Рубрикатор
 
  ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  (61)
  ПСИХОЛОГИЯ  (18)
  ИНДИКАТОРЫ  (10)
  ИНТЕРВЬЮ  (5)


Технический анализ
статей в рубрике (61)

Модели "треугольник" на рынке Форекс
Техника скользящих стоп-ордеров
Преимущества внутридневной торговли
Изменение характера ценовых движений
Преимущества краткосрочной торговли
Продвинутые стратегии торговли. Введение в изменчивость
Уровни Фибоначчи. Небоскребы рынка
Флаги и вымпелы - модели продолжения
Тестирование торговых программ
Индекс относительной силы (RSI)
Техника торговли 'Святая чаша Грааля'
Циклы импульса
Модель последовательности Тома ДеМарка
Торговля с кривой активов
Модель Гартли 'Три шага'
Цюрихские аксиомы
Торговать по прогнозу или по рынку?
• Как выбрать торговую систему?
Модель разворота <Округлое основание>
Динамические линии сопротивления
Построение пирамиды
Всплеск и разворот с ускорением (BARR)
Индикатор 'Каналы Кельтнера'
Линия импульса
Применение полос Скользящих средних
Анализ трендовых линий. Модель 'Вымпел'
Лунные фазы рынка
Техника входа на рынок Форекс
Новый подход к использованию динамических осцилляторов
Графические модели Золотой и смертельный крест
Преимущества и недостатки размещения стоп-ордеров
Отмеренное движение (медвежье)
Линии поддержки и сопротивления
Что такое зона торговли
Концепция ценового прогнозирования
Отмеренное движение (бычье)
Японские свечи в техническом анализе
Карта Пезавенто
Безопасные методы входа в рынок, теория "Черный квадрат"
Сравнение различных торговых сессий
Точка опоры на Форекс
Распознавание модели торговли на графике CTXS
Разворотная модель торговли - Тройное основание
1-2-3 метод торговли на Форекс
Что влияет на степень отскока цены?
Детрендовый осциллятор
Стратегия частой торговли на Forex
Исследование корреляции между движениями валют
Применение проектируемых целей Фибоначчи
Дивергенции как отдельный инструмент
Использование опорных точек в торговле
Гармоничная торговля и Индикатор относительной силы
Модель продолжения 'Прямоугольник'
Оценка торговых возможностей
Метод 'концентрации на решении' в торговле
Уровни восстановления Фибоначчи 0.886
Пять мощных моделей объема
Графические инструменты Форекс
Зональная система торговли
Методы скальпирования рынка
Разворотная модель торговли - Тройная вершина

Как выбрать торговую систему?

Категория: ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Бил Пулос | www.esignal.com
Введение

Хорошая торговая система должна быть неотъемлемой частью этого бизнеса, чтобы можно было наслаждаться превосходной доходностью с управляемым риском. Однако, выбор хорошей торговой системы может быть очень трудным процессом. Проблема заключается в том, что большинство систем, которые предлагаются публике, не достаточно хороши, что означает, что они не обеспечивают эффективность, заявляемую распространителями. Поэтому, становится необходимым иметь способ отличить хорошие системы от ложно расхваленных систем. К счастью, есть способ сделать это, используя набор требований, которым должна отвечать система прежде, чем можно было бы рассмотреть ее использование.
Я предложил здесь 8 критериев, которые позволят вам выбрать несколько действительно хороших систем из всех остальных.

Критерии

Хорошая торговая система соответствует требованиям каждого из 8 ключевых элементов, тогда как большинство систем выполнит лишь некоторые требования. Например, торговая система может рекламироваться как обеспечивающая 80 процентов выигрышных сделок, что на первый взгляд звучит довольно привлекательно. Однако, проигрышные сделки этой же самой системы могут быть в 5 раз превышать среднюю прибыль выигрышной сделки, делая систему убыточной.

1) Механическая система

Торговая система должна быть на 100% механической, исключая какой-либо человеческий фактор. Ее нельзя также изменять или приспосабливать, поскольку время продолжает соответствовать текущим данным. Также, алгоритмы системы или правила, при ручном исполнении, не должны быть приспособлены или скроены для краткосрочных, неповторяющихся моделей прошлых данных, которые устраняют проигрышные сделки.
Хорошим показателем системы будет демонстрация последовательно хороших результатов как минимум за 5 лет прошлых данных, которые выполняют все другие критерии, также перечисленные в этой статье. Рекламные материалы многих систем выберут лишь выигрышные сделки, игнорируя проигрышные сделки или, что еще хуже, будут не в состоянии обнаружить проигрышные сделки в целом.

2) Ликвидные рынки

Торговая система должна быть нацелена на ликвидные рынки, где существует достаточный ежедневный объем, чтобы легко и последовательно выполнять ордера, как предполагается системой, с минимальным проскальзыванием. Например, рынок фьючерсов индекса S&P 500 являются очень ликвидным, в то время как рынок контрактов на апельсиновый сок является гораздо менее ликвидным.

3) Независимость рыночного направления

Хорошая торговая система не будет зависеть от определенного, например бычьего, направления рынка для своего успеха. Она должна демонстрировать успешную работу во всех рыночных условиях: бычий рынок, медвежий рынок, а также торговля в боковом диапазоне.

4) Гипотетические результаты работы

Первостепенный способ оценить торговую систему основывается на тестировании ее работы на исторических данных (<гипотетическая работа>). Но, отчет о выполнении должен включить реальные рыночные условия - торговый спрэд, проскальзывание, комиссионные и т.д. Эти условия могут превратить гипотетически выигрышные сделки в проигрышные. Остерегайтесь любых данных о работе торговой системы, где не включены или преуменьшены влияния реальных рыночных условий - такие данные не что иное, как просто обман.

5) Максимальный спад

Свойственная характеристика торговли вообще и торговых систем в особенности - это максимальный спад на торговом счету от самого последнего пика. Это очень важный фактор в оценке риска, связанного с любой системой. Есть два аспекта для рассмотрения: долларовое значение спада как процент от полной суммы счета (не должен превысить ½ среднегодового дохода) и продолжительность спада, пока не будет достигнут новый пиковый уровень в активах (не должен превышать 6 месяцев).
Многие торговые системы показывают большую прибыль за прошлые несколько лет, но не раскрывают спад, который иногда превышает начальный инвестируемый капитал, и длится в течение года и больше. Перед отбором торговой системы, вы должны быть способны количественно определить риск спада, и найти его подходящим как материально, так и эмоционально.

6) Начальный размер счета

Максимальный прошлый спад (как минимум за пятилетний период) плюс депозит, требуемый для одного контракта - это абсолютный минимальный размер счета, требуемый для торговли по системе. И, чтобы быть консервативным, благоразумно добавить некоторый буфер, потому что максимальный спад для любой торговой системы всегда находится в будущем. Многие распространители систем значительно преуменьшают начальный размер счета, требуемый для успешной торговли по их системе, приводя людей к ложным ожиданиям и вероятной неудаче.

7) Ежегодная доходность

Ежегодная доходность измеряется как чистая прибыль после всех вычетов (комиссий и т.д.), разделенная на начальный размер счета, давая вам ежегодную доходность в процентах к начальному размеру счета. Здесь важны две вещи. Первое, средняя годовая чистая прибыль должна, как минимум, вдвое превосходить максимальный спад, произошедший за, по крайней мере, пятилетний период. Во-вторых, не должно быть никаких полностью убыточных лет.

8) Торговый профиль

Здесь следует учитывать два важных аспекта. Во-первых, процент выигрышных сделок должен быть в пределах 40-60%-го диапазона, и отношение средней прибыли к средней потере должно составлять от 1.3 до 2.0. Во-вторых, средняя торговая чистая прибыль (полная чистая прибыль, разделенная на общее количество всех сделок) должна быть, как минимум, в 3 раза больше чем реальные расходы на проведение одной сделки. Остерегайтесь систем, обещающих больше 60% выигрышных сделок. Такие системы обычно показывают очень слабое соотношение среднего выигрыша к среднему проигрышу, где несколько проигрышных сделок могут легко превзойти прибыль от нескольких выигрышных сделок.

Теперь у вас есть инструменты

Следуя основным принципам, изложенным в этой статье, вы можете отличать ложно раздутые системы от действительно хороших торговых систем, которые позволяют делать превосходную доходность с управляемым риском. Помните: торговая система должна соответствовать всем элементам перечисленных здесь критериев, чтобы ее можно было рассматривать как потенциальную систему, которую вы могли бы рассматривать для торговли на вашем собственном счете.

Следующий шаг за вами

Торговые системы подходят не для каждого. Торговля на рынках включает существенный риск. Однако, соответствующее применение хорошей торговой системы может вносить существенное отличие между посредственными или отрицательными и превосходными результатами.

Автор: Бил Пулос
Forex Magazine №41
по материалам: www.esignal.com


Как выбрать торговую систему?.
Опубликовано в Forex Magazine N41


 

Forex Magazine №41
статьи из текущего номера

Цюрихские аксиомы
Торговать по прогнозу или по рынку?
Управление эмоциями в трейдинге
• Как выбрать торговую систему?
Модель разворота <Округлое основание>

Бил Пулос
статьи автора

• Как выбрать торговую систему?

www.esignal.com
статьи с сайта

Модели "треугольник" на рынке Форекс
Изменение характера ценовых движений
Преимущества краткосрочной торговли
Уровни Фибоначчи. Небоскребы рынка
Тестирование торговых программ
Торговля с кривой активов
Модель Гартли 'Три шага'
Торговать по прогнозу или по рынку?
• Как выбрать торговую систему?
Построение пирамиды
Применение полос Скользящих средних
Преимущества и недостатки размещения стоп-ордеров
Линии поддержки и сопротивления
Концепция ценового прогнозирования
Сравнение различных торговых сессий
Почему торговля настолько трудна
Что влияет на степень отскока цены?
Дивергенции как отдельный инструмент
Гармоничная торговля и Индикатор относительной силы
Уровни восстановления Фибоначчи 0.886
Гармоничная торговля