Рубрикатор
 
  ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  (61)
  ПСИХОЛОГИЯ  (18)
  ИНДИКАТОРЫ  (10)
  ИНТЕРВЬЮ  (5)


Технический анализ
статей в рубрике (61)

Модели "треугольник" на рынке Форекс
Техника скользящих стоп-ордеров
Преимущества внутридневной торговли
Изменение характера ценовых движений
Преимущества краткосрочной торговли
Продвинутые стратегии торговли. Введение в изменчивость
Уровни Фибоначчи. Небоскребы рынка
Флаги и вымпелы - модели продолжения
Тестирование торговых программ
Индекс относительной силы (RSI)
Техника торговли 'Святая чаша Грааля'
Циклы импульса
Модель последовательности Тома ДеМарка
Торговля с кривой активов
Модель Гартли 'Три шага'
Цюрихские аксиомы
Торговать по прогнозу или по рынку?
Как выбрать торговую систему?
Модель разворота <Округлое основание>
Динамические линии сопротивления
Построение пирамиды
Всплеск и разворот с ускорением (BARR)
Индикатор 'Каналы Кельтнера'
Линия импульса
Применение полос Скользящих средних
Анализ трендовых линий. Модель 'Вымпел'
Лунные фазы рынка
Техника входа на рынок Форекс
Новый подход к использованию динамических осцилляторов
Графические модели Золотой и смертельный крест
Преимущества и недостатки размещения стоп-ордеров
Отмеренное движение (медвежье)
Линии поддержки и сопротивления
Что такое зона торговли
Концепция ценового прогнозирования
Отмеренное движение (бычье)
Японские свечи в техническом анализе
Карта Пезавенто
Безопасные методы входа в рынок, теория "Черный квадрат"
Сравнение различных торговых сессий
Точка опоры на Форекс
Распознавание модели торговли на графике CTXS
Разворотная модель торговли - Тройное основание
1-2-3 метод торговли на Форекс
Что влияет на степень отскока цены?
Детрендовый осциллятор
Стратегия частой торговли на Forex
Исследование корреляции между движениями валют
Применение проектируемых целей Фибоначчи
Дивергенции как отдельный инструмент
Использование опорных точек в торговле
Гармоничная торговля и Индикатор относительной силы
Модель продолжения 'Прямоугольник'
Оценка торговых возможностей
Метод 'концентрации на решении' в торговле
• Уровни восстановления Фибоначчи 0.886
Пять мощных моделей объема
Графические инструменты Форекс
Зональная система торговли
Методы скальпирования рынка
Разворотная модель торговли - Тройная вершина

Уровни восстановления Фибоначчи 0.886

Категория: ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Скот Карней | www.esignal.com


  Скот Карней, являющийся основателем и президентом компании "HarmonicTrader.com" разработал много "гармоничных моделей", вроде "Летучей мыши", "Краба" и "Идеальной модели Гартли". Он также, являясь автором двух книг - "Гармоничный трейдер" и "Гармоничная торговля на финансовых рынках", определил систему распознания ценовых моделей и методику измерения Фибоначчи, которые включены в подход "Гармоничная торговля". Скот является членом Ассоциации рыночных аналитиков и Американской ассоциации профессиональных технических аналитиков.

  Хотя уровни восстановления 0.618 и 0.786 использовались в анализе Фибоначчи в течение достаточно долгого времени, введение соотношения 0.886 является относительно новым открытием. Хотя я обсуждал это соотношение в последние годы на различных сайтах, популяризируя его использование в анализе соотношений Фибоначчи, я не один ответственен за его открытие. Восстановление 0.886 было задумано в сотрудничестве с Джимом Кейном.

  Джим Кейн исследовал в течение многих лет целый диапазон уровней полученных из соотношений Фибоначчи. Он и я делились друг с другом многими идеями, что продвинуло область анализа Фибоначчи, в той части насколько это связано с финансовыми рынками. По моему мнению, восстановление 0.886 является одним из самых прекрасных открытий в техническом анализе за последние 10 лет. Восстановление является значительным для дифференциации гармонических модельных структур и часто определяет уровень цены в областях четкой поддержки и сопротивления.

  Первоначально, я показал Джиму несколько различных структур модели в своей попытке доказать, что "не все модели Гартли являются теми же самыми!" В это время (несколько лет назад), я детально исследовал каждую 5-пунктовую ценовую структуру, основанную на определенных выравниваниях Фибоначчи. Когда это привело меня к этому соотношению 0.886, я заметил много специфических обобщений, которые развивались в ценовых структурах, сопровождающих восстановление.

  В частности я понял, что точка "B" в структуре типа Гартли, которая была меньше, чем 0.618 будет почти всегда превышать ожидаемое восстановление 0.786 опоры XA на проектируемой точке завершения. Я показал Джиму эту новую модель, названную "Летучая мышь", которая использовала то, что я называл "глубокое восстановление 0.786". Я сказал ему, что исполнение на уровне в 0.786 без соответствующей структуры было критической ошибкой. Кроме того, восстановления 0.886, когда используются в правильных структурах модели, уменьшали величину риска в предварительно "недифференцированной" установки Гартли на 10 процентов. (подробнее о моделях Гартли см. "Эффект бабочки" в №24, "Гармония моделей" в №32 и "Три шага вперед" в №42 )

  Я показал ему соотношения между "глубоким восстановлением 0.786" (0.886) и 1.618 проектированием XA в модели "Краба". После того, как мы обсудили идеальное выравнивание Фибоначчи для "Летучей мыши" и "Краба", он сказал мне, "глубокое восстановление 0.786 в действительности является восстановлением 0.886 - корень четвертой степени из 0.618 или квадратный корень из 0.786".

  Хотя я определил ценовые структуры и основные выравнивания Фибоначчи для гармоничных моделей, вроде моделей "Летучая мышь" и "Краб", я хочу поблагодарить Джима за его огромный вклад в "Гармоничную торговлю" и за количественное определение восстановления 0.886.

  Джим и я согласны, что это наиболее эффективное соотношение Фибоначчи в общем арсенале "Гармоничной торговли". Восстановление Фибоначчи 0.886 часто является предопределенным ценовым уровнем в областях четкой поддержки и сопротивления. Надежные развороты в моделях, вроде "Летучей мыши" часто происходят точно на восстановлении 0.886 в пределах "Потенциальной зоны разворота". Хотя эти соображения будут рассмотрены ниже в данной статье, восстановление 0.886 является беспрецедентным открытием, которое является жизненно важным для методов "Гармоничной торговли". (см. также "Гармоничная торговля" в №50)



  Я использую восстановление 0.886 при внутри-дневной торговле на мини-контрактах S&P 500 (ES). ES часто разворачивается на отличных восстановлениях 0.886, которые и определяют краткосрочную поддержку и сопротивление. Характерный пример эффективности восстановления 0.886 произошел во время полной торговой недели в середине января 2004 года. Рынок мини-контрактов развивал устойчивый тренд вверх в течение той недели, поднимаясь три последовательных дневных сессии и на 4-й совершив восстановление к уровню 0.886.



  Этот первый график на мартовские 2004г. мини-контракты S&P 500 (ES H4) показывает первое трехдневное восстановление 0.886, которое началось в пятницу 16 января, и закончилось 21 января. Хотя этот период времени включал выходные, отмеренное восстановление составило три полных торговых сессии. ES резко развернулся после тестирования этой поддержки, точно на 1133.16. Минимум находился менее, чем на ? пункта - 2 полных тика - ниже проектируемого завершения, на 1132.75.



  Минимум 21-го на 1132.75 отметил отправную точку второго восстановления трех торговых сессий. Хотя ES развернулся в 3 тиках от проектируемой точки завершения, восстановление 0.886 ясно указало краткосрочную поддержку цикла.



  Окончательное восстановление трех торговых сессий 0.886 произошло между 25-м и 28-м января. Хотя это третье восстановление 0.886 привело к хорошему краткосрочному ралли - 10-пунктовому всплеску, цена резко развернулась и нарушила предыдущие восстановление 0.886. Эта ситуация иллюстрирует значение такого повторяющегося циклического поведения, обеспечивая жизненно важную информацию относительно состояния будущей ценовой активности.

  В случае ES, этот трех-сессионный цикл восстановления 0.886 определил область 1137.55 как критическую для продолжения текущего восходящего тренда. После того, как ES нарушил этот уровень, ценовое действие определенно сигнализировало об изменении краткосрочного направления.

  Этот пример восстановлений 0.886 ясно демонстрирует их эффективность в качестве технического измерения ценовых уровней. Хотя восстановление 0.886, вероятно, является самым эффективным соотношением в рамках методов "Гармоничной торговли", оно наиболее эффективно для ценовых моделей, вроде "Летучей мыши" и "Краба".

  Восстановление 0.886 можно легко добавить к инструментам восстановления Фибоначчи во многих графических программах. Например, в графическом пакете "eSignal", для этого необходимо обратиться в меню инструментов к заголовку "Линии". После открытия этого меню, вы должны выбрать восстановления Фибоначчи, чтобы активизировать инструмент измерения. Далее достаточно щелкнуть курсором на требуемый минимум и провести курсор до верхней точки. Это позволяет измерить желательный диапазон ценового действия. После определения диапазона, необходимо правой клавишей щелкнуть на одной из линий, чтобы отредактировать уровни восстановления. Это откроет диалоговое окошечко для введения восстановления 0.886.

  Как я уже сказал ранее, восстановление 0.886 является относительно новым для сообщества технических аналитиков и трейдеров. Оно представляет собой мощное восстановление среди методов измерения "Гармоничной торговли", которые могут эффективно определить состояние будущего потенциального ценового действия. Популярность восстановления 0.886 возрастает и его значение ничуть не ниже другого соотношения Фибоначчи.

Автор: Скот Карней
Forex Magazine №51
по материалам: www.esignal.com


Уровни восстановления Фибоначчи 0.886.
Опубликовано в Forex Magazine N51


 

Forex Magazine №51
статьи из текущего номера

• Уровни восстановления Фибоначчи 0.886
Степень направленного движения (ADXR)
Зональная система торговли
Методы скальпирования рынка

Скот Карней
статьи автора

Сравнение различных торговых сессий
Гармоничная торговля и Индикатор относительной силы
• Уровни восстановления Фибоначчи 0.886

www.esignal.com
статьи с сайта

Модели "треугольник" на рынке Форекс
Изменение характера ценовых движений
Преимущества краткосрочной торговли
Уровни Фибоначчи. Небоскребы рынка
Тестирование торговых программ
Торговля с кривой активов
Модель Гартли 'Три шага'
Торговать по прогнозу или по рынку?
Как выбрать торговую систему?
Построение пирамиды
Применение полос Скользящих средних
Преимущества и недостатки размещения стоп-ордеров
Линии поддержки и сопротивления
Концепция ценового прогнозирования
Сравнение различных торговых сессий
Почему торговля настолько трудна
Что влияет на степень отскока цены?
Дивергенции как отдельный инструмент
Гармоничная торговля и Индикатор относительной силы
• Уровни восстановления Фибоначчи 0.886
Гармоничная торговля