополнительной стратегии. Вместо того, чтобы обращаться к "полосам неудач", наставник мог бы помочь трейдеру в тестировании его методов торговли. Это идентифицировало бы ожидаемые полосы потерь, основанные на реальных рыночных данных. Вооруженный конкретным набором ожиданий относительно нормального спада, периодов затишья рынка и последовательных проигрышей, трейдер получил бы "прививку" против склонности чрезмерно интерпретировать события. Случайным неблагоприятным результатам не придавалось бы большего значения, чем это есть на самом деле.

Нахождение решения: дополнительная стратегия

  Метод концентрации на решении избегает ловушек, отмеченных выше, пересматривая цели процесса помощи. Когда трейдеры ищут психологический совет, они обычно формулируют свой вопрос как, "вы можете помочь мне избавиться от X?", где X является проблемной моделью в торговле. Их цель состоит в том, чтобы уничтожить конфликт, привычку, или состояние настроения, которое они интерпретируют как проблему. Работа, концентрирующаяся на решении, не стремится устранять такие негативы. Скорее, она идентифицирует цели людей - позитивные, которых они желают достигнуть - и пути, которыми они уже достигают их, даже ограниченным способом. Идея не в том, чтобы сделать меньшее количество проблемы X, но сделать больше решения Y.

  Еще раз, пример окажется полезным. Супружеская пара пришла за рекомендацией, заявив, что они имеют "проблемы взаимоотношений" и задумываются о разводе. Они утверждают, что часто ругаются и, кажется, отдаляются друг от друга. Жена заявляет, что ее муж проводит слишком много времени, торгуя на рынке, игнорируя семейные обязанности. Муж утверждает, что его жена постоянно ворчит на него, чтобы он делал вещи по дому, отвлекая его от изучения рынков. Во время торговой сессии, жена раздраженно кричит, "ты никогда не слушаешь меня!" Муж, в свою очередь, отвечает, "ты никогда не поддерживаешь мою работу!"

  Ясно, что эта пара сформировала понятие, что они находятся на волоске. Идея относительно "никогда" - что он никогда не обращает внимание на нее или, что она никогда не поддерживает его - укрепляет мысль, что они несовместимы друг с другом. Если другая сторона никогда не ведет себя так, чтобы способствовать хорошему браку, не удивительно, что развод кажется единственным вариантом.

  Психотерапевт, практикующий концентрацию на решении, не попадет в ловушку исследования конфликтов пары. Обсуждая их проблемы, особенно прокручивая их на встречах, только убедит пару еще больше, что ситуация является безнадежной, что они не могут избежать своих трудностей даже в офисе психотерапевта. Вместо этого, психотерапевт попросит каждого члена семейной пары описать исключения из этой проблемы. "Я уверен, что вы не ругаетесь 24 часа в день, 7 дней в неделю", мог бы сказать психотерапевт. "Скажите мне, что вы делаете, когда вы не спорите". Или, еще лучше, психотерапевт может указать, что может быть есть случаи, когда пара чувствует себя немного ближе друг к другу, чем во время споров. "Что вы делаете по-другому во время этих более дружественных ситуаций?", мог бы быть задан вопрос.

  В основе вопросов психотерапевта лежит ключевое предположение: Во время исключений из представленной проблемной модели, пара делает что-то другое и делает это что-то правильно. Очень и очень немногие люди являются совершенно несовместимыми друг с другом. Ключ решения заложен в том, чтобы определить, что они делают, когда они лучше ладят друг с другом и затем конструировать это в качестве решения. Вместо того, чтобы уменьшать проблему, идея состоит в том, чтобы продолжать поведение, которое ведет их к их целям.

  Супружеская пара, например, может сообщить, что они чувствуют себя ближе, когда они действуют как команда, приводя случай, когда они должны были сотрудничать, чтобы подготовить дом для совместного проживания. Из того признания может быть получены упражнения для выполнения домашней работы, которые вовлекают высокую степень взаимодействия с раздельными задачами, вроде совместного планирования отпуска или исследования инвестиций. В процессе выполнения этих упражнений, пара узнает, что они могут, действительно, наслаждаться компанией друг друга, разрушая убежденность, что они имеют "плохие отношения" и "никогда" не беспокоятся друг о друге. Действительно, новый опыт позволяет им выстраивать более позитивное восприятие своих отношений, формируя решение из исключений первоначальной проблемы.

  Когда трейдеры становятся погрязшими в проблемах, подход концентрации на решении состоит в том, чтобы искать исключения. "Давайте рассмотрим то, что вы делаете, когда торгуете хорошо", сказал я обеспокоенному трейдеру, который жаловался на страх при "нажатии на спусковой механизм" при заключении сделок. "Вместо того, чтобы предполагать, что вы "никогда" не торгуете хорошо, давайте смотреть на ваши успешные сделки и находить ядро эффективного трейдера. Давайте найдем, в чем ядро успешных сделок и затем разовьем это. Цель не состоит в том, чтобы устранить проблемы торговли, а увеличить долю трейдера, которым вы всегда были, когда находились на высоте".

  Например, в случае с бессонницей трейдера Джона, психотерапевт, практикующий концентрацию на решении, мог бы спросить, "какие сделки вы заключаете, когда спите хорошо?" Отсюда, вероятно, появится набор здоровых методов торговли, которые усиленные и расширенные, позволят Джону спать нормально. Ключ метода, концентрации на решении, заключается в определении того, что люди делают, когда находятся ближе к своим целям и затем сделать так, чтобы они делали этого больше.

Применение концентрации на решении в торговле

  В своей личной торговле, я ежегодно провожу анализ сделок, совершенных в течение прошлого года, концентрируясь как на выигрышных сделках, так и на проигрышных. Из анализа выигрышных сделок, я стараюсь определить, что я сделал правильно - что работало для меня в течение прошлого года. Это становится базой для принятия "торговых решений", которые я пытаюсь применять в следующем году. (пример списка торговых решений см. в приложении 2 в конце статьи) Идея заключается в том, чтобы создать свою собственную модель торгового успеха из моего собственного опыта, а не заимствовать это у других. Перед каждым днем торговли, я репетирую элементы этой модели в моем дневнике торговли, который я веду. Эта последовательная репетиция помогает мне усваивать торговые решения таким образом, чтобы они стали автоматической частью торгового арсенала.

  Метод концентрации на решении, кажется, работает по такой же схеме как модель эволюции. Когда существуют случайные мутации в рамках общего гена, некоторые из которых оказываются очень адаптивными и улучшают степень выживания разновидностей. Через какое-то время, это селективное давление увеличивает представленность мутации в пределах общего гена, пока она не становится доминирующей. Точно так же мы можем рассматривать наши сделки как набор мутаций в рамках общей совокупности нашего торгового поведения. Выделяя успешные сделки и обращая особое внимание на них - конструируя их в качестве решения - мы осуществляем наше собственное селективное давление и увеличиваем представленность этого поведения в нашем репертуаре. Наоборот, когда мы концентрируемся на проблеме, уделяя больше внимания нашему несовершенному поведению, нежели успешному, мы невольно укрепляем его и создаем своего рода деградацию.

  Недавно, я расширил концепцию анализа торговли для ежедневной подготовки, определяя отдельную "сделку дня" для каждого прошлого дня торговли. Сделка дня, которая является частью ежедневного анализа, не обязательно является самой прибыльной сделкой, которую можно было заключить, но это сделка с самой высокой вероятностью успеха, которую я совершил или должен был совершить на основе своей системы торговли. Например, если рынок из состояния перепроданности двигается вверх, отмечая новые краткосрочные максимумы, то высоки шансы продолжения движения вверх. Открытие длинной позиции при первом откате после такого движения, возможно, составит мою сделку дня. Определяя "лучшие торговые методы" каждый день, я закрепляю их в своем сознании, укрепляя решения вместо того, чтобы выяснять свои проблемы.

  Безусловно, методы концентрации на решении не являются ответом на все вызовы торговли. Иногда люди действительно испытывают эмоциональную дезорганизованность, которая конфликтует с их успехом, и это может потребовать дополнительного внимания и отработки. Анализ худших сделок также может быть полезен, особенно для устранения тех немногих сделок, которые часто приносят большую долю ежегодных потерь. Однако, среди методов помощи, методика концентрации на решении уникальна ее способностью помочь трейдерам стать своим собственным психотерапевтом. Требуя, чтобы рыночные участники находили свои собственные успехи и создавали модели, основываясь на них, концентрация на решении делает каждого человека своим собственным гуру вместо того, чтобы создать нездоровую зависимость от других.

Приложение 1

Торговые проблемы с точки зрения метода концентрации на решении


1. Многие проблемы начинаются как вереница отрицательных событий или как отдельный сильный отрицательный случай, которые захватывает внимание трейдера.

2. В то время как вереница отрицательных событий или отдельный сильный отрицательный случай может произойти как простая случайность, люди склонны искать значение в событиях и искать им объяснения и модели.

3. Как только трейдер замечает проблему, концентрируется на ней и создает объяснения этому, он изменяет свое поведение в попытке уничтожить ее.

4. Попытки анализировать и устранять проблемы вообще укрепляют эти проблемы и их последствия, создавая порочный цикл.

5. Через какое-то время, концентрация на проблеме становится привычной и настраивает трейдера негативно, снижая его уверенность.

6. К тому времени, когда большинство трейдеров ищет помощи для решения торговых проблем, они уже свыклись с этой проблемой, которая далее влияет на обработку информации, необходимую для успешной торговли.

Приложение 2

Примеры торговых решений


• Удерживать каждую сделку небольшой, удаляя давление, связанное с любой конкретной сделкой.

• Поддерживать постоянный размер сделок, чтобы каждая сделка была подобна любой другой, делая торговлю автоматической.

• Ограничивать сделку до одного или двух внутри-дневных колебаний на опционах или фьючерсах, входя в рынок только, когда проверенные модели показывают существенный уклон определенного направления.

• Ограничивать торговлю на прорыве только теми сделками, когда происходит прорыв существенного внутри-дневного уровня, например краткосрочного максимума или минимума.

• Выходить из перекупленных или перепроданных рынков, когда 5-минутный объем совершает шипы более трех и более стандартных отклонений, по сравнению с нормальным объемом.

• Входить в рынок только, когда цена и кумулятивный нормализованный ТИК уже двигались в направлении ожидаемого движения, используя самые последние максимумы/минимумы этих значений для установления стоп-ордеров для открытых позиций.

Автор: Бретт Стинбергер
Forex Magazine №52


Метод 'концентрации на решении' в торговле.
Опубликовано в Forex Magazine N52


 

Forex Magazine №52
статьи из текущего номера

Использование опорных точек в торговле
Гармоничная торговля и Индикатор относительной силы
Модель продолжения 'Прямоугольник'
Оценка торговых возможностей
• Метод 'концентрации на решении' в торговле

Бретт Стинбергер
статьи автора

Как сломать эмоциональные модели
Как включить подсознание
Модели рыночного успеха
Поведенческие модели трейдера
Торговля по правилам: психологический аспект
Что такое зона торговли
Развитие мастерства торговли через исследование
Планирование своих потерь
• Метод 'концентрации на решении' в торговле