Рубрикатор
 
  ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  (61)
  ПСИХОЛОГИЯ  (18)
  ИНДИКАТОРЫ  (10)
  ИНТЕРВЬЮ  (5)


Технический анализ
статей в рубрике (61)

Модели "треугольник" на рынке Форекс
Техника скользящих стоп-ордеров
Преимущества внутридневной торговли
Изменение характера ценовых движений
Преимущества краткосрочной торговли
Продвинутые стратегии торговли. Введение в изменчивость
Уровни Фибоначчи. Небоскребы рынка
Флаги и вымпелы - модели продолжения
Тестирование торговых программ
Индекс относительной силы (RSI)
Техника торговли 'Святая чаша Грааля'
Циклы импульса
Модель последовательности Тома ДеМарка
Торговля с кривой активов
Модель Гартли 'Три шага'
Цюрихские аксиомы
Торговать по прогнозу или по рынку?
Как выбрать торговую систему?
Модель разворота <Округлое основание>
Динамические линии сопротивления
Построение пирамиды
Всплеск и разворот с ускорением (BARR)
Индикатор 'Каналы Кельтнера'
Линия импульса
Применение полос Скользящих средних
Анализ трендовых линий. Модель 'Вымпел'
Лунные фазы рынка
Техника входа на рынок Форекс
Новый подход к использованию динамических осцилляторов
Графические модели Золотой и смертельный крест
Преимущества и недостатки размещения стоп-ордеров
Отмеренное движение (медвежье)
Линии поддержки и сопротивления
Что такое зона торговли
Концепция ценового прогнозирования
Отмеренное движение (бычье)
Японские свечи в техническом анализе
Карта Пезавенто
Безопасные методы входа в рынок, теория "Черный квадрат"
Сравнение различных торговых сессий
Точка опоры на Форекс
Распознавание модели торговли на графике CTXS
Разворотная модель торговли - Тройное основание
1-2-3 метод торговли на Форекс
Что влияет на степень отскока цены?
Детрендовый осциллятор
Стратегия частой торговли на Forex
Исследование корреляции между движениями валют
Применение проектируемых целей Фибоначчи
Дивергенции как отдельный инструмент
Использование опорных точек в торговле
Гармоничная торговля и Индикатор относительной силы
Модель продолжения 'Прямоугольник'
Оценка торговых возможностей
Метод 'концентрации на решении' в торговле
Уровни восстановления Фибоначчи 0.886
• Пять мощных моделей объема
Графические инструменты Форекс
Зональная система торговли
Методы скальпирования рынка
Разворотная модель торговли - Тройная вершина

Пять мощных моделей объема

Категория: ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
www.hardrightedge.com
  Интерпретировать модели объема (там, где это возможно) намного тяжелее, чем ценовые модели. Трудность возникает из-за скрытых стратегий крупных рыночных игроков. Эти игроки имеют тенденцию двигаться медленно и скрывать свое движение в рамках широкого рыночного шума ежедневных движений.

  В то время как ценовые бары могут многое рассказать сами по себе, объем несет маленькую или отсутствующую смысловую нагрузку без соответствующего ценового движения. Но не стоит отказываться от исследования объема вообще. Он все равно добавляет определенную надежность прогнозированию будущих движений, если применять его должным образом.

  Важность объема зависит от его местоположения в рамках общей модели. Например, большой объем при прорыве трендовой линии предполагает начало нового тренда, в то время как та же самая ситуация после длинного ралли или снижения предсказывает разворот. Эта, казалось бы, противоречащая здравому смыслу логика смущает трейдеров и мешает им расшифровывать объем в ключевых поворотных моментах рыночного движения.

  Ниже приводится пять моделей объема, которые демонстрируют значительную прогнозирующую силу, когда интерпретируются должным образом. Наблюдайте за этими моделями всякий раз, когда вы просматриваете свои графики. Тогда вы поймете, как объем может сообщить жизненно важную информацию прежде, чем ценовое действие начнет разворачиваться.

Пробуждение

  Некоторые рынки часто замирают на продолжительные периоды после резких вертикальных ралли. Трейдер должен быть готов в тот момент, когда они начинают пробуждаться. Цена акции "Petroleum Development" (PETD) повысилась более чем на 500% во время бычьего ралли, которое затем уступило место длинному боковому диапазону в прошлом марте. Затем объем начинает делать шипы с двухнедельным - четырехнедельным интервалом после того, как цена формирует в мае двойное основание.



  Построение объема в модели скопления после заметного минимума часто сигнализирует о возобновлении интереса покупателей, который предшествует прорыву. Обратите внимание, как цикл покупок "Petroleum Development", в конечном итоге, поднимает цену к тестированию 52-недельного максимума в низах 30-й фигуры. Цена делает паузу выше сопротивления в течение двух недель после прорыва и взмывает в новом восходящем тренде.

Шоковые спирали – вниз

  Тони Пламмер исследует шоковую спираль в своей классической книге "Психология технического анализа". В своей книге он показывает, как неожиданные события могут вызвать быстрое ценовое движение, которое имеет качество спирали. Нисходящий шип "Multimedia Games" (MGAM) прошлым летом, конечно же, квалифицируется как событие шоковой спирали.



  Техника работы в таких случаях заключается в нахождении модели ABC, в которой волны А и C двигаются в том же самом направлении, что и шоковое движение, в то время как волна B двигается против него. Дополнительно, волны А и C часто достигают той же самой длины, формируя сценарий "отмеренное движение" (подробнее см. в №47).

Шоковые спирали – вверх

  Шоковые спирали могут происходить в любом направлении. "MedImmune" (MEDI) вызвал огромный шип в объеме, когда Chiron (CHIR) должен был вывести свой конкурирующий препарат от гриппа с рынка. Обратите внимание, как шип подталкивает цену выше сильного сопротивления. Это смогло начать ABC - ралли, с волной С, прорывающейся выше майского максимума и посылающей цену к 30$.



  Существует ли какое-либо реальное различие между этой моделью и обычной моделью прорыва? Несомненно. Огромное возрастание вовлеченности участников при прорыве через прежний уровень сопротивления предполагает, что цена не будет торговаться под минимумом бара шипа в течение длительного периода времени. Обычные прорывы несут намного более высокую возможность неудачи.

Кульминационные события

  Кульминационные события являются контр - интуитивными, потому что они сигнализируют об окончании тренда сразу, когда толпа вскакивает в рынок. Обратите внимание, как "Cree" (CREE) перемещается выше на двух медленных, но устойчивых ралли. Затем темп ускоряется, в то время как объем начинает увеличиваться. Наконец, цена идет вертикально вверх в течение нескольких сессий, с объемом достигающим нового максимума.



  Но оба ралли заканчиваются сразу же, потому что рынок исчерпал покупателей. Это позволяет срабатывать рыночной гравитации и вызывает существенные снижения. Не упустите классические признаки окончания тренда, когда вы торгуете в вертикальном ралли или при распродаже. Рынки в кульминационные моменты могут очень быстро превратить вашу прибыль в убытки.

Взвешенный объем

  "XM Satellite Radio" (XMSR) показывает все признаки прорыва выше 32$, если бы не один нюанс: модель взвешенного объема или OBV очень слабая. Существующая медвежья дивергенция подает сильный сигнал стоять в стороне и позволить другим рисковать на ложном прорыве. Это также предполагает, что может представиться хорошая возможность для торговли в короткую сторону, если и когда модель перевернется и начнет прорываться вниз.



  Взвешенный объем представляет собой великолепный аналитический инструмент, но его следует использовать грамотно. Наиболее эффективно он может применяться, когда цена приближается к важным тестированиям старых максимумов или минимумов. Но лучше игнорировать данный индикатор, когда рынки прорываются через дебри моделей старых скоплений. Данные распределения-накопления намного тяжелее для расшифровки, когда рынки никуда не идут.

Forex Magazine №50
по материалам: www.hardrightedge.com


Пять мощных моделей объема.
Опубликовано в Forex Magazine N50


 

Forex Magazine №50
статьи из текущего номера

Гармоничная торговля
• Пять мощных моделей объема
Графические инструменты Форекс
Разворотная модель торговли - Тройная вершина

www.hardrightedge.com
статьи с сайта

Техника скользящих стоп-ордеров
Продвинутые стратегии торговли. Введение в изменчивость
Техника торговли 'Святая чаша Грааля'
Психологический настрой трейдера
Циклы импульса
Управление деньгами и контроль за риском в торговле
Личная ответственность
Управление риском
Техника входа на рынок Форекс
Графические модели Золотой и смертельный крест
Принципы торговли на Скользящих средних
Японские свечи в техническом анализе
Распознавание модели торговли на графике CTXS
• Пять мощных моделей объема