Рубрикатор
 
  ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  (61)
  ПСИХОЛОГИЯ  (18)
  ИНДИКАТОРЫ  (10)
  ИНТЕРВЬЮ  (5)


Технический анализ
статей в рубрике (61)

Модели "треугольник" на рынке Форекс
Техника скользящих стоп-ордеров
Преимущества внутридневной торговли
Изменение характера ценовых движений
Преимущества краткосрочной торговли
Продвинутые стратегии торговли. Введение в изменчивость
Уровни Фибоначчи. Небоскребы рынка
Флаги и вымпелы - модели продолжения
Тестирование торговых программ
• Индекс относительной силы (RSI)
Техника торговли 'Святая чаша Грааля'
Циклы импульса
Модель последовательности Тома ДеМарка
Торговля с кривой активов
Модель Гартли 'Три шага'
Цюрихские аксиомы
Торговать по прогнозу или по рынку?
Как выбрать торговую систему?
Модель разворота <Округлое основание>
Динамические линии сопротивления
Построение пирамиды
Всплеск и разворот с ускорением (BARR)
Индикатор 'Каналы Кельтнера'
Линия импульса
Применение полос Скользящих средних
Анализ трендовых линий. Модель 'Вымпел'
Лунные фазы рынка
Техника входа на рынок Форекс
Новый подход к использованию динамических осцилляторов
Графические модели Золотой и смертельный крест
Преимущества и недостатки размещения стоп-ордеров
Отмеренное движение (медвежье)
Линии поддержки и сопротивления
Что такое зона торговли
Концепция ценового прогнозирования
Отмеренное движение (бычье)
Японские свечи в техническом анализе
Карта Пезавенто
Безопасные методы входа в рынок, теория "Черный квадрат"
Сравнение различных торговых сессий
Точка опоры на Форекс
Распознавание модели торговли на графике CTXS
Разворотная модель торговли - Тройное основание
1-2-3 метод торговли на Форекс
Что влияет на степень отскока цены?
Детрендовый осциллятор
Стратегия частой торговли на Forex
Исследование корреляции между движениями валют
Применение проектируемых целей Фибоначчи
Дивергенции как отдельный инструмент
Использование опорных точек в торговле
Гармоничная торговля и Индикатор относительной силы
Модель продолжения 'Прямоугольник'
Оценка торговых возможностей
Метод 'концентрации на решении' в торговле
Уровни восстановления Фибоначчи 0.886
Пять мощных моделей объема
Графические инструменты Форекс
Зональная система торговли
Методы скальпирования рынка
Разворотная модель торговли - Тройная вершина

Индекс относительной силы (RSI)

Категория: ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Говард Арингтон | www.ensignsoftware.com
Чтобы понять поведение индикатора RSI более глубоко, стоит взглянуть на теоретические моменты формирования волн Эллиотта. Часто изучение переносится на график, путем приспосабливания параметров, при этом, не понимая, как возникают некоторые торговые сигналы. Продвинутые трейдеры могут пойти дальше и углубиться в математические формулы инструмента. Но фундаментальное поведение индикатора остается непонятым достаточно хорошо. Эта статья поможет вам понимать индикатор RSI лучше благодаря оригинальному подходу.

Базовые концепции теории Волн Эллиотта заключаются в том, что рыночное действие сопровождается реакцией, и существует 5 волн основного тренда, сопровождаемые 3 коррекционными волнами. Так как эта модель неоднократно замечена на рынках, то будет использоваться теоретический график, основанный на этих принципах, чтобы можно было проанализировать Индекс относительной силы, без помех со стороны рыночного <шума>, затеняющего его фундаментальное поведение.





Различные характеристики могут быть найдены при исследовании 7-периодного Индекса относительной силы (RSI), примененного к этому теоретическому графику.

Анализ 5-волнового меньшего тренда (синие 1-2-3-4-5 маленькие числа):

1. RSI перемещается выше уровня 50 в меньшей волне 1, но остается ниже уровня 70.

2. Меньшая волна 2 может заставить RSI ненадолго опуститься назад ниже уровня 50.

3. Меньшая волна 3 ведет RSI выше, часто до значений в районе 80. На реальном рынке значение индикатора будет часто достигать уровня 80, но редко 90. Важно понять, что эта меньшая волна 3 ведет RSI к его самому высокому максимуму!

4. Меньшая волна 4 заставляет RSI перемещаться ниже уровня 70 от его высокого максимума, но оставаться выше значения 50. Это пересечение является ложным сигналом, на который трейдеры слишком часто попадаются. Открытие короткой позиции из-за разворота от вершины волны 3 преждевременно, и стоп-ордер расположенный сразу выше вершины волны 3 будет уязвим при заключительном рывке к вершине в меньшей волне 5. Психологическая тенденция состоит в том, что большинство трейдеров проигнорируют сигнал в 5 волне из-за неудачной попытки, предпринятой в волне 3.

5. Меньшая волна 5 является причиной еще одного повышения RSI, который часто пересекает обратно уровень 70, но рынок испытывает недостаток в продолжительности тренда, чтобы поднять RSI до более высокого максимума. Когда RSI разворачивается и пересекает уровень 70 во второй раз, то это и является сигналом для открытия короткой позиции. Важное замечание: ищите дивергенцию, где цена отмечает новые максимумы, но индикатор не делает этого. Дивергенция между RSI и ценой является очень сильным индикатором поворотного момента. Дивергенция отмечена на теоретическом графике короткими синими линиями.

Анализ 3-волновой меньшей коррекции (синие a-b-c буквы):

а. Меньшая волна a возвращается к предыдущему уровню поддержки меньшей волны 4. Но снижение RSI значительно - от высокого максимума ниже значения 40. Это быстрое падение подобно быстрому повышению, которое произошло в меньшей волне 1.

b. Меньшая волна b является восстановлением Фибоначчи от a назад к 5. В примере цена останавливается на вершине волны 3. В результате RSI поднялся назад выше уровня 50, возможно приблизительно до 60.

с. Меньшая волна c ведет RSI к новым минимумам в районе 30. Пример показывает снижение немного ниже 30. Важное замечание: в этот раз дивергенция не возникает. Поэтому, сигнал идти в длинную сторону поступает при первом пересечении RSI уровня 30 вверх. Это показано в примере для больших волн 2 и 4 (большие красные числа), где рынок встречает долгосрочную поддержку трендовой линии (показана красным).

Подведем итог:

Процесс начинается вновь, поскольку Индекс относительной силы ведет себя подобным образом для больших волн 3 и 5, как он делал это для большой волны 1. a-b-c коррекция большой волны 4 будет подобна большой волне 2. Идеальное место для открытия короткой позиции после завершения волны 5, что будет меньшей волной 2 первого движения тренда новой большой коррекции.

Важное замечание: индикатор RSI имел три разворота с дивергенцией в конце больших волн 1, 3 и 5 отмеченных красным. Развороты RSI в конце двух коррекционных волн 2 и 4 не имели дивергенции. Ищите такую модель, которая поможет вам идентифицировать 5-ую большую волну Эллиотта. Дивергенция сигнализирует в конце волны 5 об идеальном месте для открытия короткой позиции после основного восходящего тренда или длинной позиции после основного нисходящего тренда.

Параметры индикатора

Теперь, когда фундаментальное поведение Индекса относительного силы по мере того, как волны Эллиотта развиваются на рынке, понятно, будет использован теоретический график, чтобы наблюдать воздействие различных параметров периода на поведение RSI. Параметр периода используется в формуле RSI, чтобы вычислять средние повышения и снижения. Изменение этого параметра влияет на изменчивость индикатора, как показано ниже. Важное замечание: используйте параметр периода, при котором максимумы RSI достигают приблизительно 80, а минимумы приблизительно 20.

Автор: Говард Арингтон
Forex Magazine №43
по материалам: www.ensignsoftware.com


Индекс относительной силы (RSI).
Опубликовано в Forex Magazine N43


 

Forex Magazine №43
статьи из текущего номера

Модели рыночного успеха
Флаги и вымпелы - модели продолжения
Тестирование торговых программ
• Индекс относительной силы (RSI)
Техника торговли 'Святая чаша Грааля'

Говард Арингтон
статьи автора

• Индекс относительной силы (RSI)
Анализ трендовых линий. Модель 'Вымпел'
Лунные фазы рынка
Карта Пезавенто
Графические инструменты Форекс

www.ensignsoftware.com
статьи с сайта

• Индекс относительной силы (RSI)
Анализ трендовых линий. Модель 'Вымпел'
Лунные фазы рынка
Карта Пезавенто
Формирование свечных моделей
Графические инструменты Форекс